От теории к практике - страница 1428
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Последние посты Бурнакова на Хабре тоже по обучению с подкреплением, то есть, модели вполне понятны.
То есть это чистейший ИИ, который сам пытается понять рынок
Но не понятно есть ли у него успехи. Лично у меня в этом направлении пока что so-so
Модель у меня также всем известна, кроме Асауленки и Макану. Рынок - это случайный процесс с памятью.
И если со случайным процессом все понятно - для его описания есть и прямое уравнение Колмогорова, да и просто теория вероятностей, то с памятью посложнее...
Есть на рынке чудеса - это и нелинейные интервалы времени между котировками, т.н. распределение Эрланга, которое однозначно указывает на наличие последействия в тиковом потоке и необычная форма плотности вероятностей приращений и т.д. и т.п., которые добавляют сложностей в изучении....
Только образные Асауленки пугаются этого и просто дубеют.
Можно, конечно, плюнуть на память и относится к рынку как к случайному процессу. Концептуальный вопрос - а можно ли его обыграть? Ответ - да. Не знаю, сможет ли это сделать нейросеть, но теория вероятностей и ЦПТ справляются с этим.
Модель у меня также всем известна, кроме Асауленки и Макану. Рынок - это случайный процесс с памятью.
И если со случайным процессом все понятно - для его описания есть и прямое уравнение Колмогорова, да и просто теория вероятностей, то с памятью посложнее...
Есть на рынке чудеса - это и нелинейные интервалы времени между котировками, т.н. распределение Эрланга, которое однозначно указывает на наличие последействия в тиковом потоке и необычная форма плотности вероятностей приращений и т.д. и т.п., которые добавляют сложностей в изучении....
Только образные Асауленки пугаются этого и просто дубеют.
Можно, конечно, плюнуть на память и относится к рынку как к случайному процессу. Концептуальный вопрос - а можно ли его обыграть? Ответ - да. Не знаю, сможет ли это сделать нейросеть, но теория вероятностей и ЦПТ справляются с этим.
МО это тоже тервер по сути, конечно может, но надо знать как
например, я успешно применяю МО для арбитража, но для сырых данных че-то как-то не поддается до конца. Это если смотреть по тестеру. Если в реале то, конечно, могут быть хорошие прибыльные месяцы, но не всегда
нелинейное время - важнейшая характеристика фин. ВР
нелинейное время - важнейшая характеристика фин. ВРХочу еще раз напомнить слова Колдуна (хоть вы иногда и вступаете в жесточайшие перепалки):
"Самое главное в МО - подготовка (предобработка) входных данных. Как это делается - секрет каждого мастера МО. Мой ряд - это комбинация нескольких валютных пар и времени".
Я не знаю, при чём тут несколько валютных пар. Не ведаю... Может он ветку про Баблакокос начитался? Понятия не имею...
Но, время - да. Как без него? Откуда сеть знает, что данный набор котировок пришел ночью, а такой же по размеру - днем? Без времени мы имеем просто тупой набор случайных чисел - СБ. А с ним крайне трудно бороться. Но, можно.
Хочу еще раз напомнить слова Колдуна (хоть вы иногда и вступаете в жесточайшие перепалки):
"Самое главное в МО - подготовка (предобработка) входных данных. Как это делается - секрет каждого мастера МО. Мой ряд - это комбинация нескольких валютных пар и времени".
Я не знаю, при чём тут несколько валютных пар. Не ведаю... Может он ветку про Баблакокос начитался? Понятия не имею...
Но, время - да. Как без него? Откуда сеть знает, что данный набор котировок пришел ночью, а такой же по размеру - днем? Без времени мы имеем просто тупой набор случайных чисел - СБ. А с ним крайне трудно бороться. Но, можно.
Он писал, что у него нет стабильной ТС. Короче иногда работает, иногда нет.. как и все в этой жизни
Мы что, здесь мартин обсуждаем или меня? За всё время занятия форексом не продал ни одного программного продукта и не собираюсь продавать. Ау! Есть кто-нибудь на форуме могущий это опровергнуть?
У каждого свой подход при подготовке эксперта к торговле. Лично я оптимизатором не пользуюсь, так как мои советники работают по тикам и один прогон теста с 2017 г. длится около суток. Так что использовать оптимизацию в тестере не реально, я до её окончания не доживу, 76 лет уже). Конструирую алгоритм и определяю параметры в процессе визуального тестирования. Ни какой подгонки.
Вот здесь более 500 сделок. Мало? Максимальная просадка менее 7.5%. Убыток закрывается при просадке 10%. В каждом таком случае выясняю причину и либо корректирую алгоритм, либо корректирую параметры. Так что ждать, когда какой-нибудь мой эксперт сольёт не собираюсь.
76 - это почтенный возраст, респект что дожили и ещё в ясном уме!
А вообще торговля это - искусство, игра с людьми(их агрегатами), тут что то констатировать и тем более аксиоматизировать - как вилами по воде. Если у Вас получается работать с мартином - круто! Я лишь высказываю свою ИМХУ полученную в результате опыта и статистических экспериментов, но ясно отдаю отчет что даже 1% из возможного не объял и никто необъимет, так что мы как старатели золотоискатели, ищем, рыщем...
Но, время - да. Как без него? Откуда сеть знает, что данный набор котировок пришел ночью, а такой же по размеру - днем? Без времени мы имеем просто тупой набор случайных чисел - СБ. А с ним крайне трудно бороться. Но, можно.
http://chaos.sgu.ru/kafedra/edu_work/textbook/khovanovs-01/node14.html
Я так понял, все здесь тусуются. Ребята, подскажите новостной индикатор для МТ5.
Что бы создать качественный новостной индикатор нужны годы работы коллектива программистов и аналитиков.
Стоимость такого индикатора будет исчисляться цифрой с семью нулями.
Вы не сможете себе позволить такую роскошь.
А поделку на лохосвалке можно найти, но пользы от нее ноль.
Модель у меня также всем известна, кроме Асауленки и Макану. Рынок - это случайный процесс с памятью.
Это случайный процесс и без памяти.
Достаточно потестировать кучку другую советников и увидеть то что часто называют подгонкой под историю.
Это не подгонка , а - "Рынок - это случайный процесс БЕЗ памяти"
Что бы создать качественный новостной индикатор нужны годы работы коллектива программистов и аналитиков.
Стоимость такого индикатора будет исчисляться цифрой с семью нулями.
Вы не сможете себе позволить такую роскошь.
А поделку на лохосвалке можно найти, но пользы от нее ноль.
да ладно
для решения этой задачи есть экономический календарь и уже встроен в МТ5
надо просто порыть в код базе или заказать на фрилансе