От теории к практике - страница 680

Violetta Novak
1590
Violetta Novak  
Alexander_K:

Блин, ребята, ну, вы гляньте на это!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Ну, на рынке 100% - Variance Gamma Process!!!

В расчет дисперсии еще какое-то слагаемое добавляется и все!

А кто знает ТС на этой модели?!

Ссылка очень хорошая, все наглядно, супер

Uladzimir Izerski
6741
Uladzimir Izerski  

Для баловства, брал идеи чисто с этой ветки. Набросал индикатор со стрелочками.

Пинайте кому лень.

EURUSDM5_22

Violetta Novak
1590
Violetta Novak  

Здесь нашла алгоритмы генерации Variance - Gamma process(VG),  у Кузьминой, кто поможет перевести на язык эксель?)))))

Сначала генерируем стандартное броуновское движение

а) Стандартное нормальное распределение(это понятно)

b) уже не очень понятно. Кто осилит?

http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487

PS Интересно посмотреть на сие чудо))

Еще подумала, добавлю: за что боролись, на то и напоролись)))))))

Maxim Kuznetsov
19429
Maxim Kuznetsov  
Novaja:

Здесь нашла алгоритмы генерации Variance - Gamma process(VG),  у Кузьминой, кто поможет перевести на язык эксель?)))))

Сначала генерируем стандартное броуновское движение

а) Стандартное нормальное распределение(это понятно)

b) уже не очень понятно. Кто осилит?

http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487

PS Интересно посмотреть на сие чудо))

приведите полную цитату, где чего непонятно или надо сделать..мне например лень закачивать некий pdf и в нём искать. Многим наверное тоже :-(

PS/ программисты не ленивы - они оптимальны

Vladimir
1093
Vladimir  
Олег avtomat:

то бишь, мат.ожидание == линейная функция времени? не константа? Или это ошибка?

успокойся с нобелевкой, и включи мозги.
Речь идет о моделировании цен опционов call и put http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487, обе они меняются со временем https://cfocafe.co/options-greki/.
Violetta Novak
1590
Violetta Novak  
Maxim Kuznetsov:

приведите полную цитату, где чего непонятно или надо сделать..мне например лень закачивать некий pdf и в нём искать. Многим наверное тоже :-(

PS/ программисты не ленивы - они оптимальны

Там самая последняя страничка, перед списком литературы, там и два графика. Закачивать не надо открывается сразу google

Существует несколько способов моделирования дисперсионного гамма - процесса [4], [6]. Приведем алгоритмы моделирования дисперсионного гамма - процесса используемые в данной работе. 

Формулы квадратиками переносятся, не получается тут вставить.

Maxim Kuznetsov
19429
Maxim Kuznetsov  
Novaja:

Там самая последняя страничка, перед списком литературы, там и два графика , если не лень)))

что непонятного в пп2) ? конечно писали аспиранты, если повезло.. :-)

в первой колонке - G
во второй колонке - выписываем v = НОРМАЛЬНО распределенные числа (0.0 1.0),
в третьей W[0]=0, а далее  "формула дана" :-)


multiplicator
1884
multiplicator  
Alexander_K:

Не первый раз вижу картинку, которую Вы публикуете.

Вопрос - А ЧЁ ЭТО?!

оптимизация
Vladimir: «если взять SL=20, TP=2, то вероятность того, что при движении цены от цены открытия сработает стоп-лосс, в (20/2)^2=100 раз ниже, чем вероятность того, что сработает тейк-профит
почему в 100 раз? стоплосс сработает 2 раза, тейкпрофит сработает 20 раз.
в 10 раз.
Novaja:
Ребята, меня волнует ряд вопросов, спасибо,  ЧеГевара, в нужное русло. Что первично, ММ или все таки МО> 0?  Если поставить на карту предположение, что все таки рынок случаен, экспоненциальная(геометрическая в разрезе дискретности) модель случайного блуждания, не даст заработать на выбросах(либо незначительное отклонение в пресловутый 2 % неслучайности, перекрывается суммарным спредом),  в итоге даёт ноль или около того, тогда игры в вероятность случайного события в свою пользу при использовании ММ. Либо от обратного: рынок даёт шанс, тогда при всей мощи ММ  увеличить шанс пропорционально 
цитирую Igor Makanu:
"чтобы проверить ТС нужно ее сначала с фиксированным 1 лотом прогнать, если мат.ожидание устраивает, тогда управлением капиталом можно повысить прибыльность"
Natalja Romancheva:
Зависимость прибыльности от параметров тиковых МА, используемых на границе канала для определения вероятности отскока от границы.
а теперь попробуйте прогнать за другой период с этими параметрами.
Vladimir
1093
Vladimir  
hartmann:
 почему в 100 раз? стоплосс сработает 2 раза, тейкпрофит сработает 20 раз.
в 10 раз.
Это вопрос к автору текста, который я лишь цитировал из https://www.mql5.com/ru/articles/1530.
Заблуждения, Часть 2: Статистика - лженаука, или Хроника пикирующего бутерброда
Заблуждения, Часть 2: Статистика - лженаука, или Хроника пикирующего бутерброда
  • www.mql5.com
Первая часть названия статьи с несущественным изменением пунктуации – цитата из поста https://www.mql5.com/ru/forum/108164. самая строгая математика тоже может оказаться лженаукой в руках «исследователя», решившего поиграться красивыми формулами, не имеющими никакого практического применения. Скепсис автора цитаты, даже смягченный тремя...
Alexander_K
2197
Alexander_K  

По-моему, ничё не надо моделировать.

И так всем уже понятно, что на рынке - variance gamma process.

Еще раз обращаю внимание на дисперсию этого процесса:

Напоминаю, шта для броуновского движения среднее смещение= sqrt(2*sigma*t) по Эйнштейну.

Если бы у нас (theta^2)*nu было бы = (sigma^2), то мы имели бы формулу Эйнштейна.

Но у нас - наложение двух процессов - гамма и винеровского.

Для винеровского считаем обычную сигму.

А вот для гамма еще надо научиться считать дисперсию =(theta^2)*nu.

Далее, откладываем полученные значения от матожидания процесса и, вуаля, - Грааль! И никаких дурацких квантилей считать не надо.

Братци, готовьте карманы!