От теории к практике - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yury Kirillov
5267
Yury Kirillov  

Yury Kirillov

Чем отличается:

...считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет...

от

...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...

?

Alexander_K:


Через каждое t=1 сек. считываем не текущее значение цены, а конкретное тиковое значение. Т.е. за 1 мин.=60 сек. у вас количество тиковых данных для расчетов всегда будет <=60 и будет плавающим в зависимости от интенсивности торгов.


То есть это не равносильно : "считываем с частотой 1 Гц?"

Есть какая-то тонкая разница, которую я не вижу?

Alexander_K
2145
Alexander_K  
Yury Kirillov:

То есть это не равносильно : "считываем с частотой 1 Гц?"

Есть какая-то тонкая разница, которую я не вижу?

Мы посылаем запрос с частотой 1 Гц, а для расчета берем только реально изменившуюся котировку.

Т.е. при приеме всех тиков мы имеем за 60 сек. любое кол-во тиковых данных от 0 до бесконечности, при приеме данных с частотой 1 Гц мы имеем ровно 60 значений в минуту, а в нашем случае мы имеем за 60 сек. количество тиковых данных для расчетов <=60.

Ничего, Юрий - дальше тяжелее будет, собственно поэтому я сразу и не выкладываю весь текст с расчетами, а пишу постепенно, чтобы люди привыкли к стилю изложения.

Yury Kirillov
5267
Yury Kirillov  
Alexander_K:

Мы посылаем запрос с частотой 1 Гц, а для расчета берем только реально изменившуюся котировку.

Т.е. при приеме всех тиков мы имеем за 60 сек. любое кол-во тиковых данных от 0 до бесконечности, при приеме данных с частотой 1 Гц мы имеем ровно 60 значений в минуту, а в нашем случае мы имеем за 60 сек. количество тиковых данных для расчетов <=60.

Ничего, Юрий - дальше тяжелее будет, собственно поэтому я сразу и не выкладываю весь текст с расчетами, а пишу постепенно, чтобы люди привыкли к стилю изложения.

Вынужден вернуться к исходному тексту:

Alexander_K:
Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. 

Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, 
а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. 
Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. 
Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки.  Вот это будет правильно.

То есть:

1. Принимать каждый тик - не наш метод.

2. Считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет - не наш метод.

Кстати, почему бы и не с часттой 1 раз в секунду?

3. Выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки - наш метод.


Чем отличаются 2 и 3? В чем разница между "Считывать значения цены с определенной частотой" и "с этой частотой считываем тиковые котировки"?

Alexander_K
2145
Alexander_K  
Yury Kirillov:

Вынужден вернуться к исходному тексту:

То есть:

1. Принимать каждый тик - не наш метод.

2. Считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет - не наш метод.

Кстати, почему бы и не с часттой 1 раз в секунду?

3. Выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки - наш метод.


Чем отличаются 2 и 3? В чем разница между "Считывать значения цены с определенной частотой" и "с этой частотой считываем тиковые котировки"?

Пункт 3 - именно так и никак иначе.

Все другие методы считывания тиков, безусловно, имеют право на жизнь, но к решению уравнения они не имеют ни малейшего отношения.

Mickey Moose
3558
Mickey Moose  

Ну давай проверим

Какая цена будет в пятницу на cadjpy

Alexander_K
2145
Alexander_K  
Mickey Moose:

Ну давай проверим

Какая цена будет в пятницу на cadjpy

:))) Это - к астрологам.

Говорить о вероятности нахождения цены в том или ином диапазоне мы можем только в пределах объема выборки. Для cadjpy он составляет примерно 12000 тиковых данных. Т.е. примерно в диапазоне 4 часов.

Mickey Moose
3558
Mickey Moose  
Alexander_K:

:))) Это - к астрологам.

Говорить о вероятности нахождения цены в том или ином диапазоне мы можем только в пределах объема выборки. Для cadjpy он составляет примерно 12000 тиковых данных. Т.е. примерно в диапазоне 4 часов.


тогда в чем смысл этого моделирования если оно не работает?

Скучно?

Serqey Nikitin
17868
Serqey Nikitin  
Alexander_K:

Мы посылаем запрос с частотой 1 Гц, а для расчета берем только реально изменившуюся котировку.

Т.е. при приеме всех тиков мы имеем за 60 сек. любое кол-во тиковых данных от 0 до бесконечности, при приеме данных с частотой 1 Гц мы имеем ровно 60 значений в минуту, а в нашем случае мы имеем за 60 сек. количество тиковых данных для расчетов <=60.

На микроуровне, т.е. на тиковых котировках, величина информационного шума зашкаливает. Если отделить на тиковых котировках реально существенные данные от шума, то % нужных для расчета данных будет меньше 50%, а это говорит о бесперпективности оперирования тиковыми данными.

И вопрос не в том:  нужно это или не нужно...  Вопрос в том: как можно доверять данным , настолько % зашумленным? Отсеить этот шум на тиковых котировках - задача архисложная...  

Можно было бы остановиться на этом варианте, если бы не было более простых и надежных вариантов...

Renat Akhtyamov
13148
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Продолжим.

Итак, нам очень важно понимать физический и математический смысл КАЖДОЙ переменной в уравнении Фоккера-Планка, которое мы, ко всему прочему, усложнили дополнительным интегральным слагаемым.

1. Плотность вероятности W(x,t) - вероятность того, что в определенный момент времени t цена МОЖЕТ принять то или иное значение. Причем, для любого объема выборки значения цены лежат в диапазонах определяемых неравенством Чебышева.

2. Цена х - это значение Ask или Bid в определенный момент времени t. Причем, это именно тиковые котировки, т.е. если сделок не было, то с течением времени цена не считывается и не участвует в расчетах. Обращаю Ваше внимание, что ЛЮБЫЕ попытки фильтрации тиковых данных НЕ разрушают немарковскую последовательность. поэтому можно работать просто с чистыми котировками и не усложнять задачу. Она и без того сложная :))

3. Время t. Нет, я бы даже сказал ВРЕМЯ t. Вот важнейший параметр! Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки.  Вот это будет правильно.

Вроде, с левой частью уравнения разобрались.

Вопрос - а где же практика, где все эти лоты, профиты и деньги в конце концов??? Ответ - будет, обязательно будет. Наберитесь терпения.

1) W(x,t) = 0

и никак иначе

и даже никогда не будет больше нуля

ибо!

на рынке борются объемы покупок и продаж.

2) отклонение цены от какой то линии - тоже неприменимое понятие

ибо!

существует тренд и флет

Yuriy Asaulenko
9246
Yuriy Asaulenko  
Serqey Nikitin:

И вопрос не в том:  нужно это или не нужно...  Вопрос в том: как можно доверять данным , настолько % зашумленным? Отсеить этот шум на тиковых котировках - задача архисложная...  

Отсеять этот шум вообще никаких трудностей не представляет. Однако согласен с тем, что эту задачу (отсева тикового шума) решать вообще нет необходимости.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий