От теории к практике - страница 1509
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Недопустимо публиковать личную переписку в явном виде без разрешения корреспондента
в лучшем случае можно лишь ссылаться на неизвестный источник своими словами
Не мог удержаться... Он простит... Давно уж нет его на форуме - лежит, наверное, в мусорной яме. Тяжко ему щас от голода и холода... Помочь бы надо - а как?! Сам гол как сокол, до завода еле дохожу...
Когда я смотрю на твои идеально симметричные ряды (не знаю, как ты это делаешь, но, может быть, это уже неважно), то вспоминаю слова Дока из личной переписки:
Потому что распределение приростов цен симметрично, и эта симметричность распределения сохраняется в скользящем окне.
Что-то подобное мне и нужно добиваться на M15.
2018.04.17 00:57
Жёлтая линия - скользящая средняя с окном 100. Почти идеально ровная.
Вспоминаю (да простит меня он за публикацию этих скриншотов) и горько плачу - сколько же страждущих, умных и талантливых разметал рынок в разные стороны... И не сосчитать...
А может Док, напротив, нашел, что искал и просто уже не желает с нами, пигмеями, общаться? Уж лучше пусть будет так.
Уменьшать размер пункта хода цены при увеличении волатильности, нет? Фильтрация же то же самое делает ваша, только при увеличении волатильности тики вообще не добавляются (или очень редко)?
Уменьшать размер пункта хода цены при увеличении волатильности, нет? Фильтрация же то же самое делает ваша, только при увеличении волатильности тики вообще не добавляются (или очень редко)?
Вся эта тема вот о чем.
Когда мы говорим о плотности вероятности приращений, то, в первую очередь, обращаем внимание на тяжелые хвосты, выбросы. Но, с точки зрения МО не это главное - важно, чтобы не было асимметрии. Распределение должно быть строго симметричным на любом знАчимом объеме выборки.
Док взял мои данные по AUDCHF (боюсь, просто удачно попалась такая выборка), где ретурны в любой момент времени образуют симметричное распределение, обучил на них сеть и она начала выдавать ему прогнозы со 100% точностью (ну, или почти). Однако данные были тиковые, хоть и прореженные... Ему мешали спред и комиссия... Он решил добиться такой же симметрии на OPEN/CLOSE М15.
Увы, на этом история заканчивается - следы его потерялись. Неизвестно, осилил ли он эту задачу - преобразование исходного асимметричного ряда приращений к симметричному виду. А вот у Колдуна эта задача, судя по всему, решена.
Вся эта тема вот о чем.
Когда мы говорим о плотности вероятности приращений, то, в первую очередь, обращаем внимание на тяжелые хвосты, выбросы. Но, с точки зрения МО не это главное - важно, чтобы не было асимметрии. Распределение должно быть строго симметричным на любом знАчимом объеме выборки.
Док взял мои данные по AUDCHF (боюсь, просто удачно попалась такая выборка), где ретурны в любой момент времени образуют симметричное распределение, обучил на них сеть и она начала выдавать ему прогнозы со 100% точностью (ну, или почти). Однако данные были тиковые, хоть и прореженные... Ему мешали спред и комиссия... Он решил добиться такой же симметрии на OPEN/CLOSE М15.
Увы, на этом история заканчивается - следы его потерялись. Неизвестно, осилил ли он эту задачу - преобразование исходного асимметричного ряда приращений к симметричному виду. А вот у Колдуна эта задача, судя по всему, решена.
Для МО это не проблема - просто сделать балансировку классов. Проблема совсем в другом - в отсутствии регулярности в приращениях (читай - циклов). На этом можно было бы поставить жирную точку как год или более назад. Но они, вместо того что бы признаться, - либо безмолвно сливаются, либо кидают бессмысленные картинки.
Пункт 2 особенно сильно гарантирует тлен, участники рынка уничтожают повторяющиеся паттерны которые можно было бы эксплуатировать
С глобальной точки зрения - всё тлен, суета сует и томление духа) С более приземлённой - изучение посредством матстата того, как именно разрушаются какие-либо паттерны (как устроена нестационарность) вполне может быть полезным.
Для МО это не проблема - просто сделать балансировку классов. Проблема совсем в другом - в отсутствии регулярности в приращениях (читай - циклов). На этом можно было бы поставить жирную точку как год или более назад. Но они, вместо того что бы признаться, - либо безмолвно сливаются, либо кидают бессмысленные картинки.
Может и так... Не знаю... Конечно, верить можно только стэйту. С другой стороны, человек с решенной задачей никогда стэйт не покажет. Противоречие. Неизвестно, кому верить.
Может и так... Не знаю... Конечно, верить можно только стэйту. С другой стороны, человек с решенной задачей никогда стэйт не покажет. Противоречие. Неизвестно, кому верить.
Эта непреодолимая вера в теорию заговора..
Эта непреодолимая вера в теорию заговора..
От себя могу только сказать, что в случае постоянной симметричности плотности вероятности, без выбросов, приращения образуют полностью стационарную случайную последовательность. А такие ряды, согласно Колмогорову, можно прогнозировать.
От себя могу только сказать, что в случае постоянной симметричности плотности вероятности, без выбросов, приращения образуют полностью стационарную случайную последовательность. А такие ряды, согласно Колмогорову, можно прогнозировать.
Такие ряды называются остатками (когда не содержат в себе уже никакой полезной инфы). Сами они конечно прогнозируются, но не прогнозируют исходный ряд.