От теории к практике - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что такое приращение мы знаем. Прореживание выборки тоже.
А что значит усреднение котировок при этом?
Можно формализованно описать, что в гистограмке Красивой за интервал дискредитации берется?
о)
Искуственно введенная погрешность, как правило
На форуме есть возможность прикреплять файлы к сообщениям.
.xls не крепяться но их можно зазиповать .zip крепятся
Искуственно введенная погрешность, как правило
Я ваших гистограммок пока не видел, поэтому не знаю, что за погрешность вы на них исскусно вводите.
Обсуждаем совсем другое. Не домыслы, а фэномен.
Я ваших гистограммок пока не видел, поэтому не знаю, что за погрешность вы на них исскусно вводите.
Обсуждаем совсем другое. Не домыслы, а фэномен.
не я ввожу, а автор
весь феномен в том, что при экспоненциальных промежутках времени экспоненту и получим в виде гистограммы
абсолютно ничего феноменального собственно
при этом, если цена флетила, то гистограмма будет колоколом, а если в тренде, то будет больше похожа на половину колокола
анализируется котировка EURJPY, она сейчас флетит
что и требовалось доказать - вероятность ошибки стремится к 100%
Что такое приращение мы знаем. Прореживание выборки тоже.
А что значит усреднение котировок при этом?
Можно формализованно описать, что в гистограмке Красивой за интервал дискредитации берется?
о)
Генератор импульсов подает сигнал на считывание котировок через экспоненциальные промежутки времени. Пришла новая котировка - отлично, используем ее в расчетах, нет - значит нет.
Затем берем просто среднее значение между двумя последовательными котировками.
Уверяю Вас - никто, никакой ДЦ не в состоянии исказить нужную нам картину при таком методе считывания.
Генератор импульсов подает сигнал на считывание котировок через экспоненциальные промежутки времени. Пришла новая котировка - отлично, используем ее в расчетах, нет - значит нет.
Затем берем просто среднее значение между двумя последовательными котировками.
Уверяю Вас - никто, никакой ДЦ не в состоянии исказить нужную нам картину при таком методе считывания.
т.е «приращение» это разница между этими средними между экспоненциально удаленными во времени котировками?
Абсолютно верно
Спасибо.
Не согласен с Ренатом, что это очевидно автоматически даст нужное распределение.
Но стоит подумать.
А в своих замечаниях о стробоскопе я только утверждаюсь... В пределе мы будем ждать следующей вспышки (нового значения), через несколько лет?)
Или как-то все переинициализируется?
Спасибо.
Не согласен с Ренатом, что это очевидно автоматически даст нужное распределение.
Но стоит подумать.
А в своих замечаниях о стробоскопе я только утверждаюсь... В пределе мы будем ждать следующей вспышки (нового значения), через несколько лет?)
Или как-то все переинициализируется?
Там у него есть частота, то есть он складывает приблизительно одинаковые котиры и скорее всего снова усредняет результат
Вот с у четом этого....
Поэтому не вижу смысла гистобразить, ибо мысленно уже построил
Конечно по гистограмме можно понять - куда пошла цена.
НО!
Найти точку разворота в самом выгодном месте - крайне затруднительно при таких расчетах.
Становится понятным подход именно с применением тиков.
ИБО
На больших объемах выборки и промежутках времени ошибка зашкаливает
не я ввожу, а автор
весь феномен в том, что при экспоненциальных промежутках времени экспоненту и получим в виде гистограммы
абсолютно ничего феноменального собственно
при этом, если цена флетила, то гистограмма будет колоколом, а если в тренде, то будет больше похожа на половину колокола
анализируется котировка EURJPY, она сейчас флетит
что и требовалось доказать - вероятность ошибки стремится к 100%
Предоставьте иллюстрацию сказанному. Благо историю этих участков легко подтянуть.
Под колоколом вы Стьюдента, Коши или Гауса и еще кого подразумеваете?
Они все колоколоподобны как бы. А еще любопытно, где вы видели « похожа на половину колокола»
Вот это точно фэномен артефактный. И первоисточник данных здесь тоже будет полезен для анализа..
Приложите, пожалуйста.