От теории к практике - страница 174

Dmitriy Skub
11601
Dmitriy Skub  

СанСаныч Фоменко:

И тыщи и тыщи людей занимаются этим лет 30 или 40.

И, судя по результатам прогнозирования экономических показателей, еще лет 100 будут заниматься без такого же успеха))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Щас выскажу крамольную мысль.

Вот если добиться идеального совпадения практических значений распределения приращений (подбором интервалов времени считывания или просто считыванием каждого тика) с формулой (14) из поста #1728 - то можно будет прогнозировать на основе экстраполяции.

А они просто обязаны совпадать и совпадают! Я просто еще не подобрался к этому и пока этого не вижу.

Dmitriy Skub
11601
Dmitriy Skub  
Alexander_K2:

Вот графики для пары AUDCAD за прошедшие 2 недели при объеме выборки 16900 тиков для экспоненциального времени считывания

Да, вроде все отлично и хорошо, но что-то меня тревожит... Щас объясню что.

А что на верхнем, что на нижнем?

А тревожет Вас то, что Вы успешно (возможно даже оптимально) отфильтровали трендовую составляющую и периодически будете получать трендом по сусалам))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Dmitriy Skub:

А что на верхнем, что на нижнем?

А тревожет Вас то, что Вы успешно (возможно даже оптимально) отфильтровали трендовую составляющую и периодически будете получать трендом по сусалам))

Я уже время от времени получаю :))))))))))) Поэтому так истово ищу аналог Херста и вроде бы нашел в виде негэнтропии. Но, еще работать надо в этом направлении, конечно...

Wizard2018
185
Wizard2018  
Dmitriy Skub:

И, судя по результатам прогнозирования экономических показателей, еще лет 100 будут заниматься без такого же успеха))

Всякое разумное дело имеет свое завершение, и только фигней можно заниматься бесконечно :)))   Просто эти безусловно достойные люди,  зачем то телегу впереди лошади ставят.  И сорок лет допетрить не могут, почему ж оно не едет.

Dmitriy Skub
11601
Dmitriy Skub  
Alexander_K2:

Я уже время от времени получаю :))))))))))) Поэтому так истово ищу аналог Херста и вроде бы нашел в виде негэнтропии. Но, еще работать надо в этом направлении, конечно...

Так Вы убеждены, что нет наложения разных процессов и можно использовать волновую функцию? ИМХО, это можно делать только возле уровней.
СанСаныч Фоменко
7035
СанСаныч Фоменко  
Wizard2018:

Всякое разумное дело имеет свое завершение, и только фигней можно заниматься бесконечно :)))   Просто эти безусловно достойные люди,  зачем то телегу впереди лошади ставят.  И сорок лет допетрить не могут, почему ж оно не едет.

Фигней занимаются исключительно образованные люди, а вот неучи они фигней не могут заниматься по определению

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Dmitriy Skub:
Так Вы убеждены, что нет наложения разных процессов и можно использовать волновую функцию? ИМХО, это можно делать только возле уровней.

Я абсолютно уверен в одном - в том, что правильно решаю задачу. Но, будучи измученным днем работой, а вечером вопросами родственников типа "Когда попрут деньги с Форекса? Ты же обещал!!!", уже засуетился и где-то что-то пропускаю и не дорабатываю, конечно.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Помните, что я говорил, что то распределение приращений, которое мы видим, это произведение 2-х функций плотности вероятности?

Наконец-то я их разделил и увидел. Смотрите! Это для пары AUDCHF

Синий цвет - реальное распределение приращений.

Зеленый и красный цвета - это и есть те самые функции плотности, произведение которых мы и видим на синем графике.

Зачем это все нужно, спросите?

Ответ - для вычисления объема выборки (наиболее прибыльного таймфрейма).

К примеру, расчет для данной пары AUDCHF^

Красный и зеленый графики имеют точки пересечения = +-10pips, что соответствует 99% уровня доверительной вероятности нашего реального синего графика.

Вычисления дают 10.000 тиков, собранных через экспоненциальные промежутки времени с начальной точкой 2 сек.

Эти 10.000 тиков набираются примерно в течение 10.000*2,57 = 25700 сек, что соответствует примерно 8 часам.

Получается, что удобнее всего для торговли использовать таймфреймы Н4 и выше.

И как только люди умудряются что-то зарабатывать на М1? - Загадка...

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Постараюсь сам же и ответить на эту загадку - почему некоторые люди успешно зарабатывают на М1-М30.

Если Вы обратили внимание - то, средняя частота гарантированного приема тиков у меня - 1 тик в 2,57 сек.

Т.о. если Человеку с большой буквы удается гарантировано принимать 1 тик в 257мс, то этот "колокол" приращений у него собирается в 10 раз быстрее.

10000х257мс = 2570 сек = примерно 40 мин.

Т.е ПРИ ГАРАНТИРОВАННОМ приеме тиков примерно 1 тик в 220 мс можно строить ТС на М30.

Однако, такого приема, наверное, мало кто может гарантировать. Идут временные разрывы между приемами тиков и за 30 минут в одном случае набирается нужные 2000 тиков, а в другом приходит только 1 тик, а вводить "псевдосостояния" никому и в голову не приходит. Отсюда и позорнейшие сливы депозитов, особенно когда это делают роботы.