От теории к практике - страница 61

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:
Дык, у автора и так длительность сделок несколько часов, на колебаниях в десятки пунктов. А в тики он уперся от неопытности, думаю страниц через 10 каждый 5-значный тик уже станет не нужен)

Именно так! Вот это была реальная помощь!

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:
Не думаю.
Думаете-думаете! И видите, что двигаемся в нужном направлении.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Меня угнетал вопрос о приеме тиков. А теперь Вы увидите как такие задачи решаются!

Vladimir
1094
Vladimir  
Alexander_K2:

Нет, Юрий - мне нужен архив по OPEN/CLOSE или по 4-разрядным котировкам (что предпочтительней, ибо в моих глазах Владимир стал неким поводырем слепого в пустыне:))) именно моего брокера!

Я докопаюсь до этого и ничто меня не остановит. Ведь Вы уже поняли, что Форекс будет буквально-таки разобран на запчасти? Ведь так? :))))

Хватит уже раздавать ярлыки.

Не нужен Вам архив с 4 разрядами. Берите любой и округляйте до шагов в 0.0001, если хотите 4 разряда. Или до 0.0002 , или до 0.001. Если до 0.001, то минуток Вам хватит почти всегда. Если мельче, нужны тики.

О числе валютных пар. Когда Вы писали о понятии числа степеней свободы в механическом смысле, я подумал, что Вы разобрались, что из 28 пар лишь семь независимы, остальные лишь частные от их деления друг на друга. Говорит Вам bas, возьмите одну пару. Вы пока лишь с самого краю зашли, возникнет еще куча проблем, будет не до бессмысленных принципов.

И... успокойтесь. Отвлекитесь. Очень полезно, когда не знаешь, за что хвататься.
Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  

Где-то в начале темы Александр написал, что рынок самоподобен. Т.е. на разных временных масштабах имеет одинаковые свойства.

Для выяснения этого  обстоятельства взял несколько МА с существенно различающимися периодами, построил их на ТФ 1м, и относительно них посчитал распределения. Сделать это достаточно быстро можно в том-же R.

При самоподобии рынка распределения при масштабировании должны наложиться друг на друга. Выяснилось, что наложения не происходит, распределения существенно отличаются друг от друга, т.е. рынок не самоподобен.

Отсюда следует, что стратегии, работающие на разных временных масштабах невозможно переместить на другой путем масштабирования, и, наверно, в ряде случаев их вообще нельзя переместить.

Несамоподобие также подтверждает то, что стратегии, работающие на разных временных интервалах очень отличаются друг от друга по технике. Скажем, скальпинг, интрадей, кратко и среднесрочные стратегии, долгосрочные стратегии - все это оч. разные техники торговли.

Возможно все это тривиально, но я  раньше об этом не задумывался.

По данным темы, стратегия Александра - "редкие сделки, которые длятся часами", хотя достоверно мы этого не знаем, т.к. перед нами была только демо-версия.

Мои деятельность находится в другом временном масштабе торговли, а при отсутствии самоподобия рынка, это совсем другая техника. В общем, не мой сектор рынка.)

Иными словами: смешно давать советы торговцам Роллс-Ройсами, когда сам торгуешь квашеной капустой. Обратное, кстати, тоже верно.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Vladimir:

Хватит уже раздавать ярлыки.

Не нужен Вам архив с 4 разрядами. Берите любой и округляйте до шагов в 0.0001, если хотите 4 разряда. Или до 0.0002 , или до 0.001. Если до 0.001, то минуток Вам хватит почти всегда. Если мельче, нужны тики.

О числе валютных пар. Когда Вы писали о понятии числа степеней свободы в механическом смысле, я подумал, что Вы разобрались, что из 28 пар лишь семь независимы, остальные лишь частные от их деления друг на друга. Говорит Вам bas, возьмите одну пару. Вы пока лишь с самого краю зашли, возникнет еще куча проблем, будет не до бессмысленных принципов.

И... успокойтесь. Отвлекитесь. Очень полезно, когда не знаешь, за что хвататься.
ОК
SEM
552
SEM  
Alexander_K2:

Я тоже думаю, что анализировать все тики не надо. Но, весь смысл работы на рынке заключается не в  анализе текущих значений моментов СВ, а именно в сравнении текущих расчетных моментов с усредненными историческими, т.е. без анализа истории и хранении неких табличных значений моментов СВ для конкретной валютной пары нам никак не обойтись. Остаюсь при этом мнении и никто меня не переубедит в обратном.

Я еще не видел ни одного индикатора, который бы работал с историческими данными, ведь это же интегральная составляющая в уравнении движения! Как так?

Из вашего описания, следует, что вам нужен индикатор в связке с советником (либо встроенная функция в индикаторе определяющая эфективные критерии входа), где советник выступает в качестве оптимизатора параметров индикатора (для индикатора определены правила входа, пример пересечение двух МА) на определённой истории, и все процедуры оптимизации должны выполняться автоматически с заданным периодом.

«Я еще не видел ни одного индикатора, который бы работал с историческими данными, ведь это же интегральная составляющая в уравнении движения! Как так?»

А что по-вашему входные параметры индикатора? Во входных параметрах индикатора, определены оптимальные параметры на определенной истории с заданным тайм фреймом. В данном случае оптимизация проводиться в ручном режиме, а вы говорите про автоматическую оптимизацию параметров индикатора.

Evgeniy Chumakov
2145
Evgeniy Chumakov  

Для любителей и мастеров статистики предлагаю провести следующий анализ  (только вот тут, скорее в нём нужно учитывать зимнее время и летнее, а может и нет).

Смысл: определить статистику куда и за сколько времени цена проходит от текущего времени на определённый шаг.

Допустим берём шаг в 10 старых пунктов. Текущее время сервера 12:00 день среда.  Нужно определить куда от Open 12:00 в среду цена ходила на 10 пунктов. Вверх или вниз.

После сбора статистики будет видно куда цена ходила и за сколько времени. 

Также можно произвести анализ и в обратную сторону уже от текущей минуты  с сегодняшнего дня, тоже естественно за те же дни недели.

Думаю понятно объяснил.


Если кто возьмётся поделитесь результатами пжалуста.

secret
872
secret  
Евгенийопределить статистику куда и за сколько времени цена проходит от текущего времени на определённый шаг.

Такого рода исследование еще лет 10 назад постили на kbpauk. Насколько я помню, во время "своей" сессии перекос в одну сторону, во время "чужой" в другую. Но перекос этот слабенький, даже издержек не покроет, насколько помню.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:


Николай, я бегло посмотрел распределения OPEN/CLOSE минутных баров, ссылку на которые мне предоставил Yuriy Asaulenko.

Да, судя по всему, надо работать с этими ценами, вернее выбрать одну из них. Тут тебе и дельта Т = 60 сек., и распределение, близкое к распределению Лапласа. 

Хотя, я еще посмотрю - не надо торопиться. Момент уж очень ответственный.