От теории к практике - страница 1090

Alexander_K
2371
Alexander_K  
secret:

Это в месяц 50 (в среднем).

Если так - снимаю все свои предъявы к тебе и извиняюсь.

Отныне, я - лапоть и колхозник. Но! Только здесь, в нашем измерении. Пошел-ка я в пространство Минковского прогуляюсь... Грааль и сбежавший котяра Шредингера - там.

Renat Akhtyamov
13839
Renat Akhtyamov  
secret:

45.8

а хочется 50, да?

понимаю

;)

secret
872
secret  

На самом деле, доходность это некорректная метрика. Её можно варьировать в несколько раз путем изменения лота, при этом соответственно варьируется риск.

Поэтому указывать надо доход и просадку, за год например.

multiplicator
2018
multiplicator  
secret:

Вы меня с кем-то путаете) у меня +550% за прошлый год)

550 со сложным процентом? это в месяц 17% получается.
если это не сумма месячных процентов за год.
secret
872
secret  
Renat Akhtyamov:

а хочется 50, да?

понимаю

;)

Спасибо за ваше уточнение, 45 и 50 это конечно небо и земля.

Unicornis
1004
Unicornis  
Alexander_K:

Отныне, я - лапоть и колхозник. Но! Только здесь, в нашем измерении. Пошел-ка я в пространство Минковского прогуляюсь... Грааль и сбежавший котяра Шредингера - там.

Вот, прыгай в трактур и айда на дыскотеку к девкам в деревенский клуб - кот на кухне, а в грааль там паленый рояль(абсалют и т.д.) разливают. ;)

secret
872
secret  
multiplicator:
550 со сложным процентом? это в месяц 17% получается.
если это не суммарный процент за год.

Я не пользуюь реинвестом. Вот myfxbook, он похоже с реинвестом считает, по одному ему известным методикам.

multiplicator
2018
multiplicator  
secret:


а пятничный импульс по вам не ударил?)

Renat Akhtyamov
13839
Renat Akhtyamov  
multiplicator:

а пятничный импульс по вам не ударил?)

это тока начало движения

грохнется гораздо ниже.

Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  
Renat Akhtyamov:
очередное заблуждение

---

в окне, которое потеряло предыдущий приличный импульс, в силу сдвига окна, может получиться зеркальный предыдущему анализ

зафиксируйте начало расчета вплоть до закрытия сделки


Пробовал такое окно с фиксированной точкой отсчёта.   От начала вчерашнего дня...  за любой другой период, по принципу начальный период t = допустим 240 минут затем на следующем шаге окно 241 минута .. 242 минуты и т.д.  вход если сигнал происходит на некотором этапе отсчёта, а не сразу. Окно увеличивается на минуту пока сделка не закроется.  Потом всё заново.     

Но интересного ничего не обнаружил , может плохо смотрел. Сделки могут долго болтаться открытыми уходя в просадку и не факт закрытия в итоге в плюс.

........

Как-то ещё смотрел на график цены и суммы приращений , естественно не всегда похоже движение.  

Думал что корреляция приращений цены и приращения суммы приращений хоть что-то даст как фильтр сигнала.  В итоге корреляция в пределах 0,5 - 1 по факту без разницы в какой момент входить ничего не улучшается.