От теории к практике - страница 158

Sergey Chalyshev
7047
Sergey Chalyshev  
Alexander_K2:
Это вы уже сделать успели? Гениально!

Это у меня было уже много лет ))
Wizard2018
187
Wizard2018  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Alexander_K2, 2018.01.24 20:53

И да - от изложенного выше алгоритма не откажусь даже под пытками. Надо только доработать маленько...

По Йене у меня один из паттернов накопления энергии отработал красиво.  Выстрелило как с ружжа :)    И по евре тож.  

Какой у Вас объем выборки для GBPJPY ,GBPCHF, GBPUSD ,USDCHF, USDJPY  получается?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Wizard2018:

По Йене у меня один из паттернов накопления энергии отработал красиво.  Выстрелило как с ружжа :)    И по евре тож.  

Какой у Вас объем выборки для GBPJPY ,GBPCHF, GBPUSD ,USDCHF, USDJPY  получается?

GBPAUD = 36100

GBPCAD = 44100

GBPCHF = 40000

GBPJPY = 44100

GBPUSD = 40000

USDCAD = 28900

USDCHF = 22500

USDJPY = 22500

Это, что же, У МЕНЯ ОДНОГО только НЕ получается? Вот я лох... Тьфу...

Maxim Dmitrievsky
30145
Maxim Dmitrievsky  
Sergey Chalyshev:

Похоже?



усреднялка обычная, при бОльших рисках ливанет. 20% за 2 года ниочем

Sergey Chalyshev
7047
Sergey Chalyshev  
Maxim Dmitrievsky:

усреднялка обычная, при бОльших рисках ливанет. 20% за 2 года ниочем

Возможно, я лишь показал к чему стремится топикстартер:

Начальный депозит:10 000.00
Плечо:1:200
Бэктест
Качество истории:99%
Бары:751811Тики:2974291Символы:1
Чистая прибыль:1 944.68Абсолютная просадка по балансу:3.44Абсолютная просадка по средствам:78.05
Общая прибыль:2 895.61Максимальная просадка по балансу:119.56 (1.01%)Максимальная просадка по средствам:208.36 (1.76%)
Общий убыток:-950.93Относительная просадка по балансу:1.04% (104.63)Относительная просадка по средствам:1.79% (186.11)
Прибыльность:3.05Матожидание выигрыша:7.42Уровень маржи:13703.73%
Фактор восстановления:9.33Коэффициент Шарпа:0.29Z-Счет:0.65 (48.43%)
AHPR:1.0007 (0.07%)LR Correlation:0.99Результат OnTester:93333.020836
GHPR:1.0007 (0.07%)LR Standard Error:82.42
Всего трейдов:262Короткие трейды (% выигравших):131 (79.39%)Длинные трейды (% выигравших):131 (86.26%)
Всего сделок:777Прибыльные трейды (% от всех):217 (82.82%)Убыточные трейды (% от всех):45 (17.18%)
Самый большой прибыльный трейд:176.93Самый большой убыточный трейд:-109.97
Средний прибыльный трейд:13.34Средний убыточный трейд:-21.13
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль):21 (233.01)Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток):3 (-104.63)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей):286.73 (7)Макс. непрерывный убыток (число проигрышей):-109.97 (1)
Средний непрерывный выигрыш:6Средний непрерывный проигрыш:1


p.s. Как правильно вставить отчет?

Sergey Chalyshev
7047
Sergey Chalyshev  

Так лучше ?


Maxim Dmitrievsky
30145
Maxim Dmitrievsky  
Sergey Chalyshev:

Так лучше ?



ну 200% это уже нормич.. вот если бы за год

то можно было бы сравнить с каким-нибудь не очень ликвидным малым бизнесом )

Sergey Chalyshev
7047
Sergey Chalyshev  
Maxim Dmitrievsky:

ну 200% это уже нормич.. вот если бы за год

то можно было бы сравнить с каким-нибудь не очень ликвидным малым бизнесом )


Можно на 10 пар поставить ))

Нагрузка на депозит позволяет.

Vladimir
1093
Vladimir  
Alexander_K2:

И да - от изложенного выше алгоритма не откажусь даже под пытками. Надо только доработать маленько...

Поскольку в своем знакомстве с розничным Форекс Вы уже добрались до разницы тренд-флет, и увидели, что Ваш алгоритм показывает лучшие результаты на флете, может быть, стоит выбрать валютные пары, движение курса которых обычно носит более флетовый характер? Вот здесь http://www.argolab.net/izuchaem-zigzagi.html изложен способ (и MQL программы) для анализа инструментов по этому признаку: "Самые контр-тредовые пары: AUDCAD AUDNZD".

P.S. Кстати, выявленное в этой статье тяготение значений "овершотов (overshots)" к единице означает тяготение их распределения по первому моменту к экспоненциальному (марковскому) с показателем лямбда = 1. Именно такое значение лямбда используете Вы сами при генерации экспоненциально распределенных шагов времени между считыванием приращений курса (если я ничего не пропустил).

Изучаем ЗигЗаги
Изучаем ЗигЗаги
  • www.argolab.net
Давайте начнем наш сегодняшний разговор со всем нам знакомого индикатора ЗигЗаг, который входит в стандартный комплект поставки терминала МТ4. Реализация индикатора из стандартной поставки далеко не самая лучшая и уж точно не самая быстрая, но нам сейчас это неважно. Давайте сначала вспомним, что представляет собой ЗигЗаг. Это не что иное как...
Nikolay Demko
13744
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

И да - от изложенного выше алгоритма не откажусь даже под пытками. Надо только доработать маленько...


Чем стохастик или MACD хуже?

Ах да, их же давно придумали, а значит это не интересно, нужно же велосипед изобрести.

Плюнь на этот алгоритм и разотри. 

Ключевое что тебе нужно это алгоритм заблаговременно сигнализирующий о изменении характера тенденции, смена тренда на другой тренд или смена флета на тренд, смена тренда на флет.

Одной фразой изменение характеристики движения. Вот за такое чудо тебя тут точно ждёт признание.

А вот это всё пока что детский лепет (хотя и наукообразный), пасочки в песочнице.