От теории к практике - страница 829

Renat Akhtyamov
13751
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:
Тут тебе и абзац.))

неее, на демке все будет ок-ейно

на реале в 3 раза примерно хуже

ну будет не 30%, а 10 но все таки up, это уже результат

а если стопы, то будет либо больше нуля, либо меньше
Aleksandr Yakovlev
2086
Aleksandr Yakovlev  
Renat Akhtyamov:

неее, на демке все будет ок-ейно

на реале в 3 раза примерно хуже

ну будет не 30%, а 10 но все таки up, это уже результат

а если стопы, то будет либо больше нуля, либо меньше

Опять как всегда 50-50

secret
872
secret  
Alexander_K:

А я чё знаю?! Тиковая выборка = const, а по времени - переменная величина.

Ну дык узнайте. Это же вам надо, а не мне. Выборка должна быть соразмерна длительности сделки. Иначе "принятие решений" по ней - фикция.

Alexander_K
2367
Alexander_K  

Данные по количеству собранных тиков для разных валютных пар за последние 3 дня:

Несмотря на то, что работа с тиками, на моей ТС, показала, в целом, удовлетворительные результаты, но вот эта рассинхронизация в количестве, меня удивляет и бесит.

Получается, что каждая пара имеет свое собственное время, а такого быть не должно, конечно...

Обратно к OHLC М1 возвращаться, чё ли?

Да, господа, с этим Форексом чокнуться можно.

Alexander_K
2367
Alexander_K  
secret:

Ну дык узнайте. Это же вам надо, а не мне. Выборка должна быть соразмерна длительности сделки. Иначе "принятие решений" по ней - фикция.

Подсчитал.

В среднем, у меня тики идут с частотой 1 тик = 3 сек. Т.е. выборка в 3600 тиков, опять-таки в среднем, составляет 3 часа. Сделки, в среднем, длятся 1 час.

Все бы хорошо, но слишком много усреднений при работе на тиках получается... Чё-то мне не очень все это нравится.

Alexander_K
2367
Alexander_K  

Вот, все-таки, в тиках есть какой-то секрет (не путать с Бас'ом!).

А переход на OHLC M1 моментально лишает всех любителей статистики знАчимых выборок внутри дня.

Какая-то здесь загадка и неразрешимое противоречие...

Igor Makanu
8281
Igor Makanu  
Alexander_K:

Вот, все-таки, в тиках есть какой-то секрет (не путать с Бас'ом!).

А переход на OHLC M1 моментально лишает всех любителей статистики знАчимых выборок внутри дня.

Какая-то здесь загадка и неразрешимое противоречие...

ну если от OHLC M1 берете только цену закрытия, то в чем секрет? .... Вы привязываете цену к дискретному времени, вот и непрерывный не привязанный ко времени тиковый поток становится "не родным" для бара

secret
872
secret  
Alexander_K:

Т.е. выборка в 3600 тиков, опять-таки в среднем, составляет 3 часа. Сделки, в среднем, длятся 1 час.

Это еще относительно терпимо, гут. Хотя идеально, если выборки для принятия решения о входе в сделку и о выходе не пересекаются во времени

secret
872
secret  
Alexander_K:

вот эта рассинхронизация в количестве, меня удивляет и бесит.

Получается, что каждая пара имеет свое собственное время, а такого быть не должно, конечно...

Это абсолютно нормально.

Вы же не считаете, что скажем индекс S&P и индекс ММВБ должны быть синхронны по тикам? На каждом активе происходят свои сделки, приводящие к своим тикам.

Точно так же валютные пары. Они хоть и связаны сильно друг с другом, но не на 100% же. Есть значительная доля индивидуальности у каждой.

Alexander_K
2367
Alexander_K  
Igor Makanu:

ну если от OHLC M1 берете только цену закрытия, то в чем секрет? .... Вы привязываете цену к дискретному времени, вот и непрерывный не привязанный ко времени тиковый поток становится "не родным" для бара

Еще раз - когда работаешь с OHLC M1 методами ТВиМС, то надо иметь значимую выборку. По Чебышеву - не менее 1000 значений.

Т.е. надо работать в скользящем окне = 24 часа (1440 значений).

Я полгода(!!!) работал в этом окне. Сделки идут максимум 2-3 в неделю. Результат был +-0% прибыли. Невероятно, просто катастрофически скучно! Обычному трейдеру надо работать в меньших окнах. Это достигается только работой с тиками. А у них другая беда - разное количество по разным парам и в разных ДЦ. Фигня какая-то...