От теории к практике - страница 1490

Igor Makanu
8340
Igor Makanu  
Alexander_K:

Еще раз повторю - моя модель, это случайный процесс Орнштейна-Уленбека со свойством возврата к средней. На ней я умею зарабатывать.

что то видимо я пропустил....

а что там с прошлым депозитом в 100$ - были некие скрины, потом ап и даже намека нет об успешнейшей торговле и "рваных карманах"  и "походах на завод"

Alexander_K:

Так вот, тяжелейшая, но выполнимая задача - в момент входа в сделку быть уверенным, что все условия этой модели выполнены. Для этой цели у меня в ТС есть аж 4 (четыре) ключа - параметры, оценивающие приближенность текущего состояния рынка к этой модели.

это «Элементарно, Ватсон!» (С) - используйте стоплоссы и Вы сразу все увидите

Alexander_K:

 и ключ, определяющий - удовлетворяет ли рынок здесь и сейчас этой модели.

это «Элементарно, Ватсон!» (С) - используйте тестер стратегий МТ4 /МТ5

Макс
862
Макс  
Alexander_K:

Продолжаю.

Так вот, остановимся на том, что рынок имеет свойство 50/50 случайности/неслучайности. Пусть это будет рабочая гипотеза.

Начиная эту ветку, мне казалось, что я легко справлюсь задачей - ведь достаточно преобразовать ВР к случайному процессу и воспользовавшись закономерностями СБ, а именно: постоянство дисперсии, вытекающее из уравнения Эйнштейна-Смолуховского, возвратность в точку начала отсчета в 66% случаев при двумерном СБ, сходимость суммы большого количества независимых случайных величин к распределению Гаусса и т.п., иметь профит.

Увы, это оказалось нерешаемой задачей. Никакие преобразования исходного ВР не позволяют привести его к чистому случайному процессу.

Поэтому, мне пришлось начать долгие и утомительные поиски КЛЮЧА случайности/неслучайности текущего состояния рынка. И это - правильный подход к делу.

Каждый трейдер должен знать - как именно он может заработать на рынке при идеальных для него условиях. Задача заработка на некой идеализированной модели - случайной или неслучайной - должна быть им безусловно решена.

Еще раз повторю - моя модель, это случайный процесс Орнштейна-Уленбека со свойством возврата к средней. На ней я умею зарабатывать.

Так вот, тяжелейшая, но выполнимая задача - в момент входа в сделку быть уверенным, что все условия этой модели выполнены. Для этой цели у меня в ТС есть аж 4 (четыре) ключа - параметры, оценивающие приближенность текущего состояния рынка к этой модели.

Результаты, стэйты, сигналы - все это с 1 сентября.

Сейчас же самое главное - у каждого трейдера должна быть модель, на которой он умеет зарабатывать и ключ, определяющий - удовлетворяет ли рынок здесь и сейчас этой модели.

Все.

66% возврата? Ок. А депозита хватит что бы дождаться возврата всех входов в рынок?
Нет никакой модели и быть не может. 
Проведите простые тесты - мартин с равным шагом, рассчитанный на кол-во шагов от 5 до 7. И посмотрите с какой периодичностью, частотой они будут лить. Как трендовые(переворотники), так и флетовые(иланоподобные). 
Могу заранее дать ответ исходя из своих тестов - полный хаос. Разрыв между сливами может быть хоть месяцы, хоть 1 день. На любом инструменте, с любым адекватным шагом доливок.
Тренируйте чуйку, гипнотизируйте графики, запоминайте движение. Любой алгоритм на форексе - подгонка под историю. История, для алгоритмов, никогда не повторяется. Для глаза-мозга повторяется, т.к. они гораздо более развиты, чем тупые алго.
Alexander_K
2379
Alexander_K  
Igor Makanu:

что то видимо я пропустил....

а что там с прошлым депозитом в 100$ - были некие скрины, потом ап и даже намека нет об успешнейшей торговле и "рваных карманах"  и "походах на завод"

это «Элементарно, Ватсон!» (С) - используйте стоплоссы и Вы сразу все увидите

это «Элементарно, Ватсон!» (С) - используйте тестер стратегий МТ4 /МТ5

Из твоих постов, приятель, сразу видно, что ты ни на чем не умеешь зарабатывать - хоть на ОУ, хоть на семечках. Увы...

И вопрос - почему я должен тебе показывать свои стэйты? Даже если у меня вообще ничего нет - я что, не имею права теоретизировать?

Ведь, по сути, Асауленко прав - никто никого здесь не принуждает к следованию тем или иным стратегиям и стэйты никого не должны волновать.

Самое тупое, что можно здесь услышать: "Покажи стэйт и только после этого рассуждай". Т.е. человек, условно делающий +50% в месяц, должен вдруг здесь рассказывать всю подноготную как на исповеди? Так что ли? Глупее ситуации представить себе невозможно.

Кстати, не исключаю, что с 1 сентября открою сигнал, а 1 октября закрою, ведь при успешной торговле какие-то сигналы совсем ни к чему.

Alexander_K
2379
Alexander_K  
Макс:
66% возврата? Ок. А депозита хватит что бы дождаться возврата всех  входов в рынок?
Нет никакой модели и быть не может. 
Проведите простые тесты - мартин с равным шагом, рассчитанный на кол-во шагов от 5 до 7. И посмотрите с какой периодичностью, частотой они будут лить. Как трендовые(переворотники), так и флетовые(иланоподобные). 
Могу заранее дать ответ исходя из своих тестов - полный хаос. Разрыв между сливами может быть хоть месяцы, хоть 1 день. На любом инструменте, с любым адекватным шагом доливок.
Тренируйте чуйку, гипнотизируйте графики, запоминайте движение. Любой алгоритм на форексе - подгонка под историю. История, для алгоритмов, никогда не повторяется. Для глаза-мозга повторяется, т.к. они гораздо более развиты, чем тупые алго.

Мне уже ни к чему что-то тренировать, дружище. С 1 сентября - пан или пропал. Понаблюдаем вместе.

Igor Makanu
8340
Igor Makanu  
Alexander_K:

Из твоих постов, приятель, сразу видно, что ты ни на чем не умеешь зарабатывать - хоть на ОУ, хоть на семечках. Увы...

И вопрос - почему я должен тебе показывать свои стэйты? Даже если у меня вообще ничего нет - я что, не имею права теоретизировать?

Ведь, по сути, Асауленко прав - никто никого здесь не принуждает к следованию тем или иным стратегиям и стэйты никого не должны волновать.

Самое тупое, что можно здесь услышать: "Покажи стэйт и только после этого рассуждай". Т.е. человек, условно делающий +50% в месяц, должен вдруг здесь рассказывать всю подноготную как на исповеди? Так что ли? Глупее ситуации представить себе невозможно.

Кстати, не исключаю, что с 1 сентября открою сигнал, а 1 октября закрою, ведь при успешной торговле какие-то сигналы совсем ни к чему.

ну я как бы ищу и проверяю, приятель! ты же треплешь языком о неких маннах небесных и не более... так - по приятельски! )))

ЗЫ: покажи стейт или замониторь сигнал, это разумный вопрос, ибо фантазеры, да жулики на каждом шагу ;)

Макс
862
Макс  
Alexander_K:

Мне уже ни к чему что-то тренировать, дружище. С 1 сентября - пан или пропал. Понаблюдаем вместе.

Давно пора. 
Я с 2004 года только реал торгу. Могу любой алго уработать так, что создателю стыдно станет))
Alexander_K
2379
Alexander_K  
Igor Makanu:

ну я как бы ищу и проверяю приятель! ты же треплешь языком о неких маннах небесных и не более... так - по приятельски! )))

Ну, если ищешь - расскажи, покажи что-нибудь.

Даже, если полностью не читать мои посты, то начинающие трейдеры хотя бы увидят мою фразу : "Никакие преобразования исходного ВР не позволяют свести его к чистому случайному процессу". Это проверено на десятках моих исследований и сразу дают новичкам возможность (только дают возможность, а не принуждают!) не идти по этому пути, не тратить время.

Приведи такие же обоснованные выводы и люди и без твоих стэйтов будут тебе благодарны.

Vladimir Baskakov
10496
Vladimir Baskakov  
Alexander_K:

Ну, если ищешь - расскажи, покажи что-нибудь.

Даже, если полностью не читать мои посты, то начинающие трейдеры хотя бы увидят мою фразу : "Никакие преобразования исходного ВР не позволяют свести его к чистому случайному процессу". Это проверено на десятках моих исследований и сразу дают новичкам возможность (только дают возможность, а не принуждают!) не идти по этому пути, не тратить время.

Приведи такие же обоснованные выводы и люди и без твоих стэйтов будут тебе благодарны.

Месяца два не заходил в эту ветку, помнится топик тогда горел от нетерпения взломать форекс новой системой . Получилось?
Олег avtomat
8584
Олег avtomat  
Alexander_K:

Ну, если ищешь - расскажи, покажи что-нибудь.

Даже, если полностью не читать мои посты, то начинающие трейдеры хотя бы увидят мою фразу : "Никакие преобразования исходного ВР не позволяют свести его к чистому случайному процессу". Это проверено на десятках моих исследований и сразу дают новичкам возможность (только дают возможность, а не принуждают!) не идти по этому пути, не тратить время.

Приведи такие же обоснованные выводы и люди и без твоих стэйтов будут тебе благодарны.

Именно это я говорил тебе в самом начале твоего пути. Помнишь?  Но ты не послушал, и тебе надо было пройти этот путь, чтобы убедиться в этом. И именно самому убедиться, а не просто принять на веру.

Но вместе с тем, я уверен, что проведя десятки исследований в этом направлении, ты для себя не потратил время зря. И, помимо основного вывода, получил еще и множество побочных -- знаний, умений, и, конечно, понимания.

Igor Makanu
8340
Igor Makanu  
Alexander_K:

Ну, если ищешь - расскажи, покажи что-нибудь.

показать? - что? графики в тестере? - обычная игра с ММ позволяет вытянуть в плюс многие стратегии, пройдено не интересно, бахвальством, самовлюбленностью и пиаром не занимаюсь

Alexander_K:

Ну, если ищешь - расскажи, покажи что-нибудь.

Даже, если полностью не читать мои посты, то начинающие трейдеры хотя бы увидят мою фразу : "Никакие преобразования исходного ВР не позволяют свести его к чистому случайному процессу". Это проверено на десятках моих исследований и сразу дают новичкам возможность (только дают возможность, а не принуждают!) не идти по этому пути, не тратить время.

смешно! ну вот ты с умным видом искал черную кошку в темной комнате, а теперь пытаешься выдать это за результат?

случайные процессы не имеют трендовой составляющей, а она есть на рынках! - случайно ее появление во времени, тут вот и беда, мы не знаем важность новостного фона для рынка, поток новостей постоянный, а вот как воспримет рынок эту новость... и самое главное когда? (инсайд никто не отменял!)

все что можно применить из мат.аппарата к фин.ВР - это инерционность рынка, то что быстро "улетело", все равно вернется, и даже тут эта черта рынка ну ни как не имеет свойства случайности!

ЗЫ: время да, случайно на рынках, любые настройки ЗигЗага не будут иметь повторов по оси времени, даже вне зависимости от ТФ - вот тут вот полная случайность, а цены... ну не случайны они, есть регуляторы, есть процентные ставки, есть опять же тренды...ладно, торгуй на свои сто баксов, может под счастливой звездой родился. подфартит, а будешь верить, что нашел формулЕ  ))))