От теории к практике - страница 683

Renat Akhtyamov
13847
Renat Akhtyamov  
Uladzimir Izerski:

Ты надел очки, чтобы тебе не плевали в глаза.))

Но ты в них ничего не видишь. Больше с тобой не обменяюсь ни одной фразой(((

он просто ни разу не выигрывал, вот и бесится


у К2 мониторинг не блещет если чо...


Alexander_K
2378
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

у К2 мониторинг не блещет если чо...


Ну и чё?! Какой-то плюс за месяц есть, по-моему... Не в этом дело. А в чем же?! В Граале, блин, который надо вытянуть из Variance Gamma Process. Он - там и я его вижу.

Evgeniy Chumakov
2164
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K:

Ну и чё?! Какой-то плюс за месяц есть, по-моему... Не в этом дело. А в чем же?! В Граале, блин, который надо вытянуть из Variance Gamma Process. Он - там и я его вижу.


 А в ЛС второго Александра заходишь?  А то я пишу и не знаю читаешь или нет.
Alexander_K
2378
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:


 А в ЛС второго Александра заходишь?  А то я пишу и не знаю читаешь или нет.

Нет. Он занят :)))

Uladzimir Izerski
7006
Uladzimir Izerski  
Renat Akhtyamov:

он просто ни разу не выигрывал, вот и бесится


у К2 мониторинг не блещет если чо...


У К2 есть перспектива найти правильное решение. Но он хочет 100%е качественное вхождение, но рынок никогда ему это не позволит.

Заработать можно только на вероятностном МО. Правильный вход и правильный выход. Руби убытки, держи прибыль. Больше ничего не надо. 

Alexander_K
2378
Alexander_K  

В пятисотый раз публикую Грааль:

Вот с дисперсией процесса мне все понятно.

sigma^2 - обычная дисперсия распределения приращений в скользящем окне

theta^2 - необычная дисперсия, а именно = 2*(b^2), где


nu - порядок gamma-распределения, и если мы говорим о распределении Лапласа, то nu=1.

А вот матожидание, разрази меня гром, мне непонятно...

Перечитал переписку Автомата и Владимира - опционы, функции насыщения... Задубел и уснул...

Попробовал строить канал дисперсии относительно МА и медианы, результаты улучшились примерно на +10%, но ведь это не то... Неправильно, как бы...

Продолжаю дубеть...

Renat Akhtyamov
13847
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

В пятисотый раз публикую Грааль:

Вот с дисперсией процесса мне все понятно.

sigma^2 - обычная дисперсия распределения приращений в скользящем окне

theta^2 - необычная дисперсия, а именно = 2*(b^2), где


nu - порядок gamma-распределения, и если мы говорим о распределении Лапласа, то nu=1.

А вот матожидание, разрази меня гром, мне непонятно...

Перечитал переписку Автомата и Владимира - опционы, функции насыщения... Задубел и уснул...

Попробовал строить канал дисперсии относительно МА и медианы, результаты улучшились примерно на +10%, но ведь это не то... Неправильно, как бы...

Продолжаю дубеть...

это все правильно, и формула по сути одна и та же, чем бы Вы не занимались:

- эконометрика со своим МНК

- преобразование Фурье

- другие распределения

Однако.... Давно уже говорю, что у нас N = бесконечность, поэтому приращения бесконечно малы

Относительно большое приращение возможно только при трансформации временной шкалы, либо если пользовать формулу:

dPrice/dt

В Вашей формуле время отсутствует

Evgeniy Chumakov
2164
Evgeniy Chumakov  

Допустим стоит колба с неким веществом на столе, стол имеет кукую-то вибрацию , эта вибрация задаёт тон движению частиц этого вещества (если можно так сказать, грубо говоря.).

Мы вычислил процесс который там происходит и делаем прогноз движения частицы.   А потом кто-то подошёл к столу и встряхнул колбу и снова оставил её на столе.

Так вот теперь допустим, что на рынке который мы хотим спрогнозировать может случится вот такое , не предвиденное, вмешательство которое нарушает всё, что было рассчитано и прогнозировано до того. Начинается новый этап, который так же не известно когда изменится.   

Maxim Dmitrievsky
30378
Maxim Dmitrievsky  
Uladzimir Izerski:

Ты надел очки, чтобы тебе не плевали в глаза.))

Но ты в них ничего не видишь. Больше с тобой не обменяюсь ни одной фразой(((

Maxim Dmitrievsky
30378
Maxim Dmitrievsky  
Renat Akhtyamov:

он просто ни разу не выигрывал, вот и бесится


у К2 мониторинг не блещет если чо...