От теории к практике - страница 856
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас на минутках мучаю всякое.
Может совпадение, но самая убыточная сделка в тестовом периоде была ликвидирована с помощью условия Скорость < Эксцесс, где скорость = (Абсолютная сумма приращений)/t и Эксцесс = t * (M4/MathPow(M2,2))
Это там где непараметрический эксцесс не справился.к тому же тестирование показывает, что кукл практически не приносит вреда от Н4 и выше
Согласен. Работать с временным окном ниже Н4 - жесть, для неслабонервных или вообще гениев, что и показывает практика.
Но и залезать на дневки я бы не советовал - скучно, а трейдеру нужны наличные здесь и сейчас.
Нужен оптимальный баланс количества принятых тиков и временного окна - это тоже один из ключей к Граалю.
Сейчас на минутках мучаю всякое.
Может совпадение, но самая убыточная сделка в тестовом периоде была ликвидирована с помощью условия Скорость < Эксцесс, где скорость = (Абсолютная сумма приращений)/t и Эксцесс = t * (M4/MathPow(M2,2))
Это там где непараметрический эксцесс не справился.А по размерностям эти величины совпадают? А литература к формуле для эксцесса есть?
Если нет - то, остается надеяться на Дар Божий. А это - только для творческих людей. Ну, ты понимаешь.
А литература к формуле для эксцесса есть?
https://www.macroption.com/kurtosis-formula/
А по размерностям эти величины совпадают?
Совпадают.
Ещё по тесту заметил, что если текущее значение непараметрического эксцесса > показателя в начале скользящего окна (сдвиг) , то прибыльности больше.
Согласен. Работать с временным окном ниже Н4 - жесть, для неслабонервных или вообще гениев, что и показывает практика.
Но и залезать на дневки я бы не советовал - скучно, а трейдеру нужны наличные здесь и сейчас.
Нужен оптимальный баланс количества принятых тиков и временного окна - это тоже один из ключей к Граалю.
тут явно не хватает уточнений: " ... на демо-счете"
ибо на реале с тиками работать в плюс будет невозможно.
так что демо-грааль, а точнее демо-ТС, это уже некий пилотный проект.тут явно не хватает уточнений: " ... на демо-счете"
ибо на реале с тиками работать в плюс будет невозможно.
так что демо-грааль, а точнее демо-ТС, это уже кое что.Так Саша данные берёт с реального счёта, а тестирует на демке.
Так Саша данные берёт с реального счёта, а тестирует на демке.
тестирует на демке, край фантастики...
ну теперь пусть попробует на реале и затем расскажет нам где на самом деле жесть, а где нет
пусть оценит вкус кукловских тиков, так скажемТак Саша данные берёт с реального счёта, а тестирует на демке.
Именно так. У меня запущено на компе 2 терминала. Один как сервер с реальным NDD-счетом, с которого я беру котировки, а на втором - демо-счет на котором тупо выполняются команды открыть/закрыть сделку и все. Разницы с реалом в упор не вижу.
Именно так. У меня запущено на компе 2 терминала. Один как сервер с реальным NDD-счетом, с которого я беру котировки, а на втором - демо-счет на котором тупо выполняются команды открыть/закрыть сделку и все. Разницы с реалом в упор не вижу.
Та вот вся соль в том, что разница может появится как только откроется ордер на реале.