От теории к практике - страница 63

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

И вопрос к Николаю остается - вот я почитал на форуме, что Вы с неким Prival'ом прямо-таки бились за возможность работы со всеми тиковыми данными. А цель-то какая преследовалась?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Жаль мне, конечно, потраченного времени на эти идиотские тики. Столько труда... Хорошо, что вовремя разобрался. Время до Нового Года еще есть!

secret
872
secret  
Во, насчет меры центральной тенденции. Зеленым цветом - пафосная WMA, в которой веса зависят от вероятности приращений. Красным - обычная SMA.

Александр, что вы можете сказать сообществу по поводу их почти полной идентичности?


Che555
704
Che555  

дайте кто-нибудь формулу средне-квадратического отклонения.

или простой кусок кода с расчетом его.


и почему все так любят именно СКО, а не среднее отклонение.

Nikolay Demko
13824
Nikolay Demko  
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:
Во, насчет меры центральной тенденции. Зеленым цветом - пафосная WMA, в которой веса зависят от вероятности приращений. Красным - обычная SMA.

Александр, что вы можете сказать сообществу по поводу их почти полной идентичности?



Класс! Вот это дело! А профит при закрытии сделки разве не больше будет???? Правда совсем чуть-чуть... Нет, я не настаиваю. После тяжелейшего поражения с t2-распределением, мне теперь лень пересчитывать значения вероятностей приращений. Ошибся, и теперь скорее всего выберу SMA. Надо подумать...

secret
872
secret  
Alexander_K2Класс! Вот это дело! А профит при закрытии сделки разве не больше будет???? Правда совсем чуть-чуть... Нет, я не настаиваю. После тяжелейшего поражения с t2-распределением, мне теперь лень пересчитывать значения вероятностей приращений. Ошибся, и теперь скорее всего выберу SMA. Надо подумать...

WMA чуть отстает на трендах, поскольку там бОльшие приращения, и они имеют меньший вес. Так что да, профит будет возможно чуть выше. Речь о том что принципиальных различий нет.

Вы не ошиблись, вы просто не понимали что вероятности приращений принципиальной роли не играют.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:

WMA чуть отстает на трендах, поскольку там бОльшие приращения, и они имеют меньший вес. Так что да, профит будет возможно чуть выше. Речь о том что принципиальных различий нет.

Вы не ошиблись, вы просто не понимали что вероятности приращений принципиальной роли не играют.

Да, думаю, надо остановиться на SMA и не мучиться.
Nikolay Demko
13824
Nikolay Demko  
Alexander_K2:
Но, теперь же видно, что это создало массу проблем - разные тиковые потоки и т.д. и т.п. И не докажешь, что в такой-то момент времени (в миллисекундах!!!) было то или иное значение. А цена OPEN это ведь железная вещь. Правильно?

Как раз докажешь. ДЦ выставляет публично базу, и любой волен её скачать. Если ДЦ изменит постфактум тик, это можно доказать через экспртизу/анализ файлов хранящихся у пользователей.

ЗЫ А раньше было так: вы сами там чё то назаписывали, ммы не верим вашим данным, наши данные хранящиеся на сервере самые правильные. И хрен чё докажешь.

Nikolay Demko
13824
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Ладно. На некоторое время исчезаю - надо научиться выуживать архивы OPEN из МТ4 и поработать с ними.

Программа, которая у меня сейчас работает - полная туфта! И t2-распределения нет и работать надо с ценами OPEN, а не с тиками... В теорию верю безоговорочно и программу исправлю. Вот отсюда и название этой ветки. КАЖДОЕ решение должно быть обосновано теоретически, иначе - никак.


Из МТ4 проблем нет, F2 архив котировок, сохранить в .csv

В МТ5 посложнее, такой функции у терминала нет, надо писать код для выгрузки, зато в МТ5 база М1 длиннее, потому что все ТФ в МТ5 строятся из М1, а в МТ4 каждый ТФ качается отдельно с сервера.