От теории к практике - страница 664

secret
872
secret  
Alexander_K2:

3. считаем простую МА этой суммы приращений в скользящем окне.

4. вход в сделку sell не сразу по пересечении верхней границы канала суммой приращений, а еще при МА>0

Для чего вам эта странная МА? Там есть хоть один пример, когда черная линия цепляет верхнюю границу, а МА при этом еще < 0?

secret
872
secret  
Alexander_K2:

Учитывая, что в среднем, при большом числе измерений, мы имеем отрицательную корреляцию для любой пары в скользящем окне = 24 часа, что гарантирует нам возврат к матожиданию - заключаем сделки при выходе за указанный диапазон и гуляй, Вася...

Отрицательную корреляцию чего? приращений цены? или приращений сумм?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
secret:


Секретище, ты чё не спишь-то? Грааль ищешь? Малаца!

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
secret:

Для чего вам эта странная МА? Там есть хоть один пример, когда черная линия цепляет верхнюю границу, а МА при этом еще < 0?

Она не странная. Фактически - пересечение МА нуля означает правую/левую асимметрию по Пирсону распределения суммы приращений. И хоть ты носишься как курица с яйцом со своей корреляцией, я тебе еще раз говорю - асимметрия и эксцесс распределения имеют прямое отношение к "памяти" процесса. Особенно - эксцесс. Но, тебе это не понять - ибо дубеешь.

Алексей Тарабанов
8996
Алексей Тарабанов  
Novaja:
Могу я ответить, так и есть, причём стат характеристики "плывут" от меньшего ТФ к большему.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page620#comment_8841865

Ну а куда им еще плыть? Сначала маленькие меняются, затем - их статистика, параллельно - средненькие с последующей собственной статистикой, ну а уж после - апофеоз. 

Вы, как ребенок, ей богу. Увидели мир, а в нем так много прекрасного... 

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Алексей Тарабанов:

 ну а уж после - апофеоз. 

апофигей.

Алексей Тарабанов
8996
Алексей Тарабанов  
Yuriy Asaulenko:

апофигей.

Нет, Aleksander_K2

khorosh
11750
khorosh  
Алексей Тарабанов:

Ну а куда им еще плыть? Сначала маленькие меняются, затем - их статистика, параллельно - средненькие с последующей собственной статистикой, ну а уж после - апофеоз. 

Вы, как ребенок, ей богу. Увидели мир, а в нем так много прекрасного... 

Эх, где мои семнадцать лет! Когда я открывал для себя мир, удивлялся и радовался, а теперь скукотище: - ничему не удивляюсь, ничего не открываю и ничему не радуюсь.(

Алексей Тарабанов
8996
Алексей Тарабанов  
khorosh:

Эх, где мои семнадцать лет! Когда я открывал для себя мир, удивлялся и радовался, а теперь скукотище: - ничему не удивляюсь, ничего не открываю и ничему не радуюсь.(

Купи Жигули

khorosh
11750
khorosh  
Алексей Тарабанов:

Купи Жигули

Были, отдал дочери и почувствовал себя более свободным.)