От теории к практике - страница 490

Олег avtomat
8570
Олег avtomat  
Yuriy Asaulenko:

Ах, пардон. Не так прочитал.

Спешка нужна при ловле блох.

Oleg Papkov
4725
Oleg Papkov  
У Лондонской сессии свой почерк, у Американской - свой. У каждой сессии свой почерк. Спрогнозировать смену почерков или их интерференцию по истории невозможно. Спрогнозировать по истории реакцию на экономические спорадические новости невозможно. Спрогнозировать по истории взаимоотношения между государствами и их валютами не возможно. Спрогнозировать, к примеру, решение ЕЦБ о крупной закупке или продаже своей валюты по истории не возможно. Спрогнозировать решение Банка Японии о валютной интервенции своей валюты по истории невозможно. Те, кто принимает крупное решение не сильно учитывают историю. Если классический "белый шум" он непрерывен во времени и обращаем и многочастотен, то "белый шум" рынка Forex, он дискретен, полон разнородными спорадическими событиями. Классический "белый шум" математико-физического движения курсов складывается со спорадическим "белым шумом" хронологии движений "обезьяны с гранатой". Здесь больше подходят навыки теннисиста в малом  теннисе.
Yury Kirillov
5291
Yury Kirillov  
Oleg Papkov:
У Лондонской сессии свой почерк, у Американской - свой. У каждой сессии свой почерк. Спрогнозировать смену почерков или их интерференцию по истории невозможно...

Кроме того на значительном промежутке торговые сессии присутствуют не в чистом виде, а в виде суперпозиции.

Тем не менее в течении суток можно выделить несколько интервалов на которых поведение рынка обладает характерными именно для этого интервала особенностями.

При переходе к другому интервалу необходимо переключаться на особенности характерные уже для него.

Временные границы таких интервалов прогнозируются достаточно четко.

Oleg Papkov:
Спрогнозировать по истории реакцию на экономические спорадические новости невозможно. Спрогнозировать по истории взаимоотношения между государствами и их валютами не возможно. Спрогнозировать, к примеру, решение ЕЦБ о крупной закупке или продаже своей валюты по истории не возможно. Спрогнозировать решение Банка Японии о валютной интервенции своей валюты по истории невозможно. Те, кто принимает крупное решение не сильно учитывают историю.

Многие (не все конечно) "спорадические" события являются вполне ожидаемыми. Даже если спрогнозировать их влияние невозможно, то можно учесть тот факт, что они внесут значительные возмущения.

Соответственно как и при любом другом случае с непредсказуемым рынком - если не можем дать прогноз, то просто останавливаем торговлю.

Oleg Papkov:
Если классический "белый шум" он непрерывен во времени и обращаем и многочастотен, то "белый шум" рынка Forex, он дискретен, полон разнородными спорадическими событиями. Классический "белый шум" математико-физического движения курсов складывается со спорадическим "белым шумом" хронологии движений "обезьяны с гранатой". Здесь больше подходят навыки теннисиста в малом  теннисе.

Всё совершенно верно! Но если анализировать только временные участки на которых "белый шум" - самый самый белый с достаточной вероятностью, то все-же возможно получить статистические характеристики годные для использования в торговле.

К сожалению, ТС и прочие физики-математики не хотят этого увидеть. Они ищут универсальный грааль на все времена (а некоторые и на всех масштабах). Но похоже тут важно не только что искать, а ещё и где искать.

Oleg Papkov:
У Лондонской сессии свой почерк, у Американской - свой. У каждой сессии свой почерк. Спрогнозировать смену почерков или их интерференцию по истории невозможно. Спрогнозировать по истории реакцию на экономические спорадические новости невозможно. Спрогнозировать по истории взаимоотношения между государствами и их валютами не возможно. Спрогнозировать, к примеру, решение ЕЦБ о крупной закупке или продаже своей валюты по истории не возможно. Спрогнозировать решение Банка Японии о валютной интервенции своей валюты по истории невозможно. Те, кто принимает крупное решение не сильно учитывают историю. Если классический "белый шум" он непрерывен во времени и обращаем и многочастотен, то "белый шум" рынка Forex, он дискретен, полон разнородными спорадическими событиями. Классический "белый шум" математико-физического движения курсов складывается со спорадическим "белым шумом" хронологии движений "обезьяны с гранатой". Здесь больше подходят навыки теннисиста в малом  теннисе.

Ну и в целом:

Рыночные неэффективности - это очень тонко, это ничтожные примеси в огромном массиве данных. Если мы ставим целью их извлечь, то эти данные нужно многократно отсеять множеством эффективных сит и фильтров, и только потом подвергать тонкому статанализу.

Если совать в анализатор сырые данные, то стохастика забъёт статистику. Ибо спорадические события и события планомерные, но с непрогнозируемым исходом (многие новости например) обычно имеют гораздо большее влияние на рынок, чем повседневная торговля пусть даже и крупных игроков.

Всем профитов!

Violetta Novak
1596
Violetta Novak  
Олег avtomat:

Точно также не гарантирует ничего ни АКФ, ни Херст, ни прочая какая-либо функция или коэффициент -- и это 100%.

Рынок - это не статика. это динамика. Это многочастотный процесс. Но ты ещё этого не осознаёшь.

Нет, рынок это как раз статистика, не динамика. В результате статистики можно увидеть статику.
Олег avtomat
8570
Олег avtomat  
Novaja:
1) Нет, рынок это как раз статистика, не динамика. 2) В результате статистики можно увидеть статику.

1) Это первое заблуждение.

2) Это второе заблуждение.

И в итоге динамики у вас нет. Как нет и статики. Как нет и достоверной статистики.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Ну, мультфильм-не мультфильм (как я обещал Колдуну), а просто смотрите статический набор гистограмм волнового пакета из 1440 значений приращений (сутки), как он "гуляет" в течение недели. Это по паре AUDCAD за прошлую неделю:


М-да......

Пора делать ноги с Форекса.

Nikolay Demko
13824
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Ну, мультфильм-не мультфильм (как я обещал Колдуну), а просто смотрите статический набор гистограмм волнового пакета из 1440 значений приращений (сутки), как он "гуляет" в течение недели. Это по паре AUDCAD за прошлую неделю:


М-да......

Пора делать ноги с Форекса.

Если у тебя пока не получается это не значит что это не возможно.

Roman Kutemov
2196
Roman Kutemov  
Nikolay Demko:

Если у тебя пока не получается это не значит что это не возможно.

Вот видите сколько человек вкладывает сил и энергии, так подскажите, направьте. 

Он не один думает в этом направлении, а много кто, а он как локомотив тащит. 
Violetta Novak
1596
Violetta Novak  
Roman Kutemov:
Вот видите сколько человек вкладывает сил и энергии, так подскажите, направьте. 

Он не один думает в этом направлении, а много кто, а он как локомотив тащит. 
+1
Andrei
3056
Andrei  

Alexander_K2:

М-да......

Пора делать ноги с Форекса.

Просто форекс это такая темка что шапкозакидательством тут головой стену не прошибить, даже для самых каменно- и много-головых...

Например начните по порядку вычислять состояния рынка, как предлагалось выше, и тогда будут хоть какие-то шансы...