От теории к практике - страница 461

Uladzimir Izerski
7261
Uladzimir Izerski  
Alexander_K2:

А как это определить???

Я использую исключительно встроенные функции в VisSim, и доверяю этой системе. Если АКФ она определяет неверно - я об этом и говорю.

Остается надежда на энтропию (негэнтропию)... Будем пробовать...

Александр, я уже говорил, что цена ходит закономерно. Вы не туда копаете. А если туда то я ошибаюсь?.

EURUSDH1_7

Igor Makanu
8561
Igor Makanu  
Alexander_K2:

Мое недовольство и возмущение АКФ вот с чем связано.

Только что закрылась сделка почти на 50 пунктов:

Ну, хорошо, отлично.

Но, посмотрите на точку входа. В этот момент АКФ была <0, и был выход за уровень доверительной вероятности = 99.95% для нормального распределения!

Так какая сила потащила цену еще вниз??? Не понимаю...

Получается, что вот есть еще что-то... Тайна!

Да, я доволен отличной сделкой - но, где гарантии, что цена в следующий раз вообще не ускачет в глубочайший минус?

Увы, АКФ этих гарантий не дает...

пока не научитесь пользоваться тестером стратегий, так и будете постоянно в профите по АКФ , а как только научитесь использовать тестер стратегий...  Вы напишите, что тестер врет и на реале результаты отличаются

ЗЫ: Когда кто-то счастлив в своём невежестве, не завидуй ему, а, наоборот, пожалей. Ибо страдания от осознания истины слаще, чем спокойная жизнь в самообмане.

ЗЫЗЫ: не воспринимайте на свой счет, себя вспомнил, лет 6-7 назад, у меня тоже все работало, и я принципиально не хотел учить MQL, делал все на Delphi  все работало, но потом прошло время, не знаю как, но начал учить MQL, втянулся тестировать чужие стратегии в тестере стратегий, научился пользоваться тестером стратегий и ... и потом попытавшись проанализировать то что у меня работало в тестере стратегий, а оно там не работало!!! ))))

Andrei
3059
Andrei  

Igor Makanu:

делал все на Delphi  все работало, но потом прошло время, не знаю как но начал учить MQL, втянулся тестировать чужие стратегии в тестере стратегий, научился пользоваться тестером стратегий и ... и потом попытавшись проанализировать то что у меня работало в тестере стратегий, а оно там не работало!!! ))))

Ну и в чем причина отличия Delphi от тестера?

Igor Makanu
8561
Igor Makanu  
Andrei:

Ну и в чем причина отличия Delphi от тестера?

тестер круче, в нем можно визуально проанализировать как торгует эксперт и как считает индикатор, написание своего тестера на стороннем языке программирования не входило в планы, я просто использовал готовые библиотеки на DElphi для математических расчетов, часть из них визуализировал в Delphi

потом потянуло на тики, наладил передачу данных через DDE, потом... потом перешел полностью на MQL

ладно, вспоминать себя и смотреть на метания окружающих (все ходят по одному кругу) можно до бесконечности, сейчас средствами MQL можно сделать все, вопрос времени и чтения материалов на этом сайте

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Ссылка на очень важный пост:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Рынок -- управляемая динамическая система.

Олег avtomat, 2018.08.16 09:40

 

 

.

Нас же интересуют нестационарные процессы. (я подчеркнул)

(со стационарными всё ясно)

Ты должен понимать, что тау является аргументом автокорреляционной функции. Для различный тау будут свои значения АКФ. То бишь при тау=const получаем одну точку АКФ. Это понимаешь?


secret
879
secret  
Alexander_K2:

Так какая сила потащила цену еще вниз??? Не понимаю... где гарантии, что цена в следующий раз вообще не ускачет в глубочайший минус?

Увы, АКФ этих гарантий не дает...

Опять вам двойка по матану.

Случайный процесс потому и называется случайным, что в нем не бывает гарантий.

Вы никогда не сможете точно определять каждую конкретную точку входа. Вы можете определить ее только в среднем по набору точек, плюс минус какая-то ошибка.

Олег avtomat
8661
Олег avtomat  
Alexander_K2:

Ссылка на очень важный пост:


Вообще-то, это основы, знание которых предполагается по умолчанию.

Maxim Dmitrievsky
30689
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K2:

Ссылка на очень важный пост:


а другими словами, акф нестационарного процесса это дичь

Alexander Sevastyanov
6541
Alexander Sevastyanov  
Alexander_K2:

Мое недовольство и возмущение АКФ вот с чем связано.

Только что закрылась сделка почти на 50 пунктов:

Ну, хорошо, отлично.

Но, посмотрите на точку входа. В этот момент АКФ была <0, и был выход за уровень доверительной вероятности = 99.95% для нормального распределения!

Так какая сила потащила цену еще вниз??? Не понимаю...

Получается, что вот есть еще что-то... Тайна!

Природа этой силы может быть разной. Революция, война, санкции ... новости короче. Посмотрите что творилось с турецкой лирой USDTRY с 10 августа и далее. Это то что не вписывается ни в какую статистику, это черный лебедь. Nassim Taleb "Black swan".

И это не тайна, а особенность и коварство финансовых рынков, повторяющееся периодически.

Alexander_K2:

Да, я доволен отличной сделкой - но, где гарантии, что цена в следующий раз вообще не ускачет в глубочайший минус?

Увы, АКФ этих гарантий не дает...

Гарантий нет и быть не может. А для того чтобы в одной сделке не потерять больше чем было заработано за полгода-год применяют ограничение убытков. В простейшем случае стоп-лосс. К сожалению, его срабатывание в периоды кризисов тоже возможно с огромными проскальзываниями. Но в общем случае жесткое ограничение убытков дает хоть какие-то гарантии от мгновенного разорения по сравнение с закрытием позиции по условию. И одно другому не мешает.

Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
Andrei
3059
Andrei  
Maxim Dmitrievsky:

а другими словами, акф нестационарного процесса это дичь

не совсем, позволяет отделить периодические компоненты...