От теории к практике - страница 925

[Evgeniy Kvasov]

Я в свое время с отклонениями от средней эксперементировал, там что в лоб что полбу. Да и если бы цена была похожа на разность 2х средних, конечно был бы толк. Но торговать график в виде макда и предсказаний не нужно)))) Но как определять когда цена будет с ним коррелировать а когда нет - делема не проще предсказания самой цены. Имхо конечно, но лучше искать всякие эксцессы в самой цене. Да и-то, как сказал Александр, нужен гений вероятно) Ну или упорство. Хотя я ничего не исключаю, конечно же. Потому гощу тут )))

[Alexander_K]

Так вот. Все вернулось на круги своя...

До тех пор пока не будет формализовано понятие "памяти" рынка, т.е. вот этим 2% неслучайности, не будет дана мера ее измерения - коэффициент автокорреляции, негэнтропия, коэффициент Херста ли это (я не знаю!!!) и не приведена таблица применимости этой меры, на рынке делать нечего с любой стратегией. Я это не раз и не два говорил.

Финита ля комедия. 

[Evgeniy Kvasov]

Как то популярная тема была с пакетом нейрошелл дай трейдер. Берем любую разницу ма, сдвигаем ее на бар в будующее (подглядываем) и на тестере находится всегда граальный рез. Но если замутить кучу нейросеток и предсказать эти ма на тот же 1 бар, причем иногда коэф кореляции с сдвинутой ма был более 0.99, то выход этой даже переобученной сети, хоть и практически похожий на ориг, не являлся ничем кроме болтанки. Я не беру случаи тренировки на прибыль, там подгонка.... В общем подтверждаю мысль о том, что вся прибыль  и кроется в этих 0.01 нескорелированных участков. Селяви

[Alexander_K]

Вот нашел еще одну цитату от Демко:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Nikolay Demko, 2018.09.12 13:37

Она есть, и из экспериментальных данных установлены её статистически значимые величины, она (возвратность) равна 0.6, 1, 1.6 от импульса, что соответствует продолжению тренда, флету и развороту.

Какого импульса? Что он имел ввиду? Я - хз... Но, неужели ни у кого из балбесов на форуме, эта вещь не вызвала интереса?! Почему никто не уточнил у него - откуда такие данные и о чем речь вообще?! Тьфу, блин...

[Uladzimir Izerski]

Alexander_K:

Вот нашел еще одну цитату от Демко:

Какого импульса? Что он имел ввиду? Я - хз... Но, неужели ни у кого из балбесов на форуме, эта вещь не вызвала интереса?! Почему никто не уточнил у него - откуда такие данные и о чем речь вообще?! Тьфу, блин...

Откуда  вам знать, если вы еще в первом классе на рынке)

Это золотое сечение.

Если вы научитесь его понимать то за пару часов будете делать 10% от депозита.

[Alexander_K]

Uladzimir Izerski:

Откуда  вам знать, если вы еще в первом классе на рынке)

Это золотое сечение.

Если вы научитесь его понимать то за пару часов будете делать 10% от депозита.

Гениально.

Хм... Надо подумать-почитать...

[Evgeniy Kvasov]

Позолоченная секущая имьпульса ;-)

[Uladzimir Izerski]

vladevgeniy:
Позолоченная секущая имьпульса ;-)

Физики этого не признают.

Один бьёт головой об стенку, что карманы дырявые, второй трактора в болото загоняет за два дня. 

Дали человеку новенький трактор. Уже в болоте с крышей.

[Evgeniy Kvasov]

С этим мерзким рынком, не то что физики - биологи не разберутся))))))

[multiplicator]

vladevgeniy:
  Но как определять когда цена будет с ним коррелировать а когда нет - делема не проще предсказания самой цены.

проверяйте коэффициент корреляции