От теории к практике - страница 1607
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
НО если сделать так чтобы убытки были фиксированными
да прибудет с Вами стоплосс!!!
и Лееенин такой молодой и юный октябрь впереди!)
на самом деле сетка конечно же сливная, так как убытки бесконечны.
НО если сделать так чтобы убытки были фиксированными, а прибыль бесконечна вот тогда это будет ВЕЩЬ)
Не, я про топикстартера снова ринувшегося в бой) Интересно, будет ли его песня на 102-летие великого октября столь же мажорной как эта)
В принципе, для сетки можно попытаться построить теорию используя стохастические дифференциальные уравнения в частных производных, но особого смысла я в этом не вижу - слишком сложно.
В принципе, для сетки можно попытаться построить теорию используя стохастические дифференциальные уравнения в частных производных, но особого смысла я в этом не вижу - слишком сложно.
скорее всего будет очередная "модель притянутая за уши" ..... мы же природу рыночных движений не знаем? тут уже и электрические цепи в качестве модели предлагали, и под распределения вероятностей "с ушами" пытались рынок преобразовать.... по моему все это из области, а давай попробуем так повертеть!
ЗЫ: делаю и проще и сложнее все.... сетки строит сам ПК и генетика ищет по нужному критерию лучшие результаты, сейчас всего 4,5 х 10 ^142 вариантов траекторий ордеров, все свелось к правильной настройке алгоритма, чтобы быстрее считать
Не, я про топикстартера снова ринувшегося в бой) Интересно, будет ли его песня на 102-летие великого октября столь же мажорной как эта)
Да. Тута, не знаю с чьей подачи, стало принято требовать у всех стэйт. Вот, мол, если у человека нет положительного стэйта, то он, по определению, - дурак и не достоин писАть на данном форуме.
Т.е. даже мастодонты рынка вроде Колдуна, с этой точки зрения, - просто дитяти. Хм... Однако! Форум, по идее, должен опустеть - ан нет, живет. Ибо только Грааль утоляет жажду страждущих, а никак не завод. На заводе можно только ополоуметь, а на рынке - причаститься. Вот так-то!
скорее всего будет очередная "модель притянутая за уши" ..... мы же природу рыночных движений не знаем? тут уже и электрические цепи в качестве модели предлагали, и под распределения вероятностей "с ушами" пытались рынок преобразовать.... по моему все это из области, а давай попробуем так повертеть!
Всё же, диффузия вполне традиционная и часто используемая модель приближенного описания рынка (Блек-Шоулз в опционах, например). Переход от обыкновенных диффуров к уравнениям в частных производных означает лишь попытку добавить вертикальный анализ к обычному горизонтальному.
Электросхемы, кстати, тоже описываются стохастическими диффурами.
Т.е. даже мастодонты рынка вроде Колдуна, с этой точки зрения, - просто дитяти.
А почему это он мастодонт?
Господа!
Для тех, кто жаждет общения в личке, отвечаю скопом - я не люблю общаться тет-а-тет и страдать, вздыхая и шевеля усами. Я общаюсь только в крайнем случае - когда человек не может в чем-то разобраться, предоставляет исходные данные и просит помочь. И только в том случае, если его задача меня заинтересовала, я подключаюсь к работе.
Тайные страдания же мне чужды. Только открытое общение мне интересно.
Завершил я свою ТС, тестовые сделки на реале на прошлой неделе дали положительный результат и с октября месяца с.г. я продолжу схватку с рынком. Сейчас же я тупо предвкушаю наличные и вместе с тестем прикидываем - как мы их будем тратить. Он диктует, а я пишу в блокнотике...
Понятно, что открытой торговли больше не будет.
Нам это типа уже футбол не посмотрим, только репортаж по радио...
Ты уж нас не обижай. Иногда хоть счет объявляй.
Болеем же мы за тебя. Ветку не бросаем.
А почему это он мастодонт?
Ну, я видел некоторые его посты, которые он потом удалял. Очевидно, этот человек (человек ли?) очень много времени отдал изучению рынка и понимает и разбирается в очень тонких вещах. Есть ли у него положительный стэйт? Понятия не имею. Но, верую, что есть. Это придает мне силы в борьбе. Если бы я точно знал, что у Колдуна, Асауленко, Баса и др. нет и никогда не было профита, то я бы давно все бросил.
ну как бы да - Вы правы
и как бы нет - а смысл? Вы в теоретической плоскости пытаетесь найти принципы построения ЦР основываясь на известных подходах из других областей, результат максимум очередные ARCH и GARCH модели, но практического применения им так никто и не нашел
что даст найденная модель формирования ЦР? - имхо, ничего, она не будет работать на всех чартах
Ну и в целом, уже как минимум десятый раз пишу... нужна стратегия, где ставим, где не ставим ордера, где закрываем профит, где закрываем убыток и вот эти 4 варианта работы с ордерами нужно "размазать" по возможным траекториям движения цены - возможным, т.к. они нам доступны только на истории. И вот в этой формулировке задача сводится к формуле линии и/или к формуле синусоид и/или к формуле полиномов и/или к рядам Тейлора.... это намного эффективнее чем искать общую модель формирования ЦР - цель закрыть ордерами график чарта и оценить попадание цены в наши расчеты траекторий
Даже чукча(да простит меня его народ) знает где и как правильно расставить капканы.
А тут все с вышками с новыми ружьями, а подбить зверя не могут.
А потому, что не наблюдательные. Сказал бы чукча.
Но у вас мысля правильная.
Господа!
Для тех, кто жаждет общения в личке, отвечаю скопом - я не люблю общаться тет-а-тет и страдать, вздыхая и шевеля усами. Я общаюсь только в крайнем случае - когда человек не может в чем-то разобраться, предоставляет исходные данные и просит помочь. И только в том случае, если его задача меня заинтересовала, я подключаюсь к работе.
Тайные страдания же мне чужды. Только открытое общение мне интересно.
Завершил я свою ТС, тестовые сделки на реале на прошлой неделе дали положительный результат и с октября месяца с.г. я продолжу схватку с рынком. Сейчас же я тупо предвкушаю наличные и вместе с тестем прикидываем - как мы их будем тратить. Он диктует, а я пишу в блокнотике...
Тяжелый случай)