От теории к практике - страница 852
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Среднее значение непараметрического эксцесса по всем парам, на моих тиковых данных, =20.
Не, я имею в виду среднее значение непараметрического эксцесса суммы валютных пар.
Просто сложить этот показатель со всех пар и поделить на количество.
А потом посмотреть текущее значение эксцесса (любой пары в момент сигнала) и средний показатель.
Просто сложить этот показатель со всех пар и поделить на количество.
А потом посмотреть текущее значение эксцесса (любой пары в момент сигнала) и средний показатель.
Зачем?
Могу порадовать страждущих тем, что т.к. на рынке матожидания нетути, то 95% обязательно все сольют, и будут или жить в мусорной яме или трудиться на заводе, но 5% могут иметь с рынка бесконечно большие деньги. Т.е. такие, какие даже представить себе невозможно.
Вывод: Грааль существует и точка.
Не вводи народ в заблуждение, дневная и прочей периодичности прибыль на форексе ограничена для трейдеров как минимум внутридневной волатильностью.
Не вводи народ в заблуждение, дневная и прочей периодичности прибыль на форексе ограничена для трейдеров как минимум внутридневной волатильностью.
А внутридневняя волатильность разве чем-то ограничена? Открою тайну - теоретически она также равна бесконечности.
Только - тсссс.... Никому - ни слова! ОК?
А внутридневняя волатильность разве чем-то ограничена? Открою тайну - теоретически она также равна бесконечности.
Только - тсссс.... Никому - ни слова! ОК?
Насочинять-то можно что угодно, особенно с наукоподобными выкладками.
Насочинять-то можно что угодно, особенно с наукоподобными выкладками.
Однако, такие выкладки греют душу и, образно говоря, заставляют работать дальше.
Зачем?
Ну валюты между собой ведь как-то связаны, вроде. Тогда, допустим, если эксцесс < среднего показателя, следовательно ожидаем движение к средней = увеличение эксцесса.
По сути получается показатель эксцесса это волатильность? Иль нет?
Однако, такие выкладки греют душу и, образно говоря, заставляют работать дальше.
Данные о потенциальной и реальной доходности основных валютных пар (ежедневной и еженедельной) имеют куда большую ценность, поскольку еще могут подсказать, как надо работать, и в каком режиме
Ну валюты между собой ведь как-то связаны, вроде. Тогда, допустим, если эксцесс < среднего показателя, следовательно ожидаем движение к средней = увеличение эксцесса.
По сути получается показатель эксцесса это волатильность? Иль нет?
Ну, я так глубоко не копаю - очевидно, как-то связаны. Временем, к примеру. Возможно, надо смотреть на все пары в комплексе - как это делают в "Баблокосе..". Но, это совсем другая история...
Эксцесс - это показатель неслучайности процесса. Аналог коэффициента автокорреляции, причем - кращий, мощнейший аналог.
Ну, я так глубоко не копаю.
Так посчитай, интересно же ведь. Делов на пять минут.
Эксцесс - это показатель неслучайности процесса. Аналог коэффициента автокорреляции, причем - кращий, мощнейший аналог.
Ну если в выборке все приращения равны, то эксцесс будет = 1. Так?