От теории к практике - страница 786

Maxim Kuznetsov
19611
Maxim Kuznetsov  
Yuriy Asaulenko:

Ничего не определено заранее. Свое мнение не поменял, но...

Цена - это информация и действия участников на рынке. Рынок к текущему моменту учел действия всех участников. Информация на рынок поступает и учитывается в цене только через действия участников.

Однако. Не все трейдеры получают инфу одновременно, и когда они ее получили, они становятся участниками торгов. И цена опять приходит в равновесие и учитывает всю информацию. И т.д. Получаем некое динамическое равновесие.

Т.е., получение и учет информации рынком - это процесс, который в каждый момент находится в равновесии.

возможно ты сказал вещь на которой запоролся А_K - видимая реакция имеет задержку и пролонгирована. То есть пришедший сейчас вот тик не является прямым и значительным следствием предыдущего. Вся система ещё не успела на те события полностью среагировать, только ближайший узел (и/или его соседи).

и так-же возможно с более крупными барами.

А_К похоже рассчитал для полностью квантованного случая - пришло событие, все среагировали и вот следующий результат.  

Алексей Тарабанов
8996
Алексей Тарабанов  
Alexander_K2:

Тут не реакция, а простой вопрос:

А каким это образом вам удается определить, что это трендовое движение уже закончилось?

Ведь в этот момент рвется на меха вся статистика, включая неравенство Чебышева. Там только неравенство Маркова работает, вплоть до 100*сигма.

Только по этому ориентируюсь. 

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Я абсолютно убежден в том, что процесс на рынке очень похож на случайный процесс Орнштейна-Уленбека с тенденцией "возврата к средней".

За одним исключением.

Вот если построить гистограммы всего, что есть на рынке - приращений, корреляций, отклонений от матожидания, вот буквально все имеет почти распределение Лапласа - двойное экспоненциальное + выбросы в сверхтяжелые хвосты.

Это говорит о том, что перед нами некий симбиоз СБ типа процесса Орнштейна-Уленбека и процесса с памятью.

Если бы не было этих выбросов, моя ТС имела бы 100% профит, и слабоумен тот, кто уверяет, что на СБ заработать нельзя. На монетке - не знаю, а на ОУ - влегкую.

И устранить эти выбросы в хвосты невозможно - это также доказано в этой ветке. С ними надо как-то жить... Как? Нет ответа...

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Maxim Kuznetsov:

возможно ты сказал вещь на которой запоролся А_K - видимая реакция имеет задержку и пролонгирована. То есть пришедший сейчас вот тик не является прямым и значительным следствием предыдущего. Вся система ещё не успела на те события полностью среагировать, только ближайший узел (и/или его соседи).

и так-же возможно с более крупными барами.

А_К похоже рассчитал для полностью квантованного случая - пришло событие, все среагировали и вот следующий результат.  

К сожалению, пришло событие, но одни участники среагировали на одно событие, другие на другое и т.д. У всех свои планы: у кого-то на минуты, у кого-то на месяцы. И у всех разные и деньги, и цели. А события могут быть и не связанными и разнонаправленными, и у всех разными. В итоге, нет такого, чтобы стройными рядами. Скажем, у меня цена уровень вверх пробила - событие, а у него - Лукойл контракт подписал - тоже событие. А третий на возврат к среднему решился - еще событие.)

Получается, что тики - это вообще ни о чем. Нужна динамика средней по больнице, которая тоже ничего не гарантирует.))

Алексей Тарабанов
8996
Алексей Тарабанов  

Уважаю Вашу уверенность. 

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Алексей Тарабанов:

Уважаю Вашу уверенность. 

Ну, у меня и результаты есть и на демо и на реале.

Если исключить наипозорнейшие сделки против адских трендовых движений, мое портмоне уже тупо бы не закрывалось от силы упругости наличных.

Увы, как обойти тренды - пока не придумал.

Вон - пусть Асауленко думает и докладывает по надлежащей форме.

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Увы, как обойти тренды - пока не придумал.

Вон - пусть Асауленко думает и докладывает по надлежащей форме.

Уже сказал: Траекторные измерения

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Yuriy Asaulenko, 2018.11.27 19:00

Блин. Какая память? Не входи в сделку, пока не убедишься, что цена действительно идет в нужном направлении. Не относительно средней, а реальная цена.

И выходи из сделки, если цена вдруг развернулась и пошла не туда.

Чтоб физикам понятней было - траекторию надо смотреть и ее параметры в реальном пространстве.

Все. Нет здесь секретов. Граал нэ нада.

ЗЫ кстати, неск месяцев тому книжку вам рекомендовал, где вся методология подробно расписана. Ищите в теме.
Олег avtomat
8579
Олег avtomat  
Alexander_K2:

Ну, у меня и результаты есть и на демо и на реале.

Если исключить наипозорнейшие сделки против адских трендовых движений, мое портмоне уже тупо бы не закрывалось от силы упругости наличных.

Увы, как обойти тренды - пока не придумал.

Вон - пусть Асауленко думает и докладывает по надлежащей форме.

Тренды нужно не обходить, а идти с ними в одном направлении.  Уж в сотый раз... а до тебя всё не доходит.

Unicornis
1004
Unicornis  
Олег avtomat:

Тренды нужно не обходить, а идти с ними в одном направлении.  Уж в сотый раз... а до тебя всё не доходит.

В общем торговый план такой: до 1000 страницы не открывать эту ветку, тренд.))

Олег avtomat
8579
Олег avtomat  
Unicornis:

В общем торговый план такой: до 1000 страницы не открывать эту ветку, тренд.))

Здесь не тренд, а разброд и шатание.