От теории к практике - страница 112

Wizard2018
185
Wizard2018  
Dennis Kirichenko:

...

Ещё крайне интересна такая штука, как энтропия. Описывает, насколько понимаю, степень определённости поведения системы...


Много чего  есть. Посмотрите в сторону  энергии  еще...

Можно сравнить с грозой. Перед тем как вспыхнуть молнии, должно произойти накопление энергии. Энергия накопилась,затем произойдет разряд, далее снова накопление. Рынок имеет два состояние, заряженный и разряженный.    Заряд возникает на разных размерностях (грубо - таймфреймах, но процесс часто в них не попадает, время неравномерно течет на рынке. Основа - тики)  В  этом определенная сложность. Не дай бог эти размерности попутать. 

ILNUR777
473
ILNUR777  
Alexander_K2:
Ильнур, ну подождите месяц. Посмотрим вместе. В теории-то и на моделях все хорошо, на практике может быть по-хуже. Подумаем.
Думаю местные монстры программирования по вашему выложенному описанию смогут проверить всё куда быстрее. И даже оценить насколько кардинально могут повлиять реальные условия на всю систему, или не повлиять.
А так да, посмотрим. Я же вам не запрещаю, манеж Ваш. Я лишь уточняю спорные для себя моменты в Ваших постах. Хоть и немного своеобразным образом. 

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
ILNUR777:
Думаю местные монстры программирования по вашему выложенному описанию смогут проверить всё куда быстрее. И даже оценить насколько кардинально могут повлиять реальные условия на всю систему, или не повлиять.
А так да, посмотрим. Я же вам не запрещаю, манеж Ваш. Я лишь уточняю спорные для себя моменты в Ваших постах. Хоть и немного своеобразным образом. 

Не, ну, Вас интереснее читать, чем занудных СанСаныча, Автомата, Баса и иже с ними. Мало того, что не шарят, но еще и поучать пытаются, вместо того, чтобы подключиться к проекту.
ILNUR777
473
ILNUR777  
Alexander_K2:
Не, ну, Вас интереснее читать, чем занудных СанСаныча, Автомата, Баса и иже с ними. Мало того, что не шарят, но еще и поучать пытаются, вместо того, чтобы подключиться к проекту.
Вот опять. К чему подключаться. Спросите у читателей, хоть кто-нибудь видит тут наличие проекта. И потом, Вы заявилм что проект уже реализован. А подключение имеет ввиду помощь в реализации. В итоге кругом каша.
Denis Kirichenko
11553
Denis Kirichenko  

Кстати, есть у меня сомнения насчёт таких размеров выборок - около 5 тыс... разве Закон больших чисел не в игре? Можно брать по 1 тыс. (примерный порядок цифр).

Yousufkhodja Sultonov
6885
Yousufkhodja Sultonov  
Alexander_K2:
:))))) Нет, он в квантовой физике дубеет, нам с ним не о чем разговаривать

Господа, благодарю за проявление разнонаправленного интереса к моей персоне, в связи с чем вынужден подключиться к обсуждению  проблемы создании теории рынка и продвижении ее в направлении приспособления к практическим условиям, поднятой в настоящей  теме:

а). По моему, теория - слишком громко заявлено, учитывая степень изученности проблемы - я -бы назвал "предположение" или "видение", которые могут превратиться в теорию при практическом подтверждении ее основных положений, но, раз решили назвать "теорией" - то, пусть, так и будет;

б). Нужно четко сформулировать и обосновывать любую теорию с научной точки зрения, только потом приступить к  проверке основных ее положений на практике;

в). При проверке теории привлечь всю доступную историю инструмента, чтобы избежать обвинений в подгонке результатов на ограниченном и/или выбранном ее участке;

д). Условимся, что, для проверки теории ограничимся, пока, тестером стратегий МТ, что, несомненно, даст возможность оценить результаты одной теории от другой с последующей проверке на будущих фактических данных.

Каждый исследователь, думаю, должен действовать именно в этом ключе.

Попробую озвучить и отстаивать здесь результаты формулирования и проверки основных положений 3-х теорий, дающие положительный мат-ожидания на всей истории инструмента EUR/USD с 1973 по 2017г, включительно. Сейчас я не вижу каких-либо цельных теорий рынка, удовлетворяющих вышеизложенным постулатам. Каждый может представить их примерно в таком порядке, которую, попробую, представить ниже:

Теория №1:

Формулировка: Рынок может быть описан с помощью регрессионной модели.

Тип модели: Универсальная нелинейная регрессионная математическая модель - наиболее мощная, на данный момент,  математическая модель для описания, в частности, временнЫх рядов ( готов опровергнуть любые другие точки зрения на любых исходных данных), известная под "псевдонимом" 18 //www.mql5.com/ru/articles/250  .

Результаты проверки на тестере МТ: 

Теория №2:

Формулировка: Валютные рынки можно подвести под теорию реальных рынков товаров и услуг, которым свойственны монополистические и конкурентные (рыночные) режимы проявления и функционирования.

Обоснование: Реальным рынкам товаров и услуг свойственны, наравне с произвольной ценой реализации и оптимальной ценой реализации, обеспечивающей получение максимальной прибыли, наличие виртуальных рыночных, 2-х безубыточных, предельных и иных (всего выявлено 17 разновидностей реальных и виртуальных) цен, причем, на валютных рынках цена мигрирует от одного (низшего)  к другой (высшему) уровням безубыточности и наоборот, не останавливаясь на оптимальном уровне. Текущая цена Ц трансформируется в виртуальную рыночную цену Р и наоборот, в зависимости от ситуации на рынке (кратко так) https://www.mql5.com/ru/articles/1825.

Результаты проверки на тестере МТ:

Теория №3:

Формулировка: На рынке всегда существует доминирующая, над всеми остальными тенденциями, сила, контролирующая общую обстановку на рынке и способная в любой момент подавить любую тенденцию и направить рынок в нужное русло, причем, доминирующая сила позволяет противоположным тенденциям, до определенного момента, "вести" рынок.

Обоснование: В пределах определенной выборки анализируются сила Быков и Медведей и выявляется доминирующая сила https://www.mql5.com/ru/code/19139

Результаты проверки на тестере МТ:


Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
ILNUR777
473
ILNUR777  

Дотрынделись. Разбудили Лихо.

Имя 18 вообще нельзя произносить всуе.

это заклянание для вызова тёмных сил.


Maxim Kuznetsov
11373
Maxim Kuznetsov  
Yousufkhodja Sultonov:

Господа, благодарю за проявление разнонаправленного интереса к моей персоне, в связи с чем вынужден подключиться к обсуждению  проблемы создании теории рынка и продвижении ее в направлении приспособления к практическим условиям, поднятой в настоящей  теме:

а). По моему, теория - слишком громко заявлено, учитывая степень изученности проблемы - я -бы назвал "предположение" или "видение", которые могут превратиться в теорию при практическом подтверждении ее основных положений, но, раз решили назвать "теорией" - то, пусть, так и будет;

б). Нужно четко сформулировать и обосновывать любую теорию с научной точки зрения, только потом приступить к  проверке основных ее положений на практике;

в). При проверке теории привлечь всю доступную историю инструмента, чтобы избежать обвинений в подгонке результатов на ограниченном и/или выбранном ее участке;

д). Условимся, что, для проверки теории ограничимся, пока, тестером стратегий МТ, что, несомненно, даст возможность оценить результаты одной теории от другой с последующей проверке на будущих фактических данных.

Каждый исследователь, думаю, должен действовать именно в этом ключе.

Попробую озвучить и отстаивать здесь результаты формулирования и проверки основных положений 3-х теорий, дающие положительный мат-ожидания на всей истории инструмента EUR/USD с 1973 по 2017г, включительно. Сейчас я не вижу каких-либо цельных теорий рынка, удовлетворяющих вышеизложенным постулатам. Каждый может представить их примерно в таком порядке, которую, попробую, представить ниже:

Теория №1:

Формулировка: Рынок может быть описан с помощью регрессионной модели.

Тип модели: Универсальная нелинейная регрессионная математическая модель - наиболее мощная, на данный момент,  математическая модель для описания, в частности, временнЫх рядов ( готов опровергнуть любые другие точки зрения на любых исходных данных), известная под "псевдонимом" 18.

Результаты проверки на тестере МТ: file:///C:/Program%20Files/Терминалы/MetaTrader%20-%20E-Global%20Trade%20&%20Finance%20Group%20PAMM%20CENT/StrategyTester%202017%2012.htm

Юсуф, где статья ?
Вы обещали, и за вас вступались модераторы - вы пишите статью..Где она ??

кстати, с новым годом !
Vizard_
2313
Vizard_  
Yousufkhodja Sultonov:

под "псевдонимом" 18.

Торговля хвостами к медиане, среднему или пр. приобретает неожиданный поворот. Господь, Жги! Но с днем рожденья евро, повнимательней)))

Yousufkhodja Sultonov
6885
Yousufkhodja Sultonov  
Maxim Kuznetsov:
Юсуф, где статья ?
Вы обещали, и за вас вступались модераторы - вы пишите статью..Где она ??

кстати, с новым годом !
Максим, какую статью Вы имеете ввиду? О ней расскажу, когда дойдем до Теории №3, если я правильно понял.