От теории к практике - страница 1088
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так вот, просто очевидно, что уже на этапе сбора данных для анализа возникает принципиальное отличие рынка от всех известных процессов.
Время прихода котировок и их количество у разных ДЦ - разное.
Никакой роли не играет, для вашей системы.
Различия на уровне тиков важны если у вас длительность сделки сравнима с длительностью тика.
Как определить и вычислить нелокальность и нелинейность рыночного времени? Вот над этой проблемой я щас и работаю.
Для вашей системы - ренж-бары, предлагалось уже неоднократно. Это снимает нелинейность рыночного времени, но устраняет из расчетов время вообще, а это неправильно.
Компромиссный вариант - эквиобъемные бары с переменным числом тиков на бар, днем меньше, ночью больше.
Но думаю результаты сильно не улучшит, т.к. и без них нормально.
Для вашей системы - ренж-бары, предлагалось уже неоднократно. Это снимает нелинейность рыночного времени, но устраняет из расчетов время вообще, а это неправильно.
Компромиссный вариант - эквиобъемные бары с переменным числом тиков на бар, днем меньше, ночью больше.
Да, думаю ты прав, Бас.
Однако есть мнение, что если перейти в двумерное пространство Минковского, т.е.
ввести следующие координаты для тиковых измерений (синхронизированных между различными ДЦ).
Ось Х - равномерная шкала отсчетов событий (1, 2, ...)
Ось Y - величина S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2
где (Tn-Tn-1) - время между текущим и предыдущим тиками, (PRICEn-PRICEn-1) - приращение между текущей и предыдущей ценой
то можно получить крайне интересную картину...
Однако есть мнение, что если перейти в двумерное пространство Минковского, т.е.
ввести следующие координаты для тиковых измерений (синхронизированных между различными ДЦ).
Ось Х - равномерная шкала отсчетов событий (1, 2, ...)
Ось Y - величина S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2
где (Tn-Tn-1) - время между текущим и предыдущим тиками, (PRICEn-PRICEn-1) - приращение между текущей и предыдущей ценой
то можно получить крайне интересную картину...
Бары с равной длиной траектории? Возможно. Но на тиках это утонет в шуме. У вас длительность сделки - часы, ну так и выбирайте дискретизацию порядка минуты. Всё что ниже, для вас - шум.
Бары с равной длиной траектории? Возможно. Но на тиках это утонет в шуме. У вас длительность сделки - часы, ну так и выбирайте дискретизацию порядка минуты. Всё что ниже, для вас - шум.
Не, я хочу на этот график с такими координатами посмотреть.
Не забывай - мне не нужны твои и ЧеГеварины +10% в месяц. Мне нужны +50%. Грааль, короче.
А он сидит в другом "пространстве-времени". Верую.
Склоняюсь к мнению, что т.к. ничего лучшего, чем работа со скользящими окнами (значимыми объемами выборки данных), человечество еще не придумало, то и на рынке надо работать с ними же. Однако - это, очевидно, должны быть хитрые, динамические окна, совмещающие в себе как временную составляющую, так и тиковые объемы (интенсивность торгов).
Использовать просто наборы тиков - нельзя. Просто временное окно (=24 часа, к примеру) при равномерном считывании котировок - то же.
А как же правильно? Как определить и вычислить нелокальность и нелинейность рыночного времени? Вот над этой проблемой я щас и работаю.
---
в окне, которое потеряло предыдущий приличный импульс, в силу сдвига окна, может получиться зеркальный предыдущему анализ
зафиксируйте начало расчета вплоть до закрытия сделкиНе забывай - мне не нужны твои и ЧеГеварины +10% в месяц.
Вы меня с кем-то путаете) у меня +550% за прошлый год)
Время прихода котировок и их количество у разных ДЦ - разное.
интересно
а цена одинакова?
можно тики делать самому.
вот, например, в код базе у Дмитрия есть скрипт, который прилагается к этому индикатору:
https://www.mql5.com/ru/code/9670
Вы меня с кем-то путаете) у меня +550% за прошлый год)
Эээээ... Ну, так это и есть +10-15% в месяц. А за год, на накапливаемый депозит без вывода, так и получилось. Нет?
очередное заблуждение
---
в окне, которое потеряло предыдущий приличный импульс, в силу сдвига окна, может получиться зеркальный предыдущему анализ
зафиксируйте начало расчета до закрытия сделкиПросто передвиньте линию тренда и жизнь наладится.