Скачать MetaTrader 5

От теории к практике - страница 47

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
Евгений:


И при этом почему-то открыт счёт на реальные деньги.  А когда будет слив, то - "Я же говорил что деньги для меня не главное".  

Странно как-то всё это.

Счет открыл для дочери. Если все получится - будет ей подарок к Новому Году. Не для себя стараюсь. Попросила заняться - ну, чего не сделаешь для дочери...
ILNUR777
304
ILNUR777  
Alexander_K2:
Счет открыл для дочери. Если все получится - будет ей подарок к Новому Году. Не для себя стараюсь. Попросила заняться - ну, чего не сделаешь для дочери...
Так и грит. Папаня, мол хочу грааль к новому году.
Медаль себе оставь. Но грааль моё))))). На будуший нг попросит луну. Потом машину времени. 
Папа может,
Папа может, 
Всё что угодно.
патамуша папа не хухры мухры а квантовый физик. Для него в будущее сгонять как два пальца.)))))
Боюсь спросить что она в прошлые года хотела.
Цвяточег алянькай наверное самое безобидное из всех.)))) Я б даже женился бы. С таким тестем как у Христа за пазухой)))).
Евгений
485
Евгений  

ILNUR777:

Для него в будущее сгонять как два пальца.)))))


Я тоже могу в будущее гонять.  Только обратно пока не научился. )))

Yuriy Asaulenko
5145
Yuriy Asaulenko  
ILNUR777:
Так и грит. Папаня, мол хочу грааль к новому году.
Медаль себе оставь. Но грааль моё))))). На будуший нг попросит луну. Потом машину времени. 
Папа может,
Папа может, 
Всё что угодно.
патамуша папа не хухры мухры а квантовый физик. Для него в будущее сгонять как два пальца.)))))
Боюсь спросить что она в прошлые года хотела.
Цвяточег алянькай наверное самое безобидное из всех.)))) Я б даже женился бы. С таким тестем как у Христа за пазухой)))).

.

bas
214
bas  
Alexander_K2:

Могу повторить следующее - между двумя последовательно поступающими котировками существует связь, т.н. "память". Имеем 2 степени свободы. Приращения returns образуют немарковскую цепь, распределение вероятностей которой должно описываться t2-распределением. Оно просто обязано там быть. Ничего другого там нет и быть не может!

Вы имеете в виду связь между приращениями? или между ценами?

И что вы имеете в виду под "двумя степенями свободы"?

Nikolay Demko
12912
Nikolay Demko  

The Big Bang Theory

Шелдон - "Пенни, я - Физик! Я знаю как функционирует ВСЕ в этой Вселенной!".

Пенни - "Хорошо, а что такое Radiohit?".

Шелдон - "Ну я знаю как функционирует ВСЕ ВАЖНОЕ во Вселенной!"........   :))

Vladimir
684
Vladimir  
Alexander_K2:

Вот, Владимир - специально для Вас.

Это гистограмма приращений для EURJPY за минувшую неделю при именно экспоненциальных промежутках времени с усреднением котировок


Вот статистика

В столбце D - реальные значения вероятностей приращений

В столбце E - расчетные для t2-распределения.

Какие Вам еще нужны доказательства????????

1. Доказательства чего? Вы не сказали.
2. В архиве EURJPY.zip, приложенном к Вашему собщению 442, вовсе не статистика, а 8 Мб данных для ее извлечения.
3. Сама статистика в верхнем рисунке содержит, как обычно, логотип Олимпиады-80, бОльшая часть площади рисунка не используется, он крайне малоиноформативен. Разве в Виссим нет возможности на оси ординат откладывать логарифмы значений?
4. На рисунке ниже результаты анализа представленных Вами данных (Ваш нижний рисунок) с точки зрения характера выборочных частот. Экспоненциальная аппроксимация столбцов B и C не очень хорошо подходит из-за тяжелых хвостов, о чем я уже говорил Вам раньше. Поскольку Вы подсчитали теоретические вероятности для для t2-распределения, делаю вывод, что доказать Вы хотели близость к ним фактических "вероятностей" - ближе, чем для каких-либо других распределений.
Но к фактическим ближе оказалась экспонента, см. правый рисунок.


Представленные Вами фактические данные говорят о том, что выбранная Вами в качестве основной гипотеза о типе распределения им противоречит.

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
Vladimir:

1. Доказательства чего? Вы не сказали.
2. В архиве EURJPY.zip, приложенном к Вашему собщению 442, вовсе не статистика, а 8 Мб данных для ее извлечения.
3. Сама статистика в верхнем рисунке содержит, как обычно, логотип Олимпиады-80, бОльшая часть площади рисунка не используется, он крайне малоиноформативен. Разве в Виссим нет возможности на оси ординат откладывать логарифмы значений?
4. На рисунке ниже результаты анализа представленных Вами данных (Ваш нижний рисунок) с точки зрения характера выборочных частот. Экспоненциальная аппроксимация столбцов B и C не очень хорошо подходит из-за тяжелых хвостов, о чем я уже говорил Вам раньше. Поскольку Вы подсчитали теоретические вероятности для для t2-распределения, делаю вывод, что доказать Вы хотели близость к ним фактических "вероятностей" - ближе, чем для каких-либо других распределений.
Но к фактическим ближе оказалась экспонента, см. правый рисунок.


Представленные Вами фактические данные говорят о том, что выбранная Вами в качестве основной гипотеза о типе распределения им противоречит.

Черт возьми... Владимир - Вы настоящий профессионал, я просто дитя малое по сравнению с Вами... Значит это двустороннее геометрическое распределение? А-я-я-й... Все - позор мне. Не ругайте старика - он играл как мог...
ILNUR777
304
ILNUR777  
Да не это скорее всего мегатронное сложносочленённое  соматическое многомерное распределение Эйзенхауэра. Ну да! Точно оно!
Как я раньше не видел.
Vladimir
684
Vladimir  
Alexander_K2:
Черт возьми... Владимир - Вы настоящий профессионал, я просто дитя малое по сравнению с Вами... Значит это двустороннее геометрическое распределение? А-я-я-й... Все - позор мне.

Зачем Вам названия? Броуновское-не броуновское, хи-квадрат или стьюдента - какая разница... Почему бы не использовать выявленную закономерность, хоть бы она ни под какое распределение не подходила (из вероятностных), пусть даже частота не имеет статистической устойчивости (вспомните ссылку на Горбаня) и классическая теория вероятности неприменима. И что, бояться этого?

И почему Вы так спешите? Проверьте мои выводы, перепроверьте, мало ли что.