От теории к практике - страница 1710

Maxim Dmitrievsky
18873
Maxim Dmitrievsky  
Towards the Risk-Free Curve: Logarithmic vs. Arithmetic Returns ⋆ Quantdare %
Towards the Risk-Free Curve: Logarithmic vs. Arithmetic Returns ⋆ Quantdare %
  • quantdare.com
As Nassim Taleb states, ideas come and go, stories stay. So today Maximiliano and myself are going to build for you a story which hopefully will carve in your mind the importance of doing things right; or put differently, of using logarithmic returns instead of arithmetic returns when you should. To do so, we will use once again a common...
Alexander_K
2581
Alexander_K  

Пожалуй, лучшая книга про собственное время динамических систем:

Файлы:
Andrei
3095
Andrei  
Alexander_K:

Пожалуй, лучшая книга про собственное время динамических систем:

У вас явно путаница с пониманием влияния времени - в вероятностных моделях время и временная последовательность событий не играет роли, а только конечный результат события и общая статистика - именно поэтому просадка может быть любая, до того как случится нужное событие. Вроде очевидно.

Чтобы время учитывалось нужно применять совсем другой мат. аппарат, из области цифровой обработки сигналов - там время уже основной фактор, например время прихода сигнала или фаза.

Могу предположить, что физики обычно достаточно малограмотны в ЦОС и кроме броуновского движения они больше ничего не знают об окружающем мире, отсюда их смиренное упование на русское авось и другие несветлые силы.

Maxim Dmitrievsky
18873
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

Пожалуй, лучшая книга про собственное время динамических систем:

Есть ли смысл интерполировать кривые как в статье, которую скинул? Будет ли это работать в скользящем окне?

похоже, так можно получить ряд, близкий к СБ, например
Alexander_K
2581
Alexander_K  
Maxim Dmitrievsky:

Есть ли смысл интерполировать кривые как в статье, которую скинул? Будет ли это работать в скользящем окне?

похоже, так можно получить ряд, близкий к СБ, например

В статье, которую ты скинул? Я ее не читал, извини Макс. Некогда. Увлекся собственным временем рынка, в котором прячется Грааль...

Беглый взгляд на рисунки видит не более, чем вектора сноса случайного процесса. Снос - это небольшая часть Грааля, а время - сам Грааль.

Maxim Dmitrievsky
18873
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

В статье, которую ты скинул? Я ее не читал, извини Макс. Некогда. Увлекся собственным временем рынка, в котором прячется Грааль...

Беглый взгляд на рисунки видит не более, чем вектора сноса случайного процесса, не более. Снос - это небольшая часть Грааля, а время - сам Грааль.

Да. Ну типа волатильность меньше, меньше выбросов

все равно непонятно как в ск. окне пересчитывать правильно

Evgeniy Kvasov
970
Evgeniy Kvasov  
У Коуена неплохая попытка связать цену и время
Alexander_K
2581
Alexander_K  
Maxim Dmitrievsky:


Мне сейчас был бы интересен следующий эксперимент.

1. Берешь ВР на OPEN M1 или CLOSE M1 некой валютной пары, согласованной между нами. Договариваемся на каком временном периоде этих данных будем смотреть результаты.

2. Смотрим на результаты тестов твоей лучшей нейросетевой модели.

3. Для той же пары, за тот же период времени, смотрим результаты на тиковых данных.

4. То же самое для ВР, который я тебе предоставлю.

5. Сравниваем, делаем выводы.

Если заинтересуешься - маякни.

Maxim Dmitrievsky
18873
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

Мне сейчас был бы интересен следующий эксперимент.

1. Берешь ВР на OPEN M1 или CLOSE M1 некой валютной пары, согласованной между нами. Договариваемся на каком временном периоде этих данных будем смотреть результаты.

2. Смотрим на результаты тестов твоей лучшей нейросетевой модели.

3. Для той же пары, за тот же период времени, смотрим результаты на тиковых данных.

4. То же самое для ВР, который я тебе предоставлю.

5. Сравниваем, делаем выводы.

Если заинтересуешься - маякни.

У меня фреймворк для любых ВР готов на питоне (в видосах показывал), могу и на ваших данных

могу даже видос записать ))