От теории к практике - страница 357
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там дальше наш с А_К2 диалог по поводу Колмогорова, и сегодня я тоже слегка разбушевался. Их из гипноза вывести оч непросто.)
Там дальше наш с А_К2 диалог по поводу Колмогорова, и сегодня я тоже слегка разбушевался. Их из гипноза вывести оч непросто.)
ну сам посуди
0.01 * 0.01 = 0.0001 - эт на хвостах
5 * 5 = 25 - эт по центру
что за распределение? - хз
пусть уж получат нормальное, а то не стесняясь уже граали имеют`ъ и наукой кроют`ъ
//про физику и Шредингера ващьпе молчу...
а дальше послушаем старших научных сотрудников, есессно...
ну сам посуди
0.1 * 0.1 = 0.01 - эт на хвостах
5 * 5 = 25 - эт по центру
что за распределение? - хз
пусть уж получат нормальное, а то не стесняясь уже граали имеют`ъ и наукой кроют`ъ
//про физику и Шредингера ващьпе молчу...А для чЕго? Для какого либо прогнозирования требований к виду распределений вообще не предъявляется. Требования к стационарности только в рамках статьи, а не вообще.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Yuriy Asaulenko, 2018.05.08 15:09
Это вообще не имеет значения. Уже в пресловутой статье Колмогорова, 1940 г выпуска, никаких требований к форме распределения вообще не предъявляется. К ряду там только одно требование - стационарность. А сама статья рассматривает возможность и условия прогнозирования только и исключительно для стационарных временных рядов.
Откуда в теме выехало требование нормальности? - ума не приложу.))
ЗЫ Возможность прогнозирования нестационарных рядов в статье просто не рассматривается, т.е., статья в отношение таких рядов просто ничего не говорит. Это совершенно не означает невозможность прогнозирования нестационарных рядов, а, попросту, в отношении нестационарных рядов, вообще ничего не означает.
Прошу уважаемых трейдеров еще раз перечитать Колмогорова. Без эмоций.
Обращаю Ваше внимание, что это единственная работа ученого с мировым именем, посвященная прогнозированию. Нетути больше других метОд в природе от людей равных Колмогорову по интеллекту.
Заманчиво это все воплотить в жизнь.
Тут вынужден согласится с Юрием Асауленко - там нет ни слова о нормальном распределении. Только стационарность с доп.условиями к корреляционной функции.
Возможно ли преобразование ВР к стационарному виду потоками Эрланга? Обратное не доказано никем.
Почему потоками Эрланга? А ЧЕМ ЖЕ ЕЩЕ??!!
Ну, только что перечитал еще раз Фейнмана. Вскользь он упомянул - а неплохо бы было прогнозировать рыночные цены. И тут же начал приводить аналогии с событиями - каплями дождя, счетчиком Гейгера и т.п. Рассмотрел тау=Время/число событий. Пришел к выводу, что лучшая модель - пуассоновский поток событий. Тут же все покрыл амплитудами вероятностей. Вуаля - страшные тройные интегралы описывают вероятность того или иного события.
Далее рекомендует работать на "достаточно больших" временах. Каких больших - не пояснил.
Если эта затея с потоками Эрланга ничего не даст - умою руки. Но, ее надо довести до логического завершения.
Прошу уважаемых трейдеров еще раз перечитать Колмогорова. Без эмоций.
Обращаю Ваше внимание, что это единственная работа ученого с мировым именем, посвященная прогнозированию. Нетути больше других метОд в природе от людей равных Колмогорову по интеллекту.
Заманчиво это все воплотить в жизнь.
Тут вынужден согласится с Юрием Асауленко - там нет ни слова о нормальном распределении. Только стационарность с доп.условиями к корреляционной функции.
Возможно ли преобразование ВР к стационарному виду потоками Эрланга? Обратное не доказано никем.
Почему потоками Эрланга? А ЧЕМ ЖЕ ЕЩЕ??!!
Ну, только что перечитал еще раз Фейнмана. Вскользь он упомянул - а неплохо бы было прогнозировать рыночные цены. И тут же начал приводить аналогии с событиями - каплями дождя, счетчиком Гейгера и т.п. Рассмотрел тау=Время/число событий. Пришел к выводу, что лучшая модель - пуассоновский поток событий. Тут же все покрыл амплитудами вероятностей. Вуаля - страшные тройные интегралы описывают вероятность того или иного события.
Далее рекомендует работать на "достаточно больших" временах. Каких больших - не пояснил.
Если эта затея с потоками Эрланга ничего не даст - умою руки. Но, ее надо довести до логического завершения.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикатор зигзаг и нейронные сетки
Prival, 2007.12.01 23:54
А вот тут я с Вами не согласен. Есть эти работы, только их надо применить к рынку Forex.
«Машины не научатся думать до тех пор, пока не научатся думать люди»
Первые основополагающие результаты по теории фильтрации в дискретном времени принадлежат советскому ученому А.Н. Колмогорову [1] (1941г. ), а в непрерывном времени – американскому ученому Н. Винеру [2] (1942г.). Законченные результаты по теории линейной фильтрации гауссовых процессов в дискретном и непрерывном времени получили ученые Р.Е. Калман и Р.С.Бьюси [3] (1960, 1961г.). Фундаментальные результаты по теории нелинейной фильтрации принадлежат советскому ученому Г.Л.Стратоновичу, который, начиная с 1959г., разработал теорию нелинейной фильтрации Марковских случайных процессов [4,5, 6 и т.д].
Еще есть работы Левина Б.Р. http://www.computer-museum.ru/connect/levin.htm и Тихонова В.И.
Я бы все Нобелевские премии, отдал бы Стратоновичу за его ВЕЛИКОЕ уравнение. Просто, я думаю надо его (уравнение) уметь приготовить для Forex. Что сейчас я и пытаюсь делать.
Прошу уважаемых трейдеров еще раз перечитать Колмогорова. Без эмоций.
Обращаю Ваше внимание, что это единственная работа ученого с мировым именем, посвященная прогнозированию. Нетути больше других метОд в природе от людей равных Колмогорову по интеллекту.
Ну, ну. Нет, так нет. А вот работ по прогнозированию, и именно с начала 40-х годов 20 века появилось оч. много. Авторов пока не называю, но все они хорошо известны. И рассматривались как стационарные, так и нестационарные процессы. Как вы думаете, с чего это они все с ума посходили, и все одновременно?
Возможно ли преобразование ВР к стационарному виду потоками Эрланга? Обратное не доказано никем.
Почему потоками Эрланга? А ЧЕМ ЖЕ ЕЩЕ??!!
....
Если эта затея с потоками Эрланга ничего не даст - умою руки. Но, ее надо довести до логического завершения.
Не даст. Просто запишите себе это где-нибудь, для памяти.))
Прошу уважаемых трейдеров еще раз перечитать Колмогорова. Без эмоций.
Обращаю Ваше внимание, что это единственная работа ученого с мировым именем, посвященная прогнозированию. Нетути больше других метОд в природе от людей равных Колмогорову по интеллекту.
Заманчиво это все воплотить в жизнь.
Ваш пресловутый Колмогоров описывает обычную авторегрессионную модель.
Может он и был первооткрывателем, но к настоящему времени этот класс моделей уже миллион раз воплощен во всех мыслимых формах. И описан в любом учебнике по анализу рядов. Гугл в помощь.
СанСаныч писал об этом еще где-то в середине ветки. Но не в коня корм.
Ваш пресловутый Колмогоров описывает обычную авторегрессионную модель.
Может он и был первооткрывателем, но к настоящему времени этот класс моделей уже тыщи раз воплощен во всех мыслимых формах. И описан в любом учебнике по анализу рядов. Гугл в помощь.
СанСаныч писал об этом еще где-то в середине ветки. Но не в коня корм.
Пусть будет так. Других метОд прогнозирования я не нашел, увы... (ставилась задача найти работу действительно выдающегося человека).
Но, получается одна-единственная вещь - только приведение ВР к стационарному виду может дать результат в нейросетях. Я ведь к этому все клоню. Других путей нет и быть не может. Так?
PS Для общего понимания текущего момента - ТС на основе уравнений диффузии уже создана, работает и не вызывает более у меня интереса. Хочу перейти в нейросети. Может быть эта смена общей канвы рассуждений на данной ветке вызывает недопонимание?
Ваш пресловутый Колмогоров описывает обычную авторегрессионную модель.
Может он и был первооткрывателем, но к настоящему времени этот класс моделей уже миллион раз воплощен во всех мыслимых формах. И описан в любом учебнике по анализу рядов. Гугл в помощь.
СанСаныч писал об этом еще где-то в середине ветки. Но не в коня корм.
))) Пад сталом. Писец* подкрался незаметно, хоть виден был издалека.
* Писец - толстый полярный лис.
Но, получается одна-единственная вещь - только приведение ВР к стационарному виду может дать результат в нейросетях. Я ведь к этому все клоню. Других путей нет и быть не может. Так?
С чего это? НС, в общем случае, вообще плевать на Вашу стационарность. Я уже писал вчера о том, что нужно НС. Я понял, что вы ничего не поняли. Не в коня корм.