От теории к практике - страница 579
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну собственно на сумму приращений я и смотрю.
то есть на график цены....
Темнишь
;)
Ну собственно на сумму приращений я и смотрю.
Если считать снос, как смещение начальной точки отсчета, то и просто ценой в скользящем окне пользоваться можно.
Вот так:
Если считать снос, как смещение начальной точки отсчета, то и просто ценой в скользящем окне пользоваться можно.
Вот так:
ок
формулы?
индик на MQL сделаем и сюда положим
реально надоело пережевывать одно и то же
конечную реализацию отписал в личку ранее
а индик, как практика показала, это еще не все
так что выкладывай, не боись
интересует красная, синяя и черная линии с нижнего окна
три формулы
интересует красная, синяя и черная линии
три формулы
Он их уже тысячу раз написал.
Попробовал считать ст.отклонение как СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.3333333) или даже СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.4) вместо СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.5).
Может эти 0.3333 , 0.4 , 0.5 должны быть динамичными? Я вот как-то подумал, если мы учитываем кол.во реальных котировок, то нужно где-то учитывать количество псевдо котировок.
Например Реальных котировок - 992, псевдо - 448 = сумма = 1440. Или 31 процент псевдо котировок или же 0,31111 для формулы выше. А может туда показатель Херста ставить , в общем не знаю....
то есть на график цены....
Темнишь
;)
Сумма приращений за окно наблюдений.
Может эти 0.3333 , 0.4 , 0.5 должны быть динамичными? Я вот как-то подумал, если мы учитываем кол.во реальных котировок, то нужно где-то учитывать количество псевдо котировок.
Например Реальных котировок - 992, псевдо - 448 = сумма = 1440. Или 31 процент псевдо котировок или же 0,31111 для формулы выше. А может туда показатель Херста ставить , в общем не знаю....
все котировки которые поступают реальные
отклонения вы и ловите
ок
формулы?
индик на MQL сделаем и сюда положим
реально надоело пережевывать одно и то же
конечную реализацию отписал в личку
а индик, как практика показывает, это еще не все
так что выкладывай, не боись
интересует красная, синяя и черная линии
три формулы
ОК. Давай положим. Мне не жалко - лишь бы собственные карманы набить, а на чужие мне наплевать.
1. Я работаю с тиками в скользящем секундном временном окне.
2. Берем, к примеру окно = 14400 секунд, и создаем 3 (три) буфера FIFO(14400).
3. С частотой = 1 сек. считаем разницу между текущим и предыдущим значением цены (приращения). Все подряд, неважно был ли это реальный тик или нет. записываем в буфер №1. Считаем сумму всех значений в нем. Это - цена. Черная линия.
4. Считаем модули приращений - записываем в буфер №2. Считаем сумму. Делим на 14400. Это средняя скорость изменения цены. Обзовем его С.
5. Теперь чуть сложнее. Нам нужно считать кол-во реальных тиков в этом окне. На каждом шаге смотрим - изменилось ли само приращение или время прихода значения. Если - да, то записываем в буфер №3 единицу (1), если нет - 0. Считаем сумму единиц. К примеру, получаем 12345. Это реальное ко-во пришедших тиков за 14400 секунд. Сумму модулей приращений из буфера №2 делим на 12345. Это - средняя величина приращения Lambda.
6. Считаем коэффициент диффузии по формуле: D^2=C*Lambda*T. Стандартное отклонение Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Теперь делаем допущение, что все приращения во ВР являются слабозависимыми. Сумма таких величин дает число, принадлежащее к нормальному распределению.
6. От нуля откладываем линии поддержки/сопротивления = +-2.5758*Sigma, где 2.5758 - 99%-й квантиль нормального распределения. Это красная и синяя линии.
7. Для цены все то же самое, только там +-2.5758*Sigma откладывается не от 0, а от начальной точки отсчета, т.е. первого элемента в буфере FIFO(14400).
Усё. Это максимум, что можно выжать из стандартной (не аномальной!) диффузии.
ОК.
ну вот жеж