От теории к практике - страница 342

Violetta Novak
1603
Violetta Novak  
Nikolay Demko:

Считывая каждый 2-й, потом 3-й итд каждый n-ный тик ты фактически получаешь график рендж-баров по ценам закрытия.

А распределения с этого графика я тебе уже заливал.

С начало ты получишь понижение центрального пика, он начнёт размываться приближаясь к нормальному но затем распределения разойдётся на двумодальное.

При этом чтоб понять процесс нужно исследовать его на краях, а краевые показатели таковы что при n=1 мы имеем приближение к логнормальному распределению, а с ростом n, ближе к n=100, имеем двумодальное. Это означает что распределение всегда было двумодальным, просто из-за дискретности на малых n оно наплывает друг на друга и картина не ясна.

Так что твоя затея с исследованием это изобретение велосипеда.

Alexander_K2:

Да, Максим - на графиках выполнено только преобразование к простейшему потоку.

Дальнейшее преобразование входного потока нужно исключительно для нейросетей, для прогнозирования. Ведь в этом и весь смысл - работать с известными распределениями. Для потока событий - распределение Эрланга, для котировок, в нем сидящем, - распределение Гаусса. Тогда вся математика из работы Колмогорова будет работать. Без такого преобразования - нет.

Я бы сам перешел на нейросети, но модуля Vissim NeurlNet у меня нет, а другую систему лень изучать.

Но, остаюсь при своем мнении - проблема всех участников ветки "Машинное обучение" именно в подготовке предикторов и ни в чем более.

Жду когда у вас прорыв будет. Тогда подключусь к вашим торговым сигналам.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для потока событий- распределение Эрланга(равномерное распределение).

https://habr.com/post/208684/ А это указатель. 

Преобразование равномерно распределенной случайной величины в нормально распределенную
Преобразование равномерно распределенной случайной величины в нормально распределенную
  • 2012.01.14
  • habr.com
Этот вопрос уже давно подробно изучен, и наиболее широкое распространение получил метод полярных координат, предложенный Джорджем Боксом, Мервином Мюллером и Джорджем Марсальей в 1958 году. Данный метод позволяет получить пару независимых нормально распределенных случайных величин с математическим ожиданием 0 и дисперсией 1 следующим образом...
Алексей Тарабанов
9252
Алексей Тарабанов  
Renat Akhtyamov:
А_К2 потер свои посты и удалил друзей из профиля, а вам тут неймется...

Посты потер. Друзей убил. Уеду. 

Violetta Novak
1603
Violetta Novak  
Nikolay Demko:

Считывая каждый 2-й, потом 3-й итд каждый n-ный тик ты фактически получаешь график рендж-баров по ценам закрытия.

А распределения с этого графика я тебе уже заливал.

С начало ты получишь понижение центрального пика, он начнёт размываться приближаясь к нормальному но затем распределения разойдётся на двумодальное.

При этом чтоб понять процесс нужно исследовать его на краях, а краевые показатели таковы что при n=1 мы имеем приближение к логнормальному распределению, а с ростом n, ближе к n=100, имеем двумодальное. Это означает что распределение всегда было двумодальным, просто из-за дискретности на малых n оно наплывает друг на друга и картина не ясна.

Так что твоя затея с исследованием это изобретение велосипеда.

Совершенно согласна, что исследование необходимо начинать с хвостов распределения. На старших ТФ просматривается полимодальное распределение, т.к. образовывается несколько пиков.

Здесь статья хорошая, причем система представленная частично перекликается с системой Александра. http://www.altertrader.com/publications01.html

Probability Channel: заданное превосходство. АТ.Трейдинг. AlterTrader Research Ltd.
  • www.altertrader.com
В статье описывается метод, позволяющий определять границы области, внутри которой с заданной вероятностью закроется текущий и будущий ценовые бары. На основе метода реализован индикатор Probability Channel. Описаны возможности его применения, в частности, рассмотрен пример торговой стратегии, реализующей заданное статистическое превосходство...
Renat Akhtyamov
14424
Renat Akhtyamov  
Wizard2018:

Ну прогнозировать, не прогнозировать,  а на винеровском процессе вот у Северного Ветра "зарабатывать"  получилось. Неслучайно, то есть гарантированно.    ГСЧ и СБ оно разное бывает.     / Алгоритм открытый,   найдете ошибку - приходите/.

https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi

https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=600580&viewfull=1#post600580 

  https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=601363&viewfull=1#post601363

 

Ну здесь уже описалово здравомыслящего человека

Тоесть достаточно построить квазиобъемный тиковый график, причем про время нужно забыть напрочь

secret
883
secret  

Wizard2018:

Ну прогнозировать, не прогнозировать,  а на винеровском процессе вот у Северного Ветра "зарабатывать"  получилось. Неслучайно, то есть гарантированно.    ГСЧ и СБ оно разное бывает.     / Алгоритм открытый,   найдете ошибку - приходите/.

Не бывает оно разное. СБ - это проверочная модель без закономерностей.

Если кто-то придумал какой-то свой ряд, то это уже не ГСЧ и не СБ. Я могу искусственно внести в СБ закономерности, тогда на нем можно будет зарабатывать, но это уже нельзя называть СБ.

СБ не содержит закономерностей, это его определение, оно так строится, чтобы их не содержать. Поэтому "зарабатывать" на СБ - это все равно что сказать "2+2=5". Это не мое мнение, это математический факт из учебников. Почитайте хотя бы определения в Вики для погружения в тему.

И да, рынок не является СБ, хоть внешне и похож.
Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
basilio:

Не бывает оно разное. СБ - это проверочная модель без закономерностей.

Если кто-то придумал какой-то свой ряд, то это уже не ГСЧ и не СБ. Я могу искусственно внести в СБ закономерности, тогда на нем можно будет зарабатывать, но это уже нельзя называть СБ.

СБ не содержит закономерностей, это его определение, оно так строится, чтобы их не содержать. Поэтому "зарабатывать" на СБ - это все равно что сказать "2+2=5". Это не мое мнение, это математический факт из учебников. Почитайте хотя бы определения в Вики для погружения в тему.

И да, рынок не является СБ, хоть внешне и похож.

Вообще-то, зарабатывать можно и на СБ (не путать с монеткой - хотя и на монетке можно зарабатывать, при определенных условиях). Это вполне очевидно, но объяснять это долго, муторно и лениво.

Рынок он конечно не СБ, но СБ-образный. В общем, можно и на рынке, как на СБ.

secret
883
secret  
СБ это же интеграл от монетки) зарабатывать нельзя ни при каких условиях, это математический факт из учебников. Все равно что пытаться теорему Пифагора опровергнуть)
Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
basilio:
СБ это же интеграл от монетки) зарабатывать нельзя ни при каких условиях, это математический факт из учебников. Все равно что пытаться теорему Пифагора опровергнуть)

)) Поместите СБ в замкнутое пространство, и у вас такая возможность появится.

ILNUR777
473
ILNUR777  
Yuriy Asaulenko:

)) Поместите СБ в замкнутое пространство, и у вас такая возможность появится.

Начинается. Вот не могу  пройти мимо этого повторяющегося идиотизма. Начинают как ужи на плите. А если это, а если то. Это не блуждание со сносом. При чём тут замкнутое пространство.
Берите бесконечное число таких конечных замкнутых пространств-получите в итоге такое же бесконечное НЕ замкнутое.
Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
ILNUR777:
Начинается. Вот не могу  пройти мимо этого повторяющегося идиотизма. Начинают как ужи на плите. А если это, а если то. Это не блуждание со сносом. При чём тут замкнутое пространство.
Берите бесконечное число таких конечных замкнутых пространств-получите в итоге такое же бесконечное НЕ замкнутое.

Понятно, Вы все о вечном и о бесконечном, да об идеальном.)

Вообще-то, в общем случае, у вас даже не будет способа отличить замкнутый объем от бесконечного.