От теории к практике - страница 1480

khorosh
11753
khorosh  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

было бы интересно взглянуть на Твою работу.

Интересно, как она справляется с подавляющими по времени флэтами и подавляющими по расстоянию и минимальным временем реализации трендами.

Он же вам ясно сказал, что пока не получается, что там смотреть. Экстремумы зигзага ловить не простая задача и не каждому дано её решить.)

Martin Cheguevara
1827
Martin Cheguevara  
khorosh:

Он же вам ясно сказал, что пока не получается, что там смотреть. Экстремумы зигзага ловить не простая задача и не каждому дано её решить.)

Мне только не ясно что он сказал вам.
aleger
1197
aleger  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

было бы интересно взглянуть на Твою работу.

Интересно, как она справляется с подавляющими по времени флэтами и подавляющими по расстоянию и минимальным временем реализации трендами.

Самое простое - связаться по Скайпу и посмотреть на экране то, что уже фунциклирует, и в чем маленькая проблемка. С Зигзагом-то как раз всё в порядке
Martin Cheguevara
1827
Martin Cheguevara  
aleger:
Самое простое - связаться по Скайпу и посмотреть на экране то, что уже фунциклирует, и в чем маленькая проблемка. С Зигзагом-то как раз всё в порядке
Когда дело касается Форекса проблемки не бывают маленькими...
aleger
1197
aleger  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Когда дело касается Форекса проблемки не бывают маленькими...
Когда как...
Martin Cheguevara
1827
Martin Cheguevara  
aleger:
Когда как...
Ну тогда догадываюсь что у вас:
1. Проблема недостаточной прибыли. 
2. Работает время от времени

В 1 проблеме как бы проблемы нет увеличивай лоты и будет расти прибыль.
Во 2-й сама система и есть проблема. 
Vladimir
1104
Vladimir  
Alexander_K:

Чтобы страждущие не думали, что о них забыли.

Вот книга (см. прикрепленный файл). Там - Грааль.

Спасибо, Александр, за дельный источник. Хоть он и не про форекс, (МФТИ Методические материалы. Попов П.В. Диффузия). Сжато выявляет закономерности процессов диффузии. Мне он нравится тем, что даже на уровне содержания 


уже, как на основу, обращает внимание на закон квадратного корня, что роднит диффузию с форекс, о чем я писал здесь уже несколько раз:

https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6208896
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889
https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706
А Вы, насколько я понимаю, используете его при подсчете характеристик разброса. Хочу лишь поддержать Ваше движение к учету, кроме свойств распределений, еще и свойств вложенных периодов (догадываюсь, что это аналоги времени релаксации импульса из книги). Это верная дорога к анализу последовательностей.

Alexander_K
2394
Alexander_K  
Vladimir:


Не за что, Владимир. Рад, что Вы не покидаете форум, ведь присутствие и поддержка ветеранов очень важны в любом деле.

aleger
1197
aleger  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Ну тогда догадываюсь что у вас:
1. Проблема недостаточной прибыли. 
2. Работает время от времени

В 1 проблеме как бы проблемы нет увеличивай лоты и будет расти прибыль.
Во 2-й сама система и есть проблема. 
Проблемы "недостаточной прибыли" нет и в помине - работа может выполняться потрендово и фактически непрерывно на основе всей реально возникающей в
течение дня текущей и частично предыдущей волатильности, поскольку учитывает изменение котировок не только визуализированной, но также скрытой части
текущего, а также предыдущего и предпредыдущего трендов.
Aleksey Nikolayev
2309
Aleksey Nikolayev  
Vladimir:

Спасибо, Александр, за дельный источник. Хоть он и не про форекс, (МФТИ Методические материалы. Попов П.В. Диффузия). Сжато выявляет закономерности процессов диффузии. Мне он нравится тем, что даже на уровне содержания 


уже, как на основу, обращает внимание на закон квадратного корня, что роднит диффузию с форекс, о чем я писал здесь уже несколько раз:

https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6208896
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889
https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706
А Вы, насколько я понимаю, используете его при подсчете характеристик разброса. Хочу лишь поддержать Ваше движение к учету, кроме свойств распределений, еще и свойств вложенных периодов (догадываюсь, что это аналоги времени релаксации импульса из книги). Это верная дорога к анализу последовательностей.

1) Перед рисованием гистограмм по выборке следует убедиться, что эта выборка взята для набора случайных величин удовлетворяющего условиям теоремы Гливенко-Кантелли. Для форекса, как правило, они не выполняются из-за заметной нестационарности и зависимости приращений.

2) Анализ следует проводить на временах порядка среднего времени сделки. Анализ на гораздо бОльших временах не имеет практического смысла.

3) Произвольно взятая последовательность с единичной вероятностью неалгоритмизируема и, стало быть, непрогнозируема точно. Вопрос в том, как взаиморасположены по времени ошибки её прогноза. Если они перемешаны равномерны, то это относительно неплохо. Но на форексе они явно имеют свойства группироваться (серия ошибок в плохую сторону после серии ошибок в хорошую сторону) и это легко может разрушить даже потенциально прибыльную систему. Это явление легко маскируется анализом на огромных временнЫх промежутках.