От теории к практике - страница 1683

Дмитрий
4007
Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:

Любой индекс это индекс, а любая синтетика это синтетика

В чем отличие?

Maxim Dmitrievsky
18890
Maxim Dmitrievsky  
Дмитрий:

В чем отличие?

в том, что ты торговать будешь не синтетику предложенным способом, поэтому лоты и спред тут ни причем, торгуется 1 инструмент

Дмитрий
4007
Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:

в том, что ты торговать будешь не синтетику предложенным способом, поэтому лоты и спред тут ни причем, торгуется 1 инструмент

А, я понял.

То есть у тебя "индекс опережает пару" и открывается позиция только по паре, потому что ЯКОБЫ индекс будет ликвидировать спрэд.

Maxim Dmitrievsky
18890
Maxim Dmitrievsky  
Дмитрий:

А, я понял.

То есть у тебя "индекс опережает пару" и открывается позиция только по паре, потому что ЯКОБЫ индекс будет ликвидировать спрэд.

евро на пару влияет меньше чем usd, в связке важнее usd, его индекс берется как опорный. Отклонения по евро берутся за шум, что, в среднем, приводит к возврату к стоимости индекса. Эти отклонения формируют спред. Закономерности ищутся через оптимизацию. Я не говорил что они постоянные, но это проще чем фитить на СБ

Дмитрий
4007
Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:

евро на пару влияет меньше чем usd, в связке важнее usd, его индекс берется как опорный. Отклонения по евро берутся за шум, что, в среднем, приводит к возврату к стоимости индекса. Эти отклонения формируют спред. Закономерности ищутся через оптимизацию. Я не говорил что они постоянные, но это проще чем фитить на СБ

Ну, попытка построить кусочно-стационарный ряд из двух нестационарных всегда лучше, чем торговать на одном нестационарном. 

Но нет волшебного индикатора разладки - неизвестно когда изменятся характеристики спрэда

Maxim Dmitrievsky
18890
Maxim Dmitrievsky  
Дмитрий:

Ну, попытка построить кусочно-стационарный ряд из двух нестационарных всегда лучше, чем торговать на одном нестационарном. 

Но нет волшебного индикатора разладки - неизвестно когда изменятся характеристики спрэда

я про это и написал, в тему про индексы

igrok333
1741
igrok333  
а как это, валютные пары брать в степени?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_доллара

как такое вообще можно торговать?
Дмитрий
4007
Дмитрий  
igrok333:
а как это, валютные пары брать в степени?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_доллара

как такое вообще можно торговать?

так же, как и не в степени

igrok333
1741
igrok333  
Дмитрий:

так же, как и не в степени

а что это дает, если их в степени брать?
вместо того, чтобы просто умножать на этот коэффициент.
Дмитрий
4007
Дмитрий  
igrok333:
а что это дает, если их в степени брать?
вместо того, чтобы просто умножать на этот коэффициент.

Кому дает?

Степени подобраны таким образом, что бы максимально точно отразить влияние курсов наиболее значимых валют стран-торговых партнеров США на определенный момент времени на курс доллара.