От теории к практике - страница 889

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


А что если взять (Max за период + Min за период)/2 это значение не всегда по центру канала.?

У меня - нет. Поэтому и хочу, чтобы какой-нить лапоть провел свои исследования и предъявил результаты сообществу.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


Это как это? Чёт дубею как Буратино .... Отрезок поделённый на двоя не середина ... чёт нипонимаю.

кстати в постах где картинка ничего кроме арифметической  средней, моды , медианы не использовал.

У нас же не отрезок. Если бы так все было просто...

Еще раз говорю - у меня лично получилась весьма нетривиальная средняя.

Yuriy Asaulenko
9256
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Вот серьезно - у меня есть и желание и возможности платить за какой-либо сигнал. Но, без минимальной теории - ни фига, ни на один не подпишусь.

Не будет вам сигнала. Ни с теорией, ни без нее. Этого не может быть потому, что не может быть никогда. (с) ))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

Не будет вам сигнала. Ни с теорией, ни без нее. Этого не может быть потому, что не может быть никогда. (с) ))

Мне или у меня?! Если у меня - еще полбеды, а если вообще - гхм... Ты там, случаем, не хватил ли лишнего, Юра?

Evgeniy Chumakov
2154
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

Мне или у меня?! Если у меня - еще полбеды, а если вообще - гхм... Ты там, случаем, не хватил ли лишнего, Юра?


Я думаю Юрий говорит о том, что если кто-то сделает что-то стоящее, то ни каких сигналов и уж тем более теор. описаний давать не будет.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


Я думаю Юрий говорит о том, что если кто-то сделает что-то стоящее, то ни каких сигналов и уж тем более теор. описаний давать не будет.

... может он и прав...

Renat Akhtyamov
13765
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Не выходит у меня из головы гипотеза Асауленко о том, что наиболее верной скользящей средней является та, линейные отклонения цены от которой, образуют нормальное распределение.

Ставлю страждущим задачу:

1. собрать данные по CLOSE M1 любой валютной пары за год.

2. выбрать скользящее временное окно = 24 часа (1440 значений).

3. вычислить линейные отклонения цены от скользящих средних: 

а) медианы

б) средней арифметической

в) взвешенной средней, с разными типами весов (время, абсолютное значение приращения, вероятность приращения и т.п.)

г) любая другая средняя по вашему усмотрению

4. построить гистограммы

5. вычислить центральные моменты полученных распределений

6. продемонстрировать результаты исследований

Спасибо.

мнк чем не устраивает?

считайте его в каждой последующей точке и хвосты будут по короче, но все равно будут

а вообще, даже средняя меж двумя точками (то же что и МНК в данном случае) - это есть тупиковый путь.

потому что получится (если в огромном приближении) в конечном итоге горизонтальная линия или одна точка,

со всеми вытекающими

Renat Akhtyamov
13765
Renat Akhtyamov  
Evgeniy Chumakov:


Прогнал в тестере эту тему (картинки выше выкладывал) . Скажу так, цена возвращается к средней на момент сигнала , но перед этим болтается в противоположной стороне не определённое время и неопределённое расстояние.

Тестировал с отложками и сразу вход в рынок разницы практически нет.


и я такое наблюдал

может продлиться до единственного хорошего тренда

и весь профит коту под хвост

поэтому ловите лучше (уже писал) самые длинные хвосты

при этом флет отсеется

Evgeniy Chumakov
2154
Evgeniy Chumakov  
Renat Akhtyamov:

и я такое наблюдал

может продлиться до единственного хорошего тренда

и весь профит коту под хвост

поэтому ловите лучше (уже писал) самые длинные хвосты

при этом флет отсеется


Только вряд ли было сделано как у меня.  А может и так....

Renat Akhtyamov
13765
Renat Akhtyamov  
Evgeniy Chumakov:


Только вряд ли было сделано как у меня.  А может и так....

да это без разницы как сделано

результат един абсолютно для всех систем