От теории к практике - страница 1557

[Грааль]

Alexander_K:

Мне не нужны 5-10-20% в месяц. Я зарабатываю столько, сколько многим и не снилось. Зачем мне суета вокруг копья?!  Все или ничего - и никак иначе.

бугага! бугага! эх... молодая кровь! в чем то даже завидую))

[Vizard_]

Renat Akhtyamov:

Да дай ты уже Саньку формулу)))

[Alexander_K]

Vizard_:

Нету никакой формулы, Маэстро... Ни у него, ни у кого-либо другого. Я вчера это как-то окончательно понял. Пошел-ка я на завод - там хоть кормят.

[[Удален]]

Олег avtomat:

А ты спроси у синоптиков, что знают они, и чего не знаешь ты.

Они знают, что математика это Не все

[Aleksey Nikolayev]

Ещё пара слов про задачу о разладке. Предложение читать Ширяева было по большей части шуткой. То что может нам пригодиться - это известный алгоритм CUSUM или какие-то его вариации. В рамках моделирования цены регрессией этот алгоритм можно использовать для определения моментов, когда пора пересчитывать коэффициенты регрессии. Очевидно, что (как всегда в матстате) при этом возможны ошибки первого и второго рода.

Главное - разладка не предсказывается в будущем, а ищется в недавнем прошлом.

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K:

Нету никакой формулы, Маэстро... Ни у него, ни у кого-либо другого. Я вчера это как-то окончательно понял. Пошел-ка я на завод - там хоть кормят.

Проверял по типу движения цены до сигнала?  Как Че что-то там с экспонентой? 

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K:

Нету никакой формулы, Маэстро... Ни у него, ни у кого-либо другого. Я вчера это как-то окончательно понял. Пошел-ка я на завод - там хоть кормят.

Я вот сомневаюсь что у кого она есть, тот зразу  выложит.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev:

Ещё пара слов про задачу о разладке. Предложение читать Ширяева было по большей части шуткой. То что может нам пригодиться - это известный алгоритм CUSUM или какие-то его вариации. В рамках моделирования цены регрессией этот алгоритм можно использовать для определения моментов, когда пора пересчитывать коэффициенты регрессии. Очевидно, что (как всегда в матстате) при этом возможны ошибки первого и второго рода.

Главное - разладка не предсказывается в будущем, а ищется в недавнем прошлом.

http://www.thealgoengineer.com/2014/online_linear_regression_kalman_filter/

есть еще rolling regression и прочие модификации

[Alexander_K]

Aleksey Nikolayev:

Ещё пара слов про задачу о разладке. Предложение читать Ширяева было по большей части шуткой. То что может нам пригодиться - это известный алгоритм CUSUM или какие-то его вариации. В рамках моделирования цены регрессией этот алгоритм можно использовать для определения моментов, когда пора пересчитывать коэффициенты регрессии. Очевидно, что (как всегда в матстате) при этом возможны ошибки первого и второго рода.

Главное - разладка не предсказывается в будущем, а ищется в недавнем прошлом.

Нужны конкретные исследования, Алексей. CUSUM, карты Шухарта и т.д., если тебе это интересно и близко.

Я один тупо не успеваю все делать. И надежды на форумчан все меньше и меньше. Один - Высоцкого цитирует, другой - философствует и за какими-то сигналами следит, как будто это приблизит их к цели. Какой-то театр абсурда.

[Anatolii Zainchkovskii]

Alexander_K:

На счёт прореживания ВР.  На сколько я помню,  было желание найти достаточно стационарный канал,  в котором далее планировалось вести торговлю.  Вы как и многие пытались строить как бы тф с пропусками,  но как я понимаю пропуски были одинакового размера.  Моё предложение создать ТФ динамический,  тоесть визуально если воспринимать каждая свеча имеет своё количество минут (сеунд,  часов,  недель).  Как это сделать?,  да хотябы с помощью зиг-зага,  на нём понятнее просто будет то о чём я пишу.  Тоесть от излома до излома это один бар.