От теории к практике - страница 1090
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
45.8
а хочется 50, да?
понимаю
;)
На самом деле, доходность это некорректная метрика. Её можно варьировать в несколько раз путем изменения лота, при этом соответственно варьируется риск.
Поэтому указывать надо доход и просадку, за год например.
Вы меня с кем-то путаете) у меня +550% за прошлый год)
если это не сумма месячных процентов за год.
а хочется 50, да?
понимаю
;)
Спасибо за ваше уточнение, 45 и 50 это конечно небо и земля.
Отныне, я - лапоть и колхозник. Но! Только здесь, в нашем измерении. Пошел-ка я в пространство Минковского прогуляюсь... Грааль и сбежавший котяра Шредингера - там.
Вот, прыгай в трактур и айда на дыскотеку к девкам в деревенский клуб - кот на кухне, а в грааль там паленый рояль(абсалют и т.д.) разливают. ;)
550 со сложным процентом? это в месяц 17% получается.
если это не суммарный процент за год.
Я не пользуюь реинвестом. Вот myfxbook, он похоже с реинвестом считает, по одному ему известным методикам.
а пятничный импульс по вам не ударил?)
а пятничный импульс по вам не ударил?)
это тока начало движения
грохнется гораздо ниже.
очередное заблуждение
---
в окне, которое потеряло предыдущий приличный импульс, в силу сдвига окна, может получиться зеркальный предыдущему анализ
зафиксируйте начало расчета вплоть до закрытия сделкиПробовал такое окно с фиксированной точкой отсчёта. От начала вчерашнего дня... за любой другой период, по принципу начальный период t = допустим 240 минут затем на следующем шаге окно 241 минута .. 242 минуты и т.д. вход если сигнал происходит на некотором этапе отсчёта, а не сразу. Окно увеличивается на минуту пока сделка не закроется. Потом всё заново.
Но интересного ничего не обнаружил , может плохо смотрел. Сделки могут долго болтаться открытыми уходя в просадку и не факт закрытия в итоге в плюс.
........
Как-то ещё смотрел на график цены и суммы приращений , естественно не всегда похоже движение.
Думал что корреляция приращений цены и приращения суммы приращений хоть что-то даст как фильтр сигнала. В итоге корреляция в пределах 0,5 - 1 по факту без разницы в какой момент входить ничего не улучшается.
Пробовал такое окно с фиксированной точкой отсчёта. От начала вчерашнего дня... за любой другой период, по принципу начальный период t = допустим 240 минут затем на следующем шаге окно 241 минута .. 242 минуты и т.д. вход если сигнал происходит на некотором этапе отсчёта, а не сразу. Окно увеличивается на минуту пока сделка не закроется. Потом всё заново.
Но интересного ничего не обнаружил , может плохо смотрел. Сделки могут долго болтаться открытыми уходя в просадку и не факт закрытия в итоге в плюс.
........
Как-то ещё смотрел на график цены и суммы приращений , естественно не всегда похоже движение. Думал что корреляция приращений цены и приращения суммы приращений
хоть что-то даст как фильтр сигнала. В итоге корреляция в пределах 0,5 - 1 по факту без разницы в какой момент входить ничего не улучшается.
то есть сигнал на покупку/продажу равновероятный?
он будет таким, если тупо опоздать с входом.