От теории к практике - страница 168
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто очевидно, что вы не воспринимаете ни слова из того, что вам здесь рекомендуют более опытные люди) Поэтому, впереди еще много сюрпризов)
Просто очевидно, что вы не воспринимаете ни слова из того, что вам здесь рекомендуют более опытные люди) Поэтому, впереди еще много сюрпризов)
Юсуф, Вам скажу как на духу как своему тестю (Вы с ним почти ровесники, он даже постарше) - я настолько далеко продвинулся, что уже неохота излагать теорию с деталями. Человеческие пороки и слабости (в лице тестя) конкретно сейчас меня ломают и мне еще надо через это пройти.
О, вот это мне нравится.
Чую - надо почитать внимательнее.
И 100 % тут нового уже ничего не будет.Читал, конечно.
Я вот что предлагаю Вам Дмитрий, да и всем читателям данного форума и конкретно этой ветки.
Просто очевидно, что совместно мы максимально приблизились к решению этой задачи.
Остались детали, которые, возможно, имеют ценность, причем такую, что даже их обладатели сами до конца не понимают их значения (дубеют, по-простому говоря)
Просить что-либо не буду из принципа - это значит признать себя дауном и попрошайкой. Если хотите какие-то мои модели или исследования в обмен на Ваши собственные ноу-хау в личке или в открытом доступе - с удовольствием.
Да! ВСЕ решения при этом должны быть связаны с зависимостью цены от квадратного корня из времени и сопровождаться кратким физико-математическим обоснованием.
ИМХО, основная задача это построение системы, которая позволит протестировать на истории Ваши подходы. Это позволит быстро понять слабые и сильные места системы. И скорректировать подходы.
Иначе, если тестировать в реальном времени - боюсь, что Ваш тесть может не увидеть результатов тестирования, дай Бог ему здоровья. Так понимаю, что текущая реализация с виссимом во главе не позволяет это сделать. Отсюда - перечень понятных мероприятий.
Заниматься теоретическими изысканиями у меня сейчас времени нет. Зато, могу запрограммировать для Вас расчетную часть с получением результатов тестирования на истории (бесплатно, конечно - мне это тоже интересно).
Можете считать это публичной офертой - Вы ничего не просите))
ИМХО, основная задача это построение системы, которая позволит протестировать на истории Ваши подходы. Это позволит быстро понять слабые и сильные места системы. И скорректировать подходы.
Иначе, если тестировать в реальном времени - боюсь, что Ваш тесть может не увидеть результатов тестирования, дай Бог ему здоровья. Так понимаю, что текущая реализация с виссимом во главе не позволяет это сделать. Отсюда - перечень понятных мероприятий.
Заниматься теоретическими изысканиями у меня сейчас времени нет. Зато, могу запрограммировать для Вас расчетную часть с получением результатов тестирования на истории (бесплатно, конечно - мне это тоже интересно).
Можете считать это публичной офертой - Вы ничего не просите))
Отлично, Дмитрий! Вот это дело!
Мне ОЧЕНЬ нужны исторические архивные данные, но не простые.
Можете ли Вы или кто-либо из участников форума написать программу, которая бы каким угодно образом преобразовала тиковый архив к архиву с равномерными метками времени через каждую 1 сек.? Когда не было новой котировки - проставлять предыдущую? Ну, как если бы мы следили за движением частицы с дискретой времени = 1. Или подсказать мне - как это сделать на MQL - черновик какой-нибудь...
Это не обязательно делать прям немедленно - когда есть время и желание.
Так понимаю, что текущая реализация с виссимом во главе не позволяет это сделать. Отсюда - перечень понятных мероприятий.
....
Зато, могу запрограммировать для Вас расчетную часть с получением результатов тестирования на истории (бесплатно, конечно - мне это тоже интересно).
Можете считать это публичной офертой - Вы ничего не просите))
Программа на ВисСим не лучше, и не хуже любой другой. Все там прекрасно можно сделать без привлечения MQL. Кроме обмена данными, разумеется.
Судя по редким и длинным сделкам, быстродействие там вообще некритично, и даже +/- 2-3 сек, вообще не время. Т.е. подойдет обмен через файлы. Он, кстати не такой и медленный, сам для МТ именно его использую, и даже для пипсовки скорость вполне приемлема.
Я так понимаю, что единственная задача - это обмен данными с МТ и протоколы такого обмена.
А вот алгоритм на ВисСиме лучше, имхо, не трогать и не пытаться переводить на MQL. почему-то подозреваю, что это оч непросто. Все таки, ВисСим - среда моделирования, и для отработки алгоритмов он гораздо удобней. На ВисСиме в связке с МТ реально заработает, тогда и думать можно в этом направлении, если понадобится.
Программа на ВисСим не лучше, и не хуже любой другой. Все там прекрасно можно сделать без привлечения MQL. Кроме обмена данными, разумеется.
Судя по редким и длинным сделкам, быстродействие там вообще некритично, и даже +/- 2-3 сек, вообще не время. Т.е. подойдет обмен через файлы. Он, кстати не такой и медленный, сам для МТ именно его использую, и даже для пипсовки скорость вполне приемлема.
Я так понимаю, что единственная задача - это обмен данными с МТ и протоколы такого обмена.
А вот алгоритм на ВисСиме лучше, имхо, не трогать и не пытаться переводить на MQL. почему-то подозреваю, что это оч непросто. Все таки, ВисСим - среда моделирования, и для отработки алгоритмов он гораздо удобней. На ВисСиме в связке с МТ реально заработает, тогда и думать можно в этом направлении, если понадобится.
Уже все работает, Юрий. Готов каждому выслать связку ВисСим+МТ4 через запись/чтение csv.
Меня щас буквально убивает отсутствие секундных (а не тиковых!) архивов. Ведь, согласимся, что наблюдение за частицей через конкретные временные интервалы - наиболее правильный, физически обоснованный метод.
Уже все работает, Юрий. Готов каждому выслать связку ВисСим+МТ4 через запись/чтение csv.
Меня щас буквально убивает отсутствие секундных (а не тиковых!) архивов. Ведь, согласимся, что наблюдение за частицей через конкретные временные интервалы - наиболее правильный, физически обоснованный метод.
Редко с чем-нибудь соглашаюсь. А тут просто деваться некуда.))
Но, чтобы уж совсем не нарушать традицую.) Нужна еще инфа типа 3 тика/с, 5т/с, или средний размер тика/с. Возможно для Вашей стратегии это и не надо.
Скажем, при 15-20 тиках/мин я уже вообще не вхожу ни в какие сделки.
Отлично, Дмитрий! Вот это дело!
Мне ОЧЕНЬ нужны исторические архивные данные, но не простые.
Можете ли Вы или кто-либо из участников форума написать программу, которая бы каким угодно образом преобразовала тиковый архив к архиву с равномерными метками времени через каждую 1 сек.? Когда не было новой котировки - проставлять предыдущую? Ну, как если бы мы следили за движением частицы с дискретой времени = 1. Или подсказать мне - как это сделать на MQL - черновик какой-нибудь...
Это не обязательно делать прям немедленно - когда есть время и желание.
А что, Вы уже отказались от экспоненты?) Надо обязательно на МКЛ сделать?
Задача тривиальная сама по себе. Единственно, вопрос - что делать с тиками конкретно в интервале 1сек? Брать последний в интервале (остальные игнорировать) или как?
А что, Вы уже отказались от экспоненты?) Надо обязательно на МКЛ сделать?
Задача тривиальная сама по себе. Единственно, вопрос - что делать с тиками конкретно в интервале 1сек? Брать последний в интервале (остальные игнорировать) или как?
Не отказался, но меня смущает Р.Фейнман... Он наблюдал за частицами именно через равномерные интервалы. Он как бы авторитет для меня:)))
Нужны конкретные котировки через 1 сек. Пример:
12.00.00 - 1.22222
12.00.01 - 1.22224
12.00.02 - 1.22224
и т.д.
Параллельно желательно (но, не обязательно) подсчитывать тиковые объемы за эту секунду.
Мне нужен хотя бы черновой вариант - как это сделать.