Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это как это? Чёт дубею как Буратино .... Отрезок поделённый на двоя не середина ... чёт нипонимаю.
кстати в постах где картинка ничего кроме арифметической средней, моды , медианы не использовал.
У нас же не отрезок. Если бы так все было просто...
Еще раз говорю - у меня лично получилась весьма нетривиальная средняя.
Вот серьезно - у меня есть и желание и возможности платить за какой-либо сигнал. Но, без минимальной теории - ни фига, ни на один не подпишусь.
Не будет вам сигнала. Ни с теорией, ни без нее. Этого не может быть потому, что не может быть никогда. (с) ))
Не будет вам сигнала. Ни с теорией, ни без нее. Этого не может быть потому, что не может быть никогда. (с) ))
Мне или у меня?! Если у меня - еще полбеды, а если вообще - гхм... Ты там, случаем, не хватил ли лишнего, Юра?
Мне или у меня?! Если у меня - еще полбеды, а если вообще - гхм... Ты там, случаем, не хватил ли лишнего, Юра?
Я думаю Юрий говорит о том, что если кто-то сделает что-то стоящее, то ни каких сигналов и уж тем более теор. описаний давать не будет.
Я думаю Юрий говорит о том, что если кто-то сделает что-то стоящее, то ни каких сигналов и уж тем более теор. описаний давать не будет.... может он и прав...
Не выходит у меня из головы гипотеза Асауленко о том, что наиболее верной скользящей средней является та, линейные отклонения цены от которой, образуют нормальное распределение.
Ставлю страждущим задачу:
1. собрать данные по CLOSE M1 любой валютной пары за год.
2. выбрать скользящее временное окно = 24 часа (1440 значений).
3. вычислить линейные отклонения цены от скользящих средних:
а) медианы
б) средней арифметической
в) взвешенной средней, с разными типами весов (время, абсолютное значение приращения, вероятность приращения и т.п.)
г) любая другая средняя по вашему усмотрению
4. построить гистограммы
5. вычислить центральные моменты полученных распределений
6. продемонстрировать результаты исследований
Спасибо.
мнк чем не устраивает?
считайте его в каждой последующей точке и хвосты будут по короче, но все равно будут
а вообще, даже средняя меж двумя точками (то же что и МНК в данном случае) - это есть тупиковый путь.
потому что получится (если в огромном приближении) в конечном итоге горизонтальная линия или одна точка,
со всеми вытекающими
Прогнал в тестере эту тему (картинки выше выкладывал) . Скажу так, цена возвращается к средней на момент сигнала , но перед этим болтается в противоположной стороне не определённое время и неопределённое расстояние.
Тестировал с отложками и сразу вход в рынок разницы практически нет.
и я такое наблюдал
может продлиться до единственного хорошего тренда
и весь профит коту под хвост
поэтому ловите лучше (уже писал) самые длинные хвосты
при этом флет отсеется
и я такое наблюдал
может продлиться до единственного хорошего тренда
и весь профит коту под хвост
поэтому ловите лучше (уже писал) самые длинные хвосты
при этом флет отсеется
Только вряд ли было сделано как у меня. А может и так....
Только вряд ли было сделано как у меня. А может и так....
да это без разницы как сделано
результат един абсолютно для всех систем
Ставлю страждущим задачу:
.....
Спасибо.
Не хило так. Пордобрать МАшку, да чтоб она.... и красива, и умна.
Вот вам для примера коэффициенты фильтра. Большую часть удалил, чтобы тему не грузить.
Интересно, как вы себе представляете поиск такой МАшки? Неужели методом перебора? В жисть не подберете, даже близко.))
Этой и подобными МАшками проф математики занимаются. Лучше книжки читайте, все полезней и быстрее будет, чем кубики перебирать.