От теории к практике - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И при этом почему-то открыт счёт на реальные деньги. А когда будет слив, то - "Я же говорил что деньги для меня не главное".
Странно как-то всё это.
Счет открыл для дочери. Если все получится - будет ей подарок к Новому Году. Не для себя стараюсь. Попросила заняться - ну, чего не сделаешь для дочери...
ILNUR777:
Для него в будущее сгонять как два пальца.)))))
Я тоже могу в будущее гонять. Только обратно пока не научился. )))
Так и грит. Папаня, мол хочу грааль к новому году.
.
Могу повторить следующее - между двумя последовательно поступающими котировками существует связь, т.н. "память". Имеем 2 степени свободы. Приращения returns образуют немарковскую цепь, распределение вероятностей которой должно описываться t2-распределением. Оно просто обязано там быть. Ничего другого там нет и быть не может!
Вы имеете в виду связь между приращениями? или между ценами?
И что вы имеете в виду под "двумя степенями свободы"?
The Big Bang Theory
Шелдон - "Пенни, я - Физик! Я знаю как функционирует ВСЕ в этой Вселенной!".
Пенни - "Хорошо, а что такое Radiohit?".
Шелдон - "Ну я знаю как функционирует ВСЕ ВАЖНОЕ во Вселенной!"........ :))
Вот, Владимир - специально для Вас.
Это гистограмма приращений для EURJPY за минувшую неделю при именно экспоненциальных промежутках времени с усреднением котировок
Вот статистика
В столбце D - реальные значения вероятностей приращений
В столбце E - расчетные для t2-распределения.
Какие Вам еще нужны доказательства????????
1. Доказательства чего? Вы не сказали.
2. В архиве EURJPY.zip, приложенном к Вашему собщению 442, вовсе не статистика, а 8 Мб данных для ее извлечения.
3. Сама статистика в верхнем рисунке содержит, как обычно, логотип Олимпиады-80, бОльшая часть площади рисунка не используется, он крайне малоиноформативен. Разве в Виссим нет возможности на оси ординат откладывать логарифмы значений?
4. На рисунке ниже результаты анализа представленных Вами данных (Ваш нижний рисунок) с точки зрения характера выборочных частот. Экспоненциальная аппроксимация столбцов B и C не очень хорошо подходит из-за тяжелых хвостов, о чем я уже говорил Вам раньше. Поскольку Вы подсчитали теоретические вероятности для для t2-распределения, делаю вывод, что доказать Вы хотели близость к ним фактических "вероятностей" - ближе, чем для каких-либо других распределений.
Но к фактическим ближе оказалась экспонента, см. правый рисунок.
Представленные Вами фактические данные говорят о том, что выбранная Вами в качестве основной гипотеза о типе распределения им противоречит.
1. Доказательства чего? Вы не сказали.
2. В архиве EURJPY.zip, приложенном к Вашему собщению 442, вовсе не статистика, а 8 Мб данных для ее извлечения.
3. Сама статистика в верхнем рисунке содержит, как обычно, логотип Олимпиады-80, бОльшая часть площади рисунка не используется, он крайне малоиноформативен. Разве в Виссим нет возможности на оси ординат откладывать логарифмы значений?
4. На рисунке ниже результаты анализа представленных Вами данных (Ваш нижний рисунок) с точки зрения характера выборочных частот. Экспоненциальная аппроксимация столбцов B и C не очень хорошо подходит из-за тяжелых хвостов, о чем я уже говорил Вам раньше. Поскольку Вы подсчитали теоретические вероятности для для t2-распределения, делаю вывод, что доказать Вы хотели близость к ним фактических "вероятностей" - ближе, чем для каких-либо других распределений.
Но к фактическим ближе оказалась экспонента, см. правый рисунок.
Представленные Вами фактические данные говорят о том, что выбранная Вами в качестве основной гипотеза о типе распределения им противоречит.
Черт возьми... Владимир - Вы настоящий профессионал, я просто дитя малое по сравнению с Вами... Значит это двустороннее геометрическое распределение? А-я-я-й... Все - позор мне.
Зачем Вам названия? Броуновское-не броуновское, хи-квадрат или стьюдента - какая разница... Почему бы не использовать выявленную закономерность, хоть бы она ни под какое распределение не подходила (из вероятностных), пусть даже частота не имеет статистической устойчивости (вспомните ссылку на Горбаня) и классическая теория вероятности неприменима. И что, бояться этого?
И почему Вы так спешите? Проверьте мои выводы, перепроверьте, мало ли что.