От теории к практике - страница 396
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, господа.
Финита ля комедия.
Еще и еще раз проанализировал имеющиеся данные по тиковым приращениям, по приращениям цен внутри потоков Эрланга высоких порядков, по отклонениям цен от скользящих средних.
Сомнений практически не осталось.
На рынке, в том или ином виде, мы наблюдаем так называемое Laplace motion. В некоем усредненном виде везде и всюду встречается распределение Лапласа.
Вот теперь мы начнем трясти Форекс как грушу.
До встречи.
В продолжение к прошлому ответу - секундного таймфрейма в мт5 нету, самому делать сложно. Есть минутный. Возьму его для грубой прикидки.
В атаче скрипт, показывает среднюю скорость цены за м1 бары.
eurusd 2015 год: 370886 бар, цена за них прошла 50.74050 пунктов по абсолютному значению. скорость = 0.000136811 пунктов/минута
eurusd 2016 год: 373151, 39.02563, 0.000104581
eurusd 2017 год: 370355, 32.62879, 0.000088101
Константы нету. Полагаю что если создать s1 тайфмрейм, то там константы тоже не будет.
Спасибо, Док. Я это уже понял, но твои выводы от этого не становятся менее ценными.
Прошу уважаемых Vladimir, Dr. Trader, Maxim Dmitrievsky и др. трейдеров, отдавших душу Форексу, установить VisSim и маленько его поизучать.
Если и через месяц у меня будет + на счете (т.е. 3 месяца подряд), то рабочая модель для нескольких валютных пар - к Вашим услугам. Чё хотите, то и делайте с ней.
Найдите и верните на форум Новую, господа! Есть кто тут еще из Польши? Вы, наверняка, все там друг друга знаете.
Число самих тиков за год тоже разное для каждого символа и года. Всё это слишком нестабильно чтоб ждать какую-то консоанту в итоге. Но я считал скорость как (абсолютное значение ретурнов всех тиков подряд)/(всё время). Если как ты хотел сначала построить секундный таймфрейм, то это должно дать константное число баров за одинаковые промежутки времени. Про то будет ли константной скорость в таком случае - не знаю, это ещё надо проверять.
Мне понравились советы тут в теме не смотреть на время. Тики - всё таки не просто набор рандомных значений, ретурн следующего тика тоже можно предсказать на основе ретурнов прошлых тиков. На форексе это глупое занятие, бесприбыльное изза спреда. Но зато появляется интересный вывод - наше время (наблюдателя) нелинейно относительно времени форекса. С точки зрения самого форекса - для него каждый тик приходит через константный промежуток времени. А для нас - время форекса ускоряется в обед, и замедляется ночью (судя по твоим графикам)
п.с. это всё-таки просто интересный логический вывод, и возможно не точный. Но я не нашёл доводов против него.
Именно.
Не стоит забывать, что изменение скорости наблюдений физического процесса никоим образом не изменяет сам этот процесс. Вроде понятно и ежу, хоть и не каждому.))
В данном случае имеем сильное загрубление, вплоть до вырождения полезного сигнала в шум, и потерю информации об исходном процессе поэтому мухлеж со считыванием значений сигнала в удобные для себя времена - это явный самообман и фантазии, не имеющие отношения к реальности, не говоря уже о безграмотности такого подхода с научной точки зрения.
Но, как говорили классики - чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало. ))
Да там не скорость наблюдения изменяется, а сам процесс относительно календарного времени то ускоряется то замедляется.
Ладно, дядя.
Наблюдая, ваше с bas'ом, нежелание играть в домино и некую усталость от борьбы с белым шумом и монетками, я и вам обоим подарю модель рыночного движения.
Это серьезная вещь, скажу я вам. Маленько почитать что-нибудь вам придется, чтобы разобраться. Ну, да, со временем осилите. Наверное.
Alexander_K2:
некую усталость от борьбы с белым шумом и монетками
Вот непонятно почему всё надо делать именно безграмотно и по колхозному, против научного подхода и здравого смысла?
Ведь если подумать, то можно вполне разложить процесс на сигнал и шум и работать с этим с помощью научных инструментов.
Выбросив же сигнал вся эта затея превращается в казино без всякой добавочной информации, которая нужна чтобы улучшить матожидание выигрыша...
Вот непонятно почему всё надо делать именно безграмотно и по колхозному, против научного подхода и здравого смысла?
Ведь если подумать, то можно вполне разложить процесс на сигнал и шум и работать с этим с помощью научных инструментов.
Выбросив же сигнал вся эта затея превращается в казино без всякой добавочной информации, которая нужна чтобы улучшить матожидание выигрыша...
Не, дядя. Твои познания на уровне дискуссий на форуме 10-летней давности, никому не нужны. Морально и физически устарели. Увы... Сигнал какой-то... Усеянное монетками колхозное поле... Тоска...
Учитесь рвать наличные легко и непринужденно. Красиво, так сказать. То есть тому, чему и посвящена эта ветка.
Морально и физически устарели. Увы... Сигнал какой-то...
Так ведь это вы устарели, носитесь с машкой доисторической как с писанной торбой для выделения вожделенного сигнала...
Да там не скорость наблюдения изменяется, а сам процесс относительно календарного времени то ускоряется то замедляется.
Если скорость меняется относительно медленно в течении суток, то даже смысла нет это нормализовывать...