От теории к практике - страница 256

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:

Александр, сколько Вы значений брали для выборки, чтобы понять, что распределение логарифмическое? 

Порядка 200.000 тиков.

Violetta Novak
1603
Violetta Novak  
Alexander_K2:

На этот раз ошибка непринципиальна. Важно только лишь то, что изначально эти интервалы не равномерные и не экспоненциальные.

Поток событий явно не случаен! Это еще раз говорит о немарковости процессов на рынке.

Повторяю - у нас нет разработанного мат.аппарата для описания немарковских процессов, именно поэтому большинство трейдеров путается, изобретаются все новые и новые способы борьбы с рынком и т.д.

Я же поступаю просто - принудительно считываю котировки через экспоненту.

Это дает мне полное право пользоваться уравнениями диффузии, где, кстати, всплывает любимый Вами корень из времени, вот о чем речь.

С уважением,

Alexander_K2 

"Как мы ранее отметили, интенсивность потока в некотором смысле является математическим ожиданием количества событий в единицу времени (обратная к ней величина указывает на среднее время между событиями). Второй величиной, характеризующей насколько велик разброс во времени прихода событий относительно математического ожидания, является дисперсия.

Допустим, события в потоке следуют точно одно за другим каждые 12 минут без отклонений. Интенсивность такого потока будет равна 5 событий в час. Но если события будут идти случайно, например, 12 ± 2 минуты, то и они в среднем дадут также 5 событий в час. Например, за 200 часов произойдет 1000 событий, величина интенсивности 1000/200 = 5 событий в час. Поэтому по данной характеристике потоки нельзя отличить друг от друга. Но очевидно, что второй поток все-таки будет более случайным, чем первый. Тем более, если в потоке события будут следовать друг за другом 12 ± 10 минут."

Здесь ведь главное, понять, если мы имеем на входе случайный поток, то зачем нам же его еще раз превращать в случайный, с помощью считывания между экспоненциальными промежутками времени?



Violetta Novak
1603
Violetta Novak  
Alexander_K2:

Порядка 200.000 тиков.

К сожалению, думаю этого количества недостаточно для хорошего анализа.

Serge
17172
Serge  
sibirqk:


Случайная величина, имеющая распределение Коши, является стандартным примером распределения, не имеющей мат.ожидания и дисперсии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8

Какое счастье, что рыночные ценовые ряды уж точно распределены не по Коши.

secret
883
secret  
SergeТо есть грубо говоря алгоритм такой:

Да, примерно так. По сути, обычный боллинджер, открытие при сильном отклонении, на возврат к середине. Просто А_К2 реализовал его весьма замысловато, притянув за уши все свои знания физики :)

SergeПо поводу:

На сколько мат.ожидание, которое он вычислил там, отличается от того которое можно посчитать прямо по рыночным данным? Их значения стоит сбрасывать в лог для каждой сделки. СКО сильно отличаются? Уровни, за которыми он заходит на возврат к среднему не вычислимы без преобразования в его пространство? Как меняется количество сделок и процент прибыльных, если эти уровни располагать дальше/ближе к M?

То ответов на это у вас и автора просто нет.

Времени нет, "готовите карманы". Так?

Про передачу сигналов роботу я вам ответил просто потому, что помню как А_К2 об этом писал. О подробностях расчетов в модели лучше пусть автор ответит. Лично мне ответы неинтересны. С моими карманами давно всё в порядке, ветку читаю от скуки)

Если я правильно понимаю, автор как раз в ценовом пространстве и работает, раньше он из цены тренд вычитал в виде мувинга, но сейчас вроде бы уже нет.

Как меняется профитность от варьирования уровней - ну дык это надо весь алгоритм в МТ закодить и провести тесты на истории, мы все здесь ждем этих тестов с 1-й страницы ветки))) Закодить в МТ автор то ли не хочет, то ли не умеет, то ли сильно занят пошивом мешков для денег)

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:

Закодить в МТ автор то ли не хочет, то ли не умеет, то ли сильно занят пошивом мешков для денег)

:)))))))))) Являясь, по сути, древним стариканом, я очень сильно люблю и уважаю именно наличные. А где ж их еще держать как не в мешках???

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Ладно. Пойду Юсуфа искать. Надо вникнуть в его целебную теорию рынка. Быки там какие-то..., медведи... И все это гиперболическими косекансами описывается. Вот это вещь!
Roman Shiredchenko
2698
Roman Shiredchenko  
Alexander_K2:

Вчера сам начал читать ветку с самого начала и понял, что да - понять, о чем тут речь практически невозможно.

Статью мне писать лень - это потребует больших трудозатрат, строгих формул и доказательств.

Я предлагал устроить рассылку модели в системе VisSim желающим по запросу. Обратилось ко мне весьма немного людей. То ли стесняются, то ли считают ниже своего достоинства к кому-то там обращаться... Не знаю. Выложить модель вот прям здесь на форуме не могу. Получается, что ее получат как те, которые буквально-таки сражались с рынком как львы, но вот что-то не получилось, так и те, кто вообще ничего не делал. Это несправедливо. Я еще подумаю как быть.

Чем-то напомнили - Юсуфа и его ф-лу 18. Гляньте на его сигналы... Там и роботы были гда -то по этой статье  (18) и также убытки - ПЕРЕСИЖИВАЛИ.

https://www.mql5.com/ru/code/10339

Индикатор Султонова
Индикатор Султонова
  • голосов: 18
  • 2011.06.13
  • Юсуфходжа
  • www.mql5.com
Индикатор состоит из трех линий- селл(красная), бай(синяя) и линии трейдера (желтая). Он прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы. При осуществлении торговых сделок нужно придерживаться желтой линии трейдера, являющейся преимущественной линией движения цены, которая указывает...
Roman Shiredchenko
2698
Roman Shiredchenko  
Alexander_K2:
Ладно. Пойду Юсуфа искать. Надо вникнуть в его целебную теорию рынка. Быки там какие-то..., медведи... И все это гиперболическими косекансами описывается. Вот это вещь!

ООО! Прям в тему - досюда, ещё не дошел. пока на стр. 246 ветви... :-) а уже в тему... мой пост. 

пысы. вооружайтесь терпением - ИМХО - нужна статью. Заметьте - Юсуф - к.т.н.!
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Roman Shiredchenko:

ООО! Прям в тему - досюда, ещё не дошел. пока на стр. 246 ветви... :-) а уже в тему... мой пост. 

пысы. вооружайтесь терпением - ИМХО - нужна статью. Заметьте - Юсуф - к.т.н.!

Роман, ну его, это чтение, пусть Юсуф читает и гиперболическими арктангенсами гнет временной ряд. Переходите на модель - отправил в личку