От теории к практике - страница 623

danminin
1313
danminin  
secret:
За 600 страниц командир так и не врубился, что возврат к средней никак не зависит от формы приращений)

)))
он не понимает сути. что означает график распределений.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:

В общем понятно, уменьшается эксцесс, подбираются хвосты ---> от Лапласа переходим к нормальному, от нормального к равномерному. А что тогда в самом начале?  Не Лаплас? Что? Ведь легко описывается экспонентой, если взять один бок. Это минутки EURUSD окно-месяц.


Статистику бы посмотреть на минутках... Эксцесс там какой?

В самом начале, когда я работал с чистыми тиками - там и в помине не было эксцесса~3 и асимметрии~0. Тики - в топку!

Violetta Novak
1602
Violetta Novak  
Alexander_K2:

Статистику бы посмотреть на минутках... Эксцесс там какой?

В самом начале, когда я работал с чистыми тиками - там и в помине не было эксцесса~3 и асимметрии~0. Тики - в топку!

На минутках 


Столбец 1
Среднее -0,011039558417663
Среднеквадратическое отклонение 0,05793349275103
Мода 0
Медиана 0
Первый квартиль -6
Третий квартиль 6
Дисперсия 200,655772679815
Среднеквадратическое отклонение 14,1653017151
Эксцесс 22,6682647496561
Асимметрия -0,007829129190145
Диапазон 620
Минимум -375
Максимум 245
Сумма -660
Количество 59785

 

Это приращения CLOSE минуток EURUSD(два месяца), переведено в пипсы.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:

На минутках 


Столбец 1
Среднее -0,011039558417663
Среднеквадратическое отклонение 0,05793349275103
Мода 0
Медиана 0
Первый квартиль -6
Третий квартиль 6
Дисперсия 200,655772679815
Среднеквадратическое отклонение 14,1653017151
Эксцесс 22,6682647496561
Асимметрия -0,007829129190145
Диапазон 620
Минимум -375
Максимум 245
Сумма -660
Количество 59785

 

Это приращения CLOSE минуток EURUSD, переведено в пипсы.

В топку. Без вариантов. Только потоки Эрланга могут меня утешить.

Олег avtomat
8330
Олег avtomat  
Alexander_K2:

Статистику бы посмотреть на минутках... Эксцесс там какой?

В самом начале, когда я работал с чистыми тиками - там и в помине не было эксцесса~3 и асимметрии~0. Тики - в топку!

ну слава богу!  наконец-то ;)))

Олег avtomat
8330
Олег avtomat  
Alexander_K2:

В топку. Без вариантов. Только потоки Эрланга могут меня утешить.

бег по кругу... :(  

я уж подумал, что ты избавился от этой напасти... ан нет...

Violetta Novak
1602
Violetta Novak  
Alexander_K2:

В топку. Без вариантов. Только потоки Эрланга могут меня утешить.

Ну так а как дальше? Если начало неизвестно и на что оно влияет, почему закон больших чисел не исполняется? Там вопросов больше чем ответов.

Evgeniy Chumakov
2304
Evgeniy Chumakov  

Вот ещё два файла по 60 000 минут для исследований.

1 файл приращения преобразованного В.Р.

2 файл приращения разницы между текущим и преобразованным рядом.

Violetta Novak
1602
Violetta Novak  
Evgeniy Chumakov:

Вот ещё два файла по 60 000 минут для исследований.

1 файл приращения преобразованного В.Р.


  


Столбец 1
Среднее -0,009283333333333
Среднеквадратическое отклонение 0,164330498707676
Мода 0
Медиана 0
Первый квартиль 0
Третий квартиль 0
Дисперсия 1620,27076833081
Среднеквадратическое отклонение 40,2525871010896
Эксцесс 18,8175273500745
Асимметрия 0,007821686703684
Диапазон 540
Минимум -291
Максимум 249
Сумма -557
Количество 60000
Violetta Novak
1602
Violetta Novak  
Evgeniy Chumakov:

Вот ещё два файла по 60 000 минут для исследований.


2 файл приращения разницы между текущим и преобразованным рядом.


Столбец 1
Среднее -0,00095
Среднеквадратическое отклонение 0,154547684159877
Мода 0
Медиана 0
Первый квартиль -6
Третий квартиль 6
Дисперсия 1433,09920075088
Среднеквадратическое отклонение 37,8562967120514
Эксцесс 16,1201747750326
Асимметрия -0,001973043862113
Диапазон 446
Минимум -217
Максимум 229
Сумма -57
Количество 60000