От теории к практике - страница 248

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

Просто и доступно и экспонента всплыла:

https://lektsii.org/8-40682.html

Но экспонента - это поток 1-го порядка, т.е. самый простейший, как я понял.

А если поэксперементировать, то можно получить хороший регулярный поток!!!

Кхм...

Я вообще-то, в рамках своей стратегии, напротив, изо всех сил пытаюсь свести наш поток тиковых котировок к процессу орнштейна уленбека, т.е. марковскому процессу без последействия, в границах линий поддержки/сопротивления с откатом к средней. Зачем нужен регулярный поток? Для прогнозирования? Пардон, за недопонимание...

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Alexander_K2:

Кхм...

Я вообще-то, в рамках своей стратегии, напротив, изо всех сил пытаюсь свести наш поток тиковых котировок к процессу орнштейна уленбека, т.е. марковскому процессу без последействия, в границах линий поддержки/сопротивления с откатом к средней. Зачем нужен регулярный поток? Для прогнозирования? Пардон, за недопонимание...

Зачем его сводить, если он уже сведен?

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Кхм...

Я вообще-то, в рамках своей стратегии, напротив, изо всех сил пытаюсь свести наш поток тиковых котировок к процессу орнштейна уленбека, т.е. марковскому процессу без последействия, в границах линий поддержки/сопротивления с откатом к средней. Зачем нужен регулярный поток? Для прогнозирования? Пардон, за недопонимание...

Александр, где ж Вы раньше были?

Кормили левыми уравнениями.....

Удачи!

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:

Зачем его сводить, если он уже сведен?

Если можно - поподробней. Кем и к чему сведен? Вообще-то между тиками - логарифмически распределенные интервалы времени. Именно с этим я борюсь, разбивая эту зависимость экспонентой. Если брать время между, к примеру, ценами OPEN каждого бара, то имеем равномерный поток. Тут и стараться не надо. О чем же тогда пишет Ренат? О каких-таких экспериментах?

Serge
16709
Serge  
Alexander_K2:

В этих уравнениях 2 составляющие, которые нас интересуют - параметры сноса и диффузии, которые мы вычисляем и используем.

Легче модель посмотреть. Нужно?

Только просьба - модель изучать максимально самостоятельно, сейчас нет времени - занят мечтами о безудержных наличных в портмоне :)))

За предложение спасибо, но это вам - автору - "легче модель посмотерть".

Мне же, человеку никогда не работавшему с VisSim, и давно забывшему уравнения диффузии, разобраться в потрохах вашего черного ящика будет стоить немалого времени, которого я пока на это выделить не готов.

Пока я бы хотел разобраться в интерфейсах, обычно это уже дает некоторое представление о сути. На половину вопросов "про интерфейсы" вы ответили выше. Не смею отвлекать вас от сладких мыслей о "наличных в портмоне", но два очень важных вопроса остались неотвеченными:

Что получается на выходе из VisSim? Параметры модели? Прогноз следующего тика? Прогноз движения рынка на час/сутки/exp-время вперед? Команда покупай/продавай? Что конкретно выходит наружу из черного ящика в VisSim?

Дальше, видимо, то что вычислил VisSim вы запихиваете в свой торговый эксперт (бот). Что делает бот? У него есть логика работы?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

Александр, где ж Вы раньше были?

Кормили левыми уравнениями.....

Удачи!

Рена, подожди!!!!!! Грааль отдай!!!!!!!!!! :))))))))))

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Alexander_K2:

Если можно - поподробней. Кем и к чему сведен? Вообще-то между тиками - логарифмически распределенные интервалы времени. Именно с этим я борюсь, разбивая эту зависимость экспонентой. Если брать время между, к примеру, ценами OPEN каждого бара, то имеем равномерный поток. Тут и стараться не надо. О чем же тогда пишет Ренат? О каких-таких экспериментах?

Вы имеете ввиду логнормальное распределение? Но то это ответ.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:

Вы имеете ввиду логнормальное распределение? Но то это ответ.

Кажись, я догадываюсь, о чем ведется речь...

secret
847
secret  
Serge:

Что получается на выходе из VisSim? Параметры модели? Прогноз следующего тика? Прогноз движения рынка на час/сутки/exp-время вперед? Команда покупай/продавай? Что конкретно выходит наружу из черного ящика в VisSim?

Дальше, видимо, то что вычислил VisSim вы запихиваете в свой торговый эксперт (бот). Что делает бот? У него есть логика работы?

Команда покупай/продавай, в определенные моменты. Бот просто исполняет команды.

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
bas:

Команда покупай/продавай, в определенные моменты. Бот просто исполняет команды.

Управляя случайностью. Этот случайный случайный мир.

Можете что-то посоветовать еще почитать?