От теории к практике - страница 435
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подозреваю, что, при расчетах во временном окне, ты используешь только те приращения, которые выше/ниже определенного значения. Так?
Если это так, то все больше и больше склоняюсь к мнению, что принимать тиковые данные надо при интервалах времени (равномерных или экспоненциальных) >= такого значения, чтобы каждый тик был >= 0.0001.
Такое решение было бы физико-математически обосновано.
Да, gmt+3.
Евгений, чё-то мне не по себе... По-моему, ты своим хитрым преобразованием цены - похожим на моё, но все-таки не таким - Грааль нашёл быстрее, чем я.
Мне, к примеру, верхний пробой канала выловить не удалось, только нижний.
Браво!
Блин, был бы ты Реной, я бы закричал: "Отдай Грааль - я его папа!", но тут просто, с уважением, снимаю шляпу.
)
Конечно папа, даже спорить не буду
Какое у тебя время сервера? gmt+3 ?
Проверил на этой паре, у меня была следующая картина.
Сначала пробой нижнего канала, потом сразу же верхнего.
Судя по результату входить нужно после первого пробоя. Стоп ставить размером пробойной свечи, тейк в два раза больше.
Вторую свечку игнорировать либо по причине предыдущей, либо .... До фильтров я не дошёл, тратил время на другие эксперты.
Более чем убедительно.
Женя, и всё таки ты красава!
Ушел писать твою фишкуРена, без шуток - Грааль найден.
Фактически, рассматривая сумму приращений во временном скользящем окне, мы имеем процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.
Надо только внимательно следить за параметрами процесса и в момент, когда пошло отличие текущих параметров от табличных для классического О-У- не торговать.
Слезы радости и любви к деньгам льются из моих глаз....
Рена, без шуток - Грааль найден.
Фактически, рассматривая сумму приращений во временном скользящем окне, мы имеем процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.
Надо только внимательно следить за параметрами процесса и в момент, когда пошло отличие текущих параметров от табличных для классического О-У- не торговать.
Слезы радости и любви к деньгам льются из моих глаз....
подожди чуток, вникаю
допустим, у меня пока такое получилось, не могу найти ошибку:
подожди чуток, вникаю
допустим, у меня пока такое получилось, не могу найти ошибку:
Дисперсия, вроде, правильно рассчитывается.
Сумма приращений во временном окне - нет. Она у тебя все время <0. Как это?
Дисперсия, вроде, правильно рассчитывается.
Сумма приращений во временном окне - нет. Она у тебя все время <0. Как это?
нашел косячок
вот:
Ну, такое же можно сделать и на тиках естественно
Вот эта штука должна работать в любом временном окне. Чем оно меньше, тем сделок больше. Чуток доверительный интервал только уменьшить надо.
И не забудь за секретным параметром следить.:)) Какими? Почитай про процесс О-У и его характеристики, что, собственно, и обеспечивает возврат к средней.
Но, у Евгения еще хлеще придумано. Но, я его преобразование объяснить не могу - не понимаю.
Вот эта штука должна работать в любом временном окне. Чем оно меньше, тем сделок больше. Чуток доверительный интервал только уменьшить надо.
И не забудь за секретным параметром следить.:)) Какими? Почитай про процесс О-У и его характеристики, что, собственно, и обеспечивает возврат к средней.
Но, у Евгения еще хлеще придумано. Но, я его преобразование объяснить не могу - не понимаю.
Проверил, с 15 июня по евре 3 сделки, все в плюсе