От теории к практике - страница 1428

Maxim Dmitrievsky
30162
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

Не скажу.

У Бурнакова, топикстартера ветки про МО, часто спрашиваешь - какая у него модель? Да все уже давно про него забыли - у ветки своя жизнь.

Так и тут - мне непонятно и неприятно, когда интересуются лично у меня. Напротив, я стараюсь тут интересоваться, показывать некие артефакты рынка, побуждать интерес у страждущих к исследованиям.

Последние посты Бурнакова на Хабре тоже по обучению с подкреплением, то есть, модели вполне понятны.

То есть это чистейший ИИ, который сам пытается понять рынок

Но не понятно есть ли у него успехи. Лично у меня в этом направлении пока что so-so

Alexander_K
2235
Alexander_K  
Maxim Dmitrievsky:

Последние посты Бурнакова на Хабре тоже по обучению с подкреплением, то есть, модели вполне понятны.

То есть это чистейший ИИ, который сам пытается понять рынок

Но не понятно есть ли у него успехи. Лично у меня в этом направлении пока что so-so

Модель у меня также всем известна, кроме Асауленки и Макану. Рынок - это случайный процесс с памятью.

И если со случайным процессом все понятно - для его описания есть и прямое уравнение Колмогорова, да и просто теория вероятностей, то с памятью посложнее...

Есть на рынке чудеса - это и нелинейные интервалы времени между котировками, т.н. распределение Эрланга, которое однозначно указывает на наличие последействия в тиковом потоке и необычная форма плотности вероятностей приращений и т.д. и т.п., которые добавляют сложностей в изучении....

Только образные Асауленки пугаются этого и просто дубеют.

Можно, конечно, плюнуть на память и относится к рынку как к случайному процессу. Концептуальный вопрос - а можно ли его обыграть? Ответ - да. Не знаю, сможет ли это сделать нейросеть, но теория вероятностей и ЦПТ справляются с этим.

Maxim Dmitrievsky
30162
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

Модель у меня также всем известна, кроме Асауленки и Макану. Рынок - это случайный процесс с памятью.

И если со случайным процессом все понятно - для его описания есть и прямое уравнение Колмогорова, да и просто теория вероятностей, то с памятью посложнее...

Есть на рынке чудеса - это и нелинейные интервалы времени между котировками, т.н. распределение Эрланга, которое однозначно указывает на наличие последействия в тиковом потоке и необычная форма плотности вероятностей приращений и т.д. и т.п., которые добавляют сложностей в изучении....

Только образные Асауленки пугаются этого и просто дубеют.

Можно, конечно, плюнуть на память и относится к рынку как к случайному процессу. Концептуальный вопрос - а можно ли его обыграть? Ответ - да. Не знаю, сможет ли это сделать нейросеть, но теория вероятностей и ЦПТ справляются с этим.

МО это тоже тервер по сути, конечно может, но надо знать как

например, я успешно применяю МО для арбитража, но для сырых данных че-то как-то не поддается до конца. Это если смотреть по тестеру. Если в реале то, конечно, могут быть хорошие прибыльные месяцы, но не всегда

нелинейное время - важнейшая характеристика фин. ВР
Alexander_K
2235
Alexander_K  
Maxim Dmitrievsky:


нелинейное время - важнейшая характеристика фин. ВР

Хочу еще раз напомнить слова Колдуна (хоть вы иногда и вступаете в жесточайшие перепалки):

"Самое главное в МО - подготовка (предобработка) входных данных. Как это делается - секрет каждого мастера МО. Мой ряд - это комбинация нескольких валютных пар и времени".

Я не знаю, при чём тут несколько валютных пар. Не ведаю... Может он ветку про Баблакокос начитался? Понятия не имею...

Но, время - да. Как без него? Откуда сеть знает, что данный набор котировок пришел ночью, а такой же по размеру - днем? Без времени мы имеем просто тупой набор случайных чисел - СБ. А с ним крайне трудно бороться. Но, можно.

Maxim Dmitrievsky
30162
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

Хочу еще раз напомнить слова Колдуна (хоть вы иногда и вступаете в жесточайшие перепалки):

"Самое главное в МО - подготовка (предобработка) входных данных. Как это делается - секрет каждого мастера МО. Мой ряд - это комбинация нескольких валютных пар и времени".

Я не знаю, при чём тут несколько валютных пар. Не ведаю... Может он ветку про Баблакокос начитался? Понятия не имею...

Но, время - да. Как без него? Откуда сеть знает, что данный набор котировок пришел ночью, а такой же по размеру - днем? Без времени мы имеем просто тупой набор случайных чисел - СБ. А с ним крайне трудно бороться. Но, можно.

Он писал, что у него нет стабильной ТС. Короче иногда работает, иногда нет.. как и все в этой жизни

Грааль
274
Грааль  
khorosh:

Мы  что, здесь мартин обсуждаем или меня? За всё время занятия форексом не продал ни одного программного продукта и не собираюсь продавать. Ау! Есть кто-нибудь на форуме могущий это опровергнуть?

У каждого свой подход при подготовке эксперта к торговле. Лично я оптимизатором не пользуюсь, так как мои советники работают по тикам и один прогон теста с 2017 г. длится около суток. Так что использовать оптимизацию в тестере не реально, я до её окончания не доживу, 76 лет уже). Конструирую алгоритм и определяю параметры в процессе визуального тестирования. Ни какой подгонки.

Вот здесь   более 500 сделок. Мало? Максимальная просадка менее 7.5%. Убыток закрывается при просадке 10%. В каждом таком случае выясняю причину и либо корректирую алгоритм, либо корректирую параметры. Так что ждать, когда какой-нибудь мой эксперт сольёт не собираюсь. 

76 - это почтенный возраст, респект что дожили и ещё в ясном уме! 

А вообще торговля это - искусство, игра с людьми(их агрегатами), тут что то констатировать и тем более аксиоматизировать - как вилами по воде. Если у Вас получается работать с мартином - круто! Я лишь высказываю свою ИМХУ полученную в результате опыта и статистических экспериментов, но ясно отдаю отчет что даже 1% из возможного не объял и никто необъимет, так что мы как старатели золотоискатели, ищем, рыщем...

Vladimir Kononenko
586
Vladimir Kononenko  
Я так понял, все здесь тусуются. Ребята, подскажите новостной индикатор для МТ5.
Renat Akhtyamov
13463
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:...

Но, время - да. Как без него? Откуда сеть знает, что данный набор котировок пришел ночью, а такой же по размеру - днем? Без времени мы имеем просто тупой набор случайных чисел - СБ. А с ним крайне трудно бороться. Но, можно.

http://chaos.sgu.ru/kafedra/edu_work/textbook/khovanovs-01/node14.html

П2.3 Непрерывно-дискретное преобразование Фурье. Теорема Котельникова
  • chaos.sgu.ru
П2.3 Непрерывно-дискретное преобразование Фурье. Теорема Котельникова
Uladzimir Izerski
6753
Uladzimir Izerski  
Vladimir Kononenko:
Я так понял, все здесь тусуются. Ребята, подскажите новостной индикатор для МТ5.

Что бы создать качественный новостной индикатор нужны годы работы коллектива программистов и аналитиков.

Стоимость такого индикатора будет исчисляться цифрой с семью нулями.

Вы не сможете себе позволить такую роскошь.

А поделку на лохосвалке можно найти, но пользы от нее ноль.

EgorKim
178
EgorKim  
Alexander_K:

Модель у меня также всем известна, кроме Асауленки и Макану. Рынок - это случайный процесс с памятью.

Это случайный процесс и без памяти.

Достаточно потестировать кучку другую советников и увидеть то что часто называют подгонкой под историю.

Это не подгонка , а - "Рынок - это случайный процесс БЕЗ памяти"