От теории к практике - страница 364
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да. Типа того.
И все это в екселе уже есть. Давно
У монетки нет корреляции. Написано в любом учебнике статистики.
Хреновая там корреляция. Особливо по дельтам. Зато распределение хорошее.)
Откуда у Вас взялось явное смещение влево красной линии на частотной диаграмме?
И все это в екселе уже есть. Давно
Как же не быть в екселе, если было и до екселя в Qattro Pro, SuperCalc и др. Беда в том, что, нажимая на кнопки, пользователи перестают понимать, что именно они делают.
Вы чем на жизнь зарабатываете?
exp(v2). Смена тренда)))
Это большая размерность - 4 сделки получается, все в плюс. На "маленькой" тренд 15 раз успел смениться за это время. И вся эта картинка маленькая часть только начинающего формироваться паттерна, еще большей размерности.
Можно торгонуть. На вашей картинке, глазками вижу четыре основных паттерна, прибыль неизбежна :) Разметил график, как обычно делаю на рыночных. Так и есть 14 сделок в плюс, одна в небольшой минус. Это без учета спреда/проскальзывания. Если спред учесть, пару сделок убыточных еще добавится, прибыль по ним очень маленькая, в реале это будут убытки скорее всего. Но общей картины не изменит. 12 плюсовых сделок с лихвой эти три маленьких убытка перекрывают. Эквити уверено вверх.
Господа!!!!!!!!!
А ведь дело близится к финалу. Финита ля комедия, что называется.
Уверяю Вас, что потоки Эрланга - ключ к решению задачи.
Вот, буквально, только что проверил котировки за эту неделю по AUDCAD.
1. Про равномерном считывании котировок не помогают никакие интервалы времени. Все равно, хоть на М1, хоть на М5 и т.д. никакого симметричного распределения приращений, хотя бы отдаленно напоминающего нормальное, либо Лапласа НЕТ. Невозможно получить, вот что хотите делайте.
2. При переходе от простейшего потока к потоку Эрланга 300-го порядка (что-то вроде М5) уверенно наблюдается распределение Лапласа для приращений.
Далее пока не проверял.
С уважением,
кот Шредингера.
2. При переходе от простейшего потока к потоку Эрланга 300-го порядка (что-то вроде М5) уверенно наблюдается распределение Лапласа для приращений.
Очевидно, что если вместо исходного ряда брать сильно прореженный, то получим сглаженный шумо-подобный сигнал. Это тоже самое, что вместо картины смотреть на одиночные прореженные пиксели.
Но есть и другие, более разумные способы как сгладить исходный ряд без такой значительной потери информации о поведении цены, если немного подумать.
Совсем не обязательно для этой цели тупо хвататься за самое примитивное и убогое решение, которое ведет к потере важной информации что сведет качество любого прогноза к минимуму.
Очевидно, что если вместо исходного ряда брать сильно прореженный, то получим сглаженный шумо-подобный сигнал. Это тоже самое, что вместо картины смотреть на одиночные прореженные пиксели.
Но есть и другие, более разумные способы как сгладить исходный ряд без такой значительной потери информации о поведении цены, если немного подумать.
Совсем не обязательно для этой цели тупо хвататься за самое примитивное и убогое решение, которое ведет к потере важной информации.
Боги слышат только свой внутренний голос.
Но не исключено, что через месяц-другой к нему придет внезапное озарение. Собственно, для того и тема.)