От теории к практике - страница 149
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Меня смущает вот какой момент.
Фейнман, безусловно, был гений. И вот он рассматривал движение квантовых частиц при равномерных интервалах наблюдения, а я вот через экспоненциальные... А он - через равномерные... Хм...
Т.к. любимые дочь и тестюшка трясут меня за грудки и требуют немедленной доработки ТС с целью быстрейшего извлечения прибыли, буду писать кратко.
Итак, вот алгоритм, к которому я пришел (см. прикрепленную таблицу для пары AUDCAD):
1. Прием котировок через экспоненциальные интервалы времени.
Столбец А - цена Bid
Столбец В - цена Ask
Столбец С - цена (Ask+Bid)/2 - работаю именно с ней, возможно, ошибаюсь.
Комментарий: Привожу поток котировок к марковскому процессу с псевдосостояниями, при котором можно не считать интегральные исторические моменты случайной величины и уравнение движения сводится к уравнению движения квантовой частицы между двумя стенками. Стенками в данном случае являются граничные значения дисперсии случайной величины.
2. Анализируем приращения цен Ask и Bid
Столбцы D, E, F - приращения соответственно для Bid, Ask и (Ask+Bid)/2
Работаю с чистыми значениями приращений, не преобразовывая их никоим образом.
3. Для столбца F вычисляем статистические параметры приращений (см. Лист1 в таблице). Самое главное - находим объем выборки для скользящего окна наблюдений
Очень важный этап!!! Исходя из неравенства Чебышева находим необходимый объем выборки, при котором граничные значения дисперсии будут соответствовать уровню доверительной вероятности прогноза.
4. Возвращаемся на вкладку AUDCAD таблицы и переходим на строку 15625
Столбец М - Вычисляем длину пробега частицы в нашем скользящем окне наблюдений = 15625 последовательных котировок.
Стольбцы N и О - граничные значения вероятного отклонения частицы ("стенки")
5. Переходим на Лист2 таблицы
Перекопировал туда столбцы A, N, M, O начиная со строки 15625 из вкладки AUDCAD
6. Строю графики:
Верхний график - собственно значения цены (Ask+Bid)/2
Нижний график - значения из столбцов B, C и D - собственно видим движение частицы между стенками (в динамическом канале)
Принципиальнейший момент
Я в своей модели вычислял дисперсию (столбцы C и D) точно так же. Но строил канал относительно скользящей средней SMA для выборки 15625. Столбца В - не было.
Собирался переходить на WMA, где в качестве весов должно было использоваться время.
Результаты были вполне удовлетворительные - из 6 сделок - 4 положительные и 2 отрицательные с общим профитом более 400 pips.
И вот в этот ответственный момент, подключился Колдун (Vizard_) и своим графиком (от руки!!!) фактически сказал мне: Идиот! Ты почему работаешь с какой-то скользящей средней? Ты посмотри как движется сама частица (сумма приращений за время наблюдения) - она движется относительно нуля между стенками!!!
Теперь вычисляю столбец В и вижу следующую картину:
На нижнем графике - движение частицы в скользящем окне наблюдения = 15625 с граничными доверительными уровнями = 99.5%
ГЕНИАЛЬНЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ!
Можно и нужно строить прогнозы при выходе цены за эти уровни достоверности
А можно просто - вышла частица за границы канала на нижнем графике - открывай сделку. Вернулась к нулю - закрывай и т.д. Но, не буду навязывать свое мнение - каждый волен сделать алгоритм прогноза самостоятельно.
Вот честно - не уверен, что я к этому пришел бы собственным умом - еще раз спасибо Vizard_.
Теперь дело за малым - мне надо скользящую WMA в своей ТС заменить образно говоря на Столбец В, ну, а кому-то все вышенаписанное осмыслить, если надо - задать вопросы и создать свою ТС.
Зарабатывайте на здоровье! Мне лично - не жалко и не надо в этих моих словах искать двусмысленность.
Тесть окончательно распоясался и в нецензурной форме заставляет меня наконец сесть и доработать ТС.
За сим раскланиваюсь, но не прощаюсь. Я всегда тут и как бы отсутствую - ну, Вы поняли. Кот Шредингера, одним словом. :))))))))))))))))
https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRnМеня смущает вот какой момент.
Фейнман, безусловно, был гений. И вот он рассматривал движение квантовых частиц при равномерных интервалах наблюдения, а я вот через экспоненциальные... А он - через равномерные... Хм...
Всё объясняется легко, - просто Вы его гениальнее. Здесь на форуме вообще гений на гении сидит и гением погоняет, нобелевские лауреаты пусть отдыхают.)
Детрендирование и работа от границ канала к его центру - этот велосипед, изобретённый во времена царя гороха, Вы называете гениальнейшим решением?)))
Я Форексом занимаюсь всего 3 месяца. Если этот алгоритм давно и успешно используется - я рад. На этом можно тему закрывать.
Ещё раз о экспоненциальном приёме тиков.
Предположим мы построили последовательность, через какие промежутки принимаются тики. Откуда известно что это самая правильная последовательность, ниоткуда.
Сравним её с другой такой же последовательностью, преимуществ у них друг перед другом нет.
Следовательно мы имеем несколько параллельных вариантов эволюции котиров. При этом все равны, ни один из них не предпочтительнее.
Тогда статистически правильным будет усреднить показания всех их.
Ну ладно не всех, но какое то статистичеси значимое количество, штук 100 например.
Вероятность что хоть в одной из них будет лаг в 11сек (а это в методе экспоненциального приёма тиков предложенном Александром масимальная длинна лага),
это означает что каждый тик мы должны ждать 11 сек пока это показание можно будет усреднить.
Таким образом процесс потенциально незавершён пока от текужего времени не пройдёт 11 сек, и так от каждой секунды.
По текущим данным принимать решение нельзя, расчёт незавершён, а можно будет лишь через 11 сек, а о данных которые придут через 1 секунду можно будет судить лишь через 12 сек.
Таким образом мы попадаем в бесконечное ожидания завершения рассчёта.
Или говоря по другому мы работаем с данными прошлыми на 11 сек. Это для тиков.
Если же тот же метод применить к минуткам, то решение о текущей ситуации можно будет принимать через 11 минут.
Если часовка то решение по сейчас мы нимаем через 11 часов.
Надеюсь понятна мысль. Даже машка отстаёт на пол периода, а тут экспонециальный приём, ещё нет ни какого усреднения уже подразумевает лаг.
Сразу отпарирую на выпад что мы ничего не усредняем. Если не усреднять показания то мы работаем лишь с одним вариантом многовариантного пространства, и не факт что именно эта разбивка наилучшая. В этом пространстве у нас сигнал, а в другом нет. И какой сигнал вернее?
В КИПиА есть понятия доверия к показаниям, измерения ведутся тремя датчиками, два показания (и более) из трёх считаются верными, если все три показывают разные значения, то проверяются все датчики (такому показанию доверять нельзя).
Николай, тут какие-то всезнайки вещают, что эта метОда ерунда и известна лет 100. А ты не знаешь как она называется - индикатор или советник?
Насчет времени - принципиальнейший вопрос, не устаю это повторять.
Мое мнение - работа с тиками без разбора - грубейшая ошибка при анализе временных рядов. Теряется само понятие времени, для одного и того же кол-ва тиков на разных этапах - разное время и наоборот. Полнейшая ерунда и, как следствие, обнищание и позор индивидуума.
Остается два пути:
1. Считывать данные через равномерные промежутки времени, причем за дискрету времени принять значение гарантированного прихода котировки.
2. Через экспоненциальные промежутки - почитай про сведение немарковского процесса к марковскому. Именно через этот фокус все и делается.
Ещё раз о экспоненциальном приёме тиков.
Предположим мы построили последовательность, через какие промежутки принимаются тики.
....
Мне кажется, что во всей этой истории с тиками упущен весьма интересный нюанс.
Нам декларируют, что одним из основных достоинств предлагаемого подхода, является прием тиков через экспоненциально возрастающие промежутки времени.
Всем понятно преимущество этого подхода: в выборке "гуще" последние тики по сравнению с удаленными по времени.
А на практике?
Предположим взяли тики 1, 3, 7, 15 .... Посчитали статистику и прочее, в частности построили график приращений с каналом якобы дисперсии.
Приходит новый тик. Пересчитываем? На каждом тике пересчитываем? Тот тик, который был под номером 1, стал тиком под номером 2 и в выборку не попал. Вполне очевидно, что будет сделана АБСОЛЮТНО новая выборка тиков, так как номера тиков в двух экспонентах, которые отличаются сдвигом на один тик, будут разными, т.е. все тики новые! А представленный рисунок тогда к чему относится? Получается, что представленные нам рисунки существуют ровно один тик!
Можно ли проверить стратегию, в которой расчет существует ровно один тик!
Да, можно, но об этом не слова от автора.
2. Через экспоненциальные промежутки - почитай про сведение немарковского процесса к марковскому. Именно через этот фокус все и делается.