От теории к практике - страница 242

Aleksey Ivanov
31320
Aleksey Ivanov  
Alexander_K2:

Алексей, если Вы просмотрели работу Шелепина, можете ли Вы объяснить смысл параметра С? Константа ли это?

В других работах тех же авторов, я видел противоречащие друг другу сведения:

1. Сам по себе этот параметр смысла не имеет, только величина С/лямбда определятся как частота скачков.

2. Параметр С является константой, по аналогии со скоростью света в вакууме.

Сейчас я задаю С - константа, = 0.0001, но сомневаюсь в этом...

По-моему, это все-таки некий вычисляемый параметр и он разный для разных валютных пар.

Если, на досуге, посмотрите и выскажете свое мнение, буду крайне признателен.

        Тут и думать нечего. В книге Шелепина  С - это константа = скорость света  в вакууме. Если квантовать  релятивистские  уравнения, то  в масштабах  планковской длины волны  возникает как бы эффект  релятивистского дрожания электрона, т.е. электрон как бы движется посредством хаотичных малых скачков со скоростью света.

       Впервые эффект релятивистского дрожания  электрона был  аналитически «обнаружен»  Шредингером, а  также, в дальнейшем, рассматривался В. Паули  и Дираком. Аналитически он довольно просто выявляется, например, в работе  И.В. Полубаринов  «Об   операторе   координаты   в   квантовой   теории   поля»,  препринт,   Дубна,  ОИЯИ,   1974г.  От этого релятивистского дрожания уже и проистекают эффекты похожие на диффузию, т.е. возникает сходная аналитика описания явлений. Я Шелепина не читал, но там описывается нечто подобное.


      Подходить к описанию рынка посредством этих уравнений считаю не целесообразным, но это мое мнение.

    

       Я считаю, что нужно просто непосредственно статистически изучать рынок и находить именно характерные для него статистические закономерности, которые лишь затем аналитически моделировать (телега не должна катиться впереди лошади).  

Renat Akhtyamov
13744
Renat Akhtyamov  
Aleksey Ivanov:
        Тут и думать нечего. В книге Шелепина  С - это константа = скорость света  в вакууме. Если квантовать  релятивистские  уравнения, то  в масштабах  планковской длины волны  возникает как бы эффект  релятивистского дрожания электрона, т.е. электрон как бы движется посредством хаотичных малых скачков со скоростью света.

       Впервые эффект релятивистского дрожания  электрона был  аналитически «обнаружен»  Шредингером, а  также, в дальнейшем, рассматривался В. Паули  и Дираком. Аналитически он довольно просто выявляется, например, в работе  И.В. Полубаринов  «Об   операторе   координаты   в   квантовой   теории   поля»,  препринт,   Дубна,  ОИЯИ,   1974г.  От этого релятивистского дрожания уже и проистекают эффекты похожие на диффузию, т.е. возникает сходная аналитика описания явлений. Я Шелепина не читал, но там описывается нечто подобное.


      Подходить к описанию рынка посредством этих уравнений считаю не целесообразным, но это мое мнение.

    

       Я считаю, что нужно просто непосредственно статистически изучать рынок и находить именно характерные для него статистические закономерности, которые лишь затем аналитически моделировать (телега не должна катиться впереди лошади).  

Целиком и полностью согласен

Теперь поделите эту скорость на отрицательную лямбду, ну и....

придется плюнуть на формулу - шихта получится, бессмылица

а если вложить смысл - то барьер пробит не будет, отскочит частица в обратную(отрицательную) лямбду и скорость света потеряет, только возможно ли такое?...

Renat Akhtyamov
13744
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:

На макс-минах.)) Уровень - это как правило флет, и неизвестно куда дальше пойдет. А на макс-минах известно - в противоположную сторону.))

днем потвердил, а помучавшись с этим порядочно, прихожу к мнению, что не совсем

не получается!

при таком подходе либо мизерная прибыль, либо ливантос

попоробую ка я всё-таки потрендить, как бы не старались эту линию запрятать

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

Целиком и полностью согласен

Теперь поделите эту скорость на отрицательную лямбду, ну и....

придется плюнуть на формулу - шихта получится, бессмылица

а если вложить смысл - то барьер пробит не будет, отскочит частица в обратную(отрицательную) лямбду и скорость света потеряет, только возможно ли такое?...

Это лично я придаю смысл лямбда немного другой. А у Шелепиных лямбда - средняя величина скачков и она положительна. Не надо придираться. Все у них правильно.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Aleksey Ivanov:
        Тут и думать нечего. В книге Шелепина  С - это константа = скорость света  в вакууме. Если квантовать  релятивистские  уравнения, то  в масштабах  планковской длины волны  возникает как бы эффект  релятивистского дрожания электрона, т.е. электрон как бы движется посредством хаотичных малых скачков со скоростью света.

       Впервые эффект релятивистского дрожания  электрона был  аналитически «обнаружен»  Шредингером, а  также, в дальнейшем, рассматривался В. Паули  и Дираком. Аналитически он довольно просто выявляется, например, в работе  И.В. Полубаринов  «Об   операторе   координаты   в   квантовой   теории   поля»,  препринт,   Дубна,  ОИЯИ,   1974г.  От этого релятивистского дрожания уже и проистекают эффекты похожие на диффузию, т.е. возникает сходная аналитика описания явлений. Я Шелепина не читал, но там описывается нечто подобное.


      Подходить к описанию рынка посредством этих уравнений считаю не целесообразным, но это мое мнение.

    

       Я считаю, что нужно просто непосредственно статистически изучать рынок и находить именно характерные для него статистические закономерности, которые лишь затем аналитически моделировать (телега не должна катиться впереди лошади).  

Спасибо!

Уверяю Вас, что из всех моделей, которые я перебрал для процессов типа броуновского движения, эта наиболее точно описывает рынок. Ну, вот просто экспериментально убедился в этом. И плотности вероятностей - произведение экспоненты на функцию Бесселя и расчет дисперсии и т.д. Я только формулы немного подредактировал, придал физическим параметрам рыночный смысл. Константу С "подобрал", здесь то это уж точно не скорость света... и т.п.

Перебрал ОЧЕНЬ много моделей, только эта работает.

А сомнения в С были и остаются потому, что я именно "подогнал" ее значение. Еще со школьной скамьи считаю подгонку под правильный ответ неверным решением. Ну, да пусть будет уж то, что есть.
Artyom Kuraev
1265
Artyom Kuraev  
Всем привет. Заинтересовала тема, сам некоторое время пытался переложить законы статистики и прогнозирования временного ряда на ценовое движение, но в этой теме меня заинтересовали и объемы обсуждения - за 3,5 месяца 2400 сообщений. Удалось ли за это время получить подтверждение теории на практике и что-то заработать? Или пока только теоретические выкладки растут в геометрической прогрессии?
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Artyom Kuraev:
Всем привет. Заинтересовала тема, сам некоторое время пытался переложить законы статистики и прогнозирования временного ряда на ценовое движение, но в этой теме меня заинтересовали и объемы обсуждения - за 3,5 месяца 2400 сообщений. Удалось ли за это время получить подтверждение теории на практике и что-то заработать? Или пока только теоретические выкладки растут в геометрической прогрессии?

Пока вот так за 1.5 месяца.

Не все, конечно, в этой ветке надо читать. Самое главное книги Орлова, Шелепина и кое-какие выборочные посты.

Надо бы порядок в ветке навести, да некогда - деньги надо делать.

Уверен, что со временем найдется человек, который все формализует и напишет классную статью, а все остальные статьи с этого форума можно будет выкинуть.

Dmitriy Skub
14397
Dmitriy Skub  
Alexander_K2:

Пока вот так за 1.5 месяца.

Спасибо добрым банщикам-модераторам - сильно экономят время. Продолжайте также и дальше)


Поскольку сам просил статистику, не могу не написать)

В принципе, для полного автомата начало хорошее. Сильно похоже (PF и т.д) на результаты торговли от Боллинджера (что и не удивительно).

Плохо, что средний плюс существенно меньше среднего минуса - явный признак пересиживания убытка (так понимаю, что торговля идет без стопов).

Хотя, для получения качественной статистики надо бы полгода потестить - для уверенности.


Чтоб эйфории не было - представьте, Александр, что начало тестирования придется на 34 сделку графика или, не дай Бог, на 15. Тут уже сомнения появятся (у тестя) - в адекватности.

Теперь представьте, что такое состояние "рынка" (как в середине и в конце) повторится, а то и усугубится.

Это и называется "одураченные случайностью". Без теста на истории - не научный подход (для алго-систем, конечно) . С этого надо было начинать. И не говорите, что Вам не предлагали.

А так, в целом, пока все идет хорошо))

ИМХО, конечно.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Dmitriy Skub:

Спасибо добрым банщикам-модераторам - сильно экономят время. Продолжайте также и дальше)


Поскольку сам просил статистику, не могу не написать)

В принципе, для полного автомата начало хорошее. Сильно похоже (PF и т.д) на результаты торговли от Боллинджера (что и не удивительно).

Плохо, что средний плюс существенно меньше среднего минуса - явный признак пересиживания убытка (так понимаю, что торговля идет без стопов).

Хотя, для получения качественной статистики надо бы полгода потестить - для уверенности.


Чтоб эйфории не было - представьте, Александр, что начало тестирования придется на 34 сделку графика или, не дай Бог, на 15. Тут уже сомнения появятся (у тестя) - в адекватности.

Теперь представьте, что такое состояние "рынка" (как в середине и в конце) повторится, а то и усугубится.

Это и называется "одураченные случайностью". Без теста на истории - не научный подход (для алго-систем, конечно) . С этого надо было начинать. И не говорите, что Вам не предлагали.

А так, в целом, пока все идет хорошо))

ИМХО, конечно.

Эйфории особой и нет.

Мне самому интересно на истории проверить. Наверное, скоро во фриланс задачку скину. Надо тиковый архив преобразовать в нужный ряд. Маленько изогнуть его экспонентой :)) Вот хоть что мне говорите, а считывать тиковые данные надо через экспоненциальные интервалы времени. Время - краеугольный камень этой задачи. Равномерное deltaT-->0 между наблюдениями работает, но не так хорошо. Вообще, сейчас я действительно понимаю, что рынок - это весьма нетривиальная задача. Тут надо самому побывать в этом нелинейном пространственно-временном континууме...

Serge
16846
Serge  
Alexander_K2:

Я уже писал. У меня работа идет не по OnTick, а по OnTimer = 300 ms

Не знаю, ошибка это или нет в MQL, но очень редко бывает, что открывается несколько сделок, несмотря на то, что стоит строгое условие на OrdersTotal()=0.

Весьма неприятная вещь. Именно поэтому очень строго соблюдаю MoneyManagement, и не тороплюсь переходить на более крупные лоты.

Если по условиям стратегии, в один момент может быть строго одна открытая сделка, то наверное за это надо бороться.

Как первое что приходит в голову надо при запуске обработчика OnTImer вешать глобальную переменную терминала в состояние "Эксперт работает", и соответственно перед тем как вешать в том же обработчике проверять не висит ли она уже. Если висит - ничего не обрабатывать. Плюс сделки открывать синхронным OrderSend, потому как асинхронный конечно может наоткрывать сколько угодно.

Это все "если по стратегии, в один момент может быть строго одна открытая сделка".

Либо принять что стратегия допускает наличие нескольких одновременно открытых. Но уж определиться!