От теории к практике - страница 256
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, сколько Вы значений брали для выборки, чтобы понять, что распределение логарифмическое?
Порядка 200.000 тиков.
На этот раз ошибка непринципиальна. Важно только лишь то, что изначально эти интервалы не равномерные и не экспоненциальные.
Поток событий явно не случаен! Это еще раз говорит о немарковости процессов на рынке.
Повторяю - у нас нет разработанного мат.аппарата для описания немарковских процессов, именно поэтому большинство трейдеров путается, изобретаются все новые и новые способы борьбы с рынком и т.д.
Я же поступаю просто - принудительно считываю котировки через экспоненту.
Это дает мне полное право пользоваться уравнениями диффузии, где, кстати, всплывает любимый Вами корень из времени, вот о чем речь.
С уважением,
Alexander_K2
"Как мы ранее отметили, интенсивность потока в некотором смысле является математическим ожиданием количества событий в единицу времени (обратная к ней величина указывает на среднее время между событиями). Второй величиной, характеризующей насколько велик разброс во времени прихода событий относительно математического ожидания, является дисперсия.
Допустим, события в потоке следуют точно одно за другим каждые 12 минут без отклонений. Интенсивность такого потока будет равна 5 событий в час. Но если события будут идти случайно, например, 12 ± 2 минуты, то и они в среднем дадут также 5 событий в час. Например, за 200 часов произойдет 1000 событий, величина интенсивности 1000/200 = 5 событий в час. Поэтому по данной характеристике потоки нельзя отличить друг от друга. Но очевидно, что второй поток все-таки будет более случайным, чем первый. Тем более, если в потоке события будут следовать друг за другом 12 ± 10 минут."
Здесь ведь главное, понять, если мы имеем на входе случайный поток, то зачем нам же его еще раз превращать в случайный, с помощью считывания между экспоненциальными промежутками времени?
Порядка 200.000 тиков.
К сожалению, думаю этого количества недостаточно для хорошего анализа.
Случайная величина, имеющая распределение Коши, является стандартным примером распределения, не имеющей мат.ожидания и дисперсии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8
Какое счастье, что рыночные ценовые ряды уж точно распределены не по Коши.
Да, примерно так. По сути, обычный боллинджер, открытие при сильном отклонении, на возврат к середине. Просто А_К2 реализовал его весьма замысловато, притянув за уши все свои знания физики :)
На сколько мат.ожидание, которое он вычислил там, отличается от того которое можно посчитать прямо по рыночным данным? Их значения стоит сбрасывать в лог для каждой сделки. СКО сильно отличаются? Уровни, за которыми он заходит на возврат к среднему не вычислимы без преобразования в его пространство? Как меняется количество сделок и процент прибыльных, если эти уровни располагать дальше/ближе к M?
То ответов на это у вас и автора просто нет.
Времени нет, "готовите карманы". Так?
Про передачу сигналов роботу я вам ответил просто потому, что помню как А_К2 об этом писал. О подробностях расчетов в модели лучше пусть автор ответит. Лично мне ответы неинтересны. С моими карманами давно всё в порядке, ветку читаю от скуки)
Если я правильно понимаю, автор как раз в ценовом пространстве и работает, раньше он из цены тренд вычитал в виде мувинга, но сейчас вроде бы уже нет.
Как меняется профитность от варьирования уровней - ну дык это надо весь алгоритм в МТ закодить и провести тесты на истории, мы все здесь ждем этих тестов с 1-й страницы ветки))) Закодить в МТ автор то ли не хочет, то ли не умеет, то ли сильно занят пошивом мешков для денег)
Закодить в МТ автор то ли не хочет, то ли не умеет, то ли сильно занят пошивом мешков для денег)
:)))))))))) Являясь, по сути, древним стариканом, я очень сильно люблю и уважаю именно наличные. А где ж их еще держать как не в мешках???
Вчера сам начал читать ветку с самого начала и понял, что да - понять, о чем тут речь практически невозможно.
Статью мне писать лень - это потребует больших трудозатрат, строгих формул и доказательств.
Я предлагал устроить рассылку модели в системе VisSim желающим по запросу. Обратилось ко мне весьма немного людей. То ли стесняются, то ли считают ниже своего достоинства к кому-то там обращаться... Не знаю. Выложить модель вот прям здесь на форуме не могу. Получается, что ее получат как те, которые буквально-таки сражались с рынком как львы, но вот что-то не получилось, так и те, кто вообще ничего не делал. Это несправедливо. Я еще подумаю как быть.
Чем-то напомнили - Юсуфа и его ф-лу 18. Гляньте на его сигналы... Там и роботы были гда -то по этой статье (18) и также убытки - ПЕРЕСИЖИВАЛИ.
https://www.mql5.com/ru/code/10339
Ладно. Пойду Юсуфа искать. Надо вникнуть в его целебную теорию рынка. Быки там какие-то..., медведи... И все это гиперболическими косекансами описывается. Вот это вещь!
ООО! Прям в тему - досюда, ещё не дошел. пока на стр. 246 ветви... :-) а уже в тему... мой пост.
пысы. вооружайтесь терпением - ИМХО - нужна статью. Заметьте - Юсуф - к.т.н.!ООО! Прям в тему - досюда, ещё не дошел. пока на стр. 246 ветви... :-) а уже в тему... мой пост.
пысы. вооружайтесь терпением - ИМХО - нужна статью. Заметьте - Юсуф - к.т.н.!Роман, ну его, это чтение, пусть Юсуф читает и гиперболическими арктангенсами гнет временной ряд. Переходите на модель - отправил в личку.