От теории к практике - страница 45

Renat Akhtyamov
10827
Renat Akhtyamov  
Mikhail Dovbakh:

Что такое приращение мы знаем. Прореживание выборки тоже.
А что значит усреднение котировок при этом?

Можно формализованно описать, что в гистограмке Красивой за интервал дискредитации  берется?

о)

Искуственно введенная погрешность, как правило

Alexander_K2
1912
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

На форуме есть возможность прикреплять файлы к сообщениям.

.xls не крепяться но их можно зазиповать .zip крепятся

Для умных людей мне лично НИЧЕГО не жалко. Пользуйтесь!
Файлы:
EURJPY.zip 6826 kb
Mikhail Dovbakh
5757
Mikhail Dovbakh  
Renat Akhtyamov:

Искуственно введенная погрешность, как правило


Я ваших гистограммок пока не видел, поэтому не знаю, что за погрешность вы на них исскусно вводите.
Обсуждаем совсем другое. Не домыслы, а фэномен.

Renat Akhtyamov
10827
Renat Akhtyamov  
Mikhail Dovbakh:

Я ваших гистограммок пока не видел, поэтому не знаю, что за погрешность вы на них исскусно вводите.
Обсуждаем совсем другое. Не домыслы, а фэномен.

не я ввожу, а автор

весь феномен в том, что при экспоненциальных промежутках времени экспоненту и получим в виде гистограммы

абсолютно ничего феноменального собственно

при этом, если цена флетила, то гистограмма будет колоколом, а если в тренде, то будет больше похожа на половину колокола

анализируется котировка EURJPY, она сейчас флетит

что и требовалось доказать - вероятность ошибки стремится к 100%

Alexander_K2
1912
Alexander_K2  
Mikhail Dovbakh:

Что такое приращение мы знаем. Прореживание выборки тоже.
А что значит усреднение котировок при этом?

Можно формализованно описать, что в гистограмке Красивой за интервал дискредитации  берется?

о)


Генератор импульсов подает сигнал на считывание котировок через экспоненциальные промежутки времени. Пришла новая котировка - отлично, используем ее в расчетах, нет - значит нет.

Затем берем просто среднее значение между двумя последовательными котировками.

Уверяю Вас - никто, никакой ДЦ не в состоянии исказить нужную нам картину при таком методе считывания.

Mikhail Dovbakh
5757
Mikhail Dovbakh  
Alexander_K2:

Генератор импульсов подает сигнал на считывание котировок через экспоненциальные промежутки времени. Пришла новая котировка - отлично, используем ее в расчетах, нет - значит нет.

Затем берем просто среднее значение между двумя последовательными котировками.

Уверяю Вас - никто, никакой ДЦ не в состоянии исказить нужную нам картину при таком методе считывания.

т.е «приращение» это разница между этими средними между экспоненциально удаленными во времени котировками?
Alexander_K2
1912
Alexander_K2  
Mikhail Dovbakh:
т.е «приращение» это разница между этими средними между экспоненциально удаленными во времени котировками?
Абсолютно верно
Mikhail Dovbakh
5757
Mikhail Dovbakh  
Alexander_K2:
Абсолютно верно

Спасибо.
Не согласен с Ренатом, что это очевидно автоматически даст нужное распределение.
Но стоит подумать.
А в своих замечаниях о стробоскопе я только утверждаюсь... В пределе мы будем ждать следующей вспышки (нового значения), через несколько лет?)
Или как-то все переинициализируется? 

Renat Akhtyamov
10827
Renat Akhtyamov  
Mikhail Dovbakh:

Спасибо.
Не согласен с Ренатом, что это очевидно автоматически даст нужное распределение.
Но стоит подумать.
А в своих замечаниях о стробоскопе я только утверждаюсь... В пределе мы будем ждать следующей вспышки (нового значения), через несколько лет?)
Или как-то все переинициализируется? 

Там у него есть частота, то есть он складывает приблизительно одинаковые котиры и скорее всего снова усредняет результат

Вот с у четом этого....

Поэтому не вижу смысла гистобразить, ибо мысленно уже построил

Конечно по гистограмме можно понять - куда пошла цена.

НО!

Найти точку разворота в самом выгодном месте - крайне затруднительно при таких расчетах.

Становится понятным подход именно с применением тиков.

ИБО

На больших объемах выборки и промежутках времени ошибка зашкаливает

Mikhail Dovbakh
5757
Mikhail Dovbakh  
Renat Akhtyamov:

не я ввожу, а автор

весь феномен в том, что при экспоненциальных промежутках времени экспоненту и получим в виде гистограммы

абсолютно ничего феноменального собственно

при этом, если цена флетила, то гистограмма будет колоколом, а если в тренде, то будет больше похожа на половину колокола

анализируется котировка EURJPY, она сейчас флетит

что и требовалось доказать - вероятность ошибки стремится к 100%

Предоставьте иллюстрацию сказанному. Благо историю этих участков легко подтянуть.
Под колоколом вы Стьюдента, Коши или Гауса и еще кого подразумеваете?
Они все колоколоподобны как бы. А еще любопытно, где вы видели « похожа на половину колокола»

Вот это точно фэномен артефактный. И первоисточник данных здесь тоже будет полезен для анализа.. 
Приложите, пожалуйста.