От теории к практике - страница 852

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Maxim Kuznetsov:

если у игрока есть шанс проиграть, то  он обязательно им воспользуется :-)

PS. в большинстве абстрактных "игр с бесконечностью" есть громадный изъян - критерий проигрыша определён (достигнут 0), а выигрыша нет.

Могу порадовать страждущих тем, что т.к. на рынке матожидания нетути, то 95% обязательно все сольют, и будут или жить в  мусорной яме или трудиться на заводе, но 5% могут иметь с рынка бесконечно большие деньги. Т.е. такие, какие даже представить себе невозможно.

Вывод: Грааль существует и точка.

Evgeniy Chumakov
2055
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K:

Среднее значение непараметрического эксцесса по всем парам, на моих тиковых данных, =20.


Не, я имею в виду среднее значение непараметрического эксцесса суммы валютных пар.  

Просто сложить этот показатель со всех пар и поделить на количество.

А потом посмотреть текущее значение эксцесса (любой пары в момент сигнала) и средний показатель.

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:

   

Просто сложить этот показатель со всех пар и поделить на количество.

А потом посмотреть текущее значение эксцесса (любой пары в момент сигнала) и средний показатель.

Зачем?

aleger
1088
aleger  
Alexander_K:

Могу порадовать страждущих тем, что т.к. на рынке матожидания нетути, то 95% обязательно все сольют, и будут или жить в  мусорной яме или трудиться на заводе, но 5% могут иметь с рынка бесконечно большие деньги. Т.е. такие, какие даже представить себе невозможно.

Вывод: Грааль существует и точка.

Не вводи народ в заблуждение, дневная и прочей периодичности прибыль на форексе ограничена для трейдеров как минимум внутридневной волатильностью.

Alexander_K
2201
Alexander_K  
aleger:

Не вводи народ в заблуждение, дневная и прочей периодичности прибыль на форексе ограничена для трейдеров как минимум внутридневной волатильностью.

А внутридневняя волатильность разве чем-то ограничена? Открою тайну - теоретически она также равна бесконечности.

Только - тсссс.... Никому - ни слова! ОК?

aleger
1088
aleger  
Alexander_K:

А внутридневняя волатильность разве чем-то ограничена? Открою тайну - теоретически она также равна бесконечности.

Только - тсссс.... Никому - ни слова! ОК?

Насочинять-то можно что угодно, особенно с наукоподобными выкладками.

Alexander_K
2201
Alexander_K  
aleger:

Насочинять-то можно что угодно, особенно с наукоподобными выкладками.

Однако, такие выкладки греют душу и, образно говоря, заставляют работать дальше.

Evgeniy Chumakov
2055
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K:

Зачем?


Ну валюты между собой ведь как-то связаны, вроде. Тогда, допустим, если эксцесс < среднего показателя, следовательно ожидаем движение к средней  = увеличение эксцесса.


По сути получается показатель эксцесса это волатильность? Иль нет?  

aleger
1088
aleger  
Alexander_K:

Однако, такие выкладки греют душу и, образно говоря, заставляют работать дальше.

Данные о потенциальной и реальной доходности основных валютных пар (ежедневной и еженедельной) имеют куда большую ценность, поскольку еще могут подсказать, как надо работать, и в каком режиме 

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:


Ну валюты между собой ведь как-то связаны, вроде. Тогда, допустим, если эксцесс < среднего показателя, следовательно ожидаем движение к средней  = увеличение эксцесса.


По сути получается показатель эксцесса это волатильность? Иль нет?  

Ну, я так глубоко не копаю - очевидно, как-то связаны. Временем, к примеру. Возможно, надо смотреть на все пары в комплексе - как это делают в "Баблокосе..". Но, это совсем другая история...

Эксцесс - это показатель неслучайности процесса. Аналог коэффициента автокорреляции, причем - кращий, мощнейший аналог.