От теории к практике - страница 1088

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Maxim Kuznetsov:

не знал что Альберт барыжил на форексе. В которой из его работ есть упоминание "рыночное время" ?

не думаю что вы или A_K имеете в виду проблемы астрономии и часовых поясов :-)

Альберт вместе с Минковским работали в лоренцовых координатах "пространство-время". Допускаю, что на рынке надо делать то же самое - и тогда увидим совсем другую картину процесса...

secret
844
secret  
Alexander_K:

Так вот, просто очевидно, что уже на этапе сбора данных для анализа возникает принципиальное отличие рынка от всех известных процессов.

Время прихода котировок и их количество у разных ДЦ - разное.

Никакой роли не играет, для вашей системы.

Различия на уровне тиков важны если у вас длительность сделки сравнима с длительностью тика.

secret
844
secret  
Alexander_K:

Как определить и вычислить нелокальность и нелинейность рыночного времени? Вот над этой проблемой я щас и работаю.

Для вашей системы - ренж-бары, предлагалось уже неоднократно. Это снимает нелинейность рыночного времени, но устраняет из расчетов время вообще, а это неправильно.

Компромиссный вариант - эквиобъемные бары с переменным числом тиков на бар, днем меньше, ночью больше.

Но думаю результаты сильно не улучшит, т.к. и без них нормально.

Alexander_K
2201
Alexander_K  
secret:

Для вашей системы - ренж-бары, предлагалось уже неоднократно. Это снимает нелинейность рыночного времени, но устраняет из расчетов время вообще, а это неправильно.

Компромиссный вариант - эквиобъемные бары с переменным числом тиков на бар, днем меньше, ночью больше.

Да, думаю ты прав, Бас.

Однако есть мнение, что если перейти в двумерное пространство Минковского, т.е.

ввести следующие координаты для тиковых измерений (синхронизированных между различными ДЦ).

Ось Х - равномерная шкала отсчетов событий (1, 2, ...)

Ось Y - величина S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2

где (Tn-Tn-1) - время между текущим и предыдущим тиками, (PRICEn-PRICEn-1) - приращение между текущей и предыдущей ценой

то можно получить крайне интересную картину...

secret
844
secret  
Alexander_K:

Однако есть мнение, что если перейти в двумерное пространство Минковского, т.е.

ввести следующие координаты для тиковых измерений (синхронизированных между различными ДЦ).

Ось Х - равномерная шкала отсчетов событий (1, 2, ...)

Ось Y - величина S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2

где (Tn-Tn-1) - время между текущим и предыдущим тиками, (PRICEn-PRICEn-1) - приращение между текущей и предыдущей ценой

то можно получить крайне интересную картину...

Бары с равной длиной траектории? Возможно. Но на тиках это утонет в шуме. У вас длительность сделки - часы, ну так и выбирайте дискретизацию порядка минуты. Всё что ниже, для вас - шум.

Alexander_K
2201
Alexander_K  
secret:

Бары с равной длиной траектории? Возможно. Но на тиках это утонет в шуме. У вас длительность сделки - часы, ну так и выбирайте дискретизацию порядка минуты. Всё что ниже, для вас - шум.

Не, я хочу на этот график с такими координатами посмотреть.

Не забывай - мне не нужны твои и ЧеГеварины +10% в месяц. Мне нужны +50%. Грааль, короче.

А он сидит в другом "пространстве-времени". Верую.

Renat Akhtyamov
13384
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Склоняюсь к мнению, что т.к. ничего лучшего, чем работа со скользящими окнами (значимыми объемами выборки данных), человечество еще не придумало, то и на рынке надо работать с ними же. Однако - это, очевидно, должны быть хитрые, динамические окна, совмещающие в себе как временную составляющую, так и тиковые объемы (интенсивность торгов).

Использовать просто наборы тиков - нельзя. Просто временное окно (=24 часа, к примеру) при равномерном считывании котировок - то же.

А как же правильно? Как определить и вычислить нелокальность и нелинейность рыночного времени? Вот над этой проблемой я щас и работаю.

очередное заблуждение

---

в окне, которое потеряло предыдущий приличный импульс, в силу сдвига окна, может получиться зеркальный предыдущему анализ

зафиксируйте начало расчета вплоть до закрытия сделки
secret
844
secret  
Alexander_K:

Не забывай - мне не нужны твои и ЧеГеварины +10% в месяц.

Вы меня с кем-то путаете) у меня +550% за прошлый год)

Renat Akhtyamov
13384
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Время прихода котировок и их количество у разных ДЦ - разное.

интересно

а цена одинакова?

можно тики делать самому.

вот, например, в код базе у Дмитрия есть скрипт, который прилагается к этому индикатору:

https://www.mql5.com/ru/code/9670

iCorrelationTable
iCorrelationTable
  • www.mql5.com
CorPeriod - Период корреляции SymbolsListVariant - 1 - все символы из окна обзора рынка, 2 - из файла. Список извлекается на запуске индикатора, при изменении набора символов в обзоре рынка, или в файле надо перезапустить индикатор FileName - Имя файла с списком символов. Используется при SymbolsListVariant=2. Файл должен находиться в каталоге...
Alexander_K
2201
Alexander_K  
secret:

Вы меня с кем-то путаете) у меня +550% за прошлый год)

Эээээ... Ну, так это и есть +10-15% в месяц. А за год, на накапливаемый депозит без вывода, так и получилось. Нет?