От теории к практике - страница 673

Evgeniy Chumakov
2065
Evgeniy Chumakov  
Evgeniy Chumakov:  Из этого следует - а на хрена считать сумму приращений если быстрее разницу.


Сам отвечу на свой вопрос, если никто другой не смог поправить.

Во-первых , если работать с тиками как делал Александр , то сумма приращений ?= разнице цен...

Во-вторых для того чтобы рассчитать дисперсию по его формуле нужна сумма абсолютных приращений.  Даже при одинаковой разнице цен сумма абсолютных приращений в этом интервале будет разная.  То-есть цена может пройти вверх два раза по 100 пунктов , разница равна 200 пунктов, а может и так (+100 - 100 + 100 +100  + 100) разница все те же 200 пунктов, а вот сумма абсолютных приращений разная в первом случае Abs(Sum Return) = 200, во втором   Abs(Sum Return) = 500.  Из этого и разный показатель D = Abs(Sum)/Sqrt(t).

Вот именно поэтому нужно считать приращения, а не разницу цен. Хотя бы следуя из того, что это нужно для расчёта дисперсии.

Violetta Novak
1590
Violetta Novak  
Variance gamma process - Wikipedia
Variance gamma process - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
There are several representations of the VG process that relate it to other processes. It can for example be written as a Brownian motion with drift subjected to a random time change which follows a gamma process (equivalently one finds in literature the notation Γ ( t ; γ = 1 / ν , λ = 1 / ν ) {\displaystyle \Gamma (t;\gamma =1/\nu...
Evgeniy Chumakov
2065
Evgeniy Chumakov  

Как говорил мой дед: «Когда идешь в туалет, не сиди просто так - думай о чем-то». © Дмитрий Нагиев


Вот результаты теста с сентября по сегодня по паре eurusd.   

Чем отличается от первоначального варианта:

1 - По другому берётся значение цены с бара M1.

2 - Вместо фиксированного множителя в 2,98 в формуле дисперсии D = 2.98 * (Summa(Abs Return)/Sqrt(t) использован динамический множитель.


На этом этапе можно предположить что  закон Summa(Abs Return)/Sqrt(t) в принципе работает. Дело все в этом множителе или как называет его Александр - квантиле.

Этот тест конечно не показатель, но наверное можно сделать некий вывод что формула расчета динамического квантиля где-то верная!

 

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Олег avtomat:

ты не поверишь... но то, что искал, я нашёл. И это не одно решение, а цепь решений. Не найдя решения задачи предыдущей, невозможно не только решить, но даже сформулировать корректно задачу следующую. Хотя, вряд ли тебе это понятно... ты только стрелочки и видишь, дальше стрелочек увидеть не способен.

А найдя решение текущей задачи, не останавливаюсь, но продолжаю копать дальше и глубже. 

Однако тебе не понять, зачем и почему я это делаю.

И уж подсказок твоих мне точно не надо, подсказчик, блин...   В конкурсе с реальными призами будешь участвовать?  Или не хочешь?  Если надумаешь поучаствовать -- подскажу где.

А ветку свою могу и продолжить, ежели желание такое возникнет.

да,было бы круто, лучше новую в которой буду в 3-4 сообщениях сжато описано чего достиг и как и какие это дало результаты...

как Я понимаю, с философской точки зрения то что у меня работает у Тебя называется нахождение как раз точки бифуркации момента перехода между атракторами...грубо говоря...

это похоже на фокус энергии на маленьком участке времени..при этом сама система не готова принять эту энергию и ведет себя нестабильно до эволюции.

Oleg Papkov
4720
Oleg Papkov  

Может я чего-то не понимаю, нужны деньги - Ишимоку, допустим, в помощь. Если не нужны? Тогда...     :)       
Некоторые торгуют имея на графике MA(9). А это сейчас изобретение чего происходит?  На рынке поставщики ликвидности своими большими лотами гоняются  за уже внесенными или объявленными деньгами ввиде ордеров разного рода. Волюнтаризм в чистом виде. А здесь есть индикатор RSI,к примеру, для игры на откатах, и то, только для корридоров. Я уже нить потерял. Извините. Простите за тупость, объясните по-нашему, по-совхозному.

Индикатор Ишимоку 

Ма 9

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Oleg Papkov:

Может я чего-то не понимаю, нужны деньги - Ишимоку, допустим, в помощь. Если не нужны? Тогда...     :)       
Некоторые торгуют имея на графике MA(9). А это сейчас изобретение чего происходит?  На рынке поставщики ликвидности своими большими лотами гоняются  за уже внесенными или объявленными деньгами ввиде ордеров разного рода. Волюнтаризм в чистом виде. А здесь есть индикатор RSI,к примеру, для игры на откатах, и то, только для корридоров. Я уже нить потерял. Извините. Простите за тупость, объясните по-нашему, по-совхозному.

 


движения все на рынке примерно на 99% в конечном счете перекроются вы даже не представляете насколько узок зеленый коридор прибыли.

если,конечно вы планируете не потерять депозит и хотите заработать в долгосрочном плане.

В любом случае то,что Вы видите глазами на 100% не совпадет с реальностью. особенно МА или что-то подобное.

Oleg Papkov
4720
Oleg Papkov  
Martin Cheguevara:

движения все на рынке примерно на 99% в конечном счете перекроются вы даже не представляете насколько узок зеленый коридор прибыли.

А еще проще, пожалуйста, чтобы я почувствовал, вот подход, торговая система действий и правил, которая принесет прибыль. Вот ТС на МА9. ТаймФрейм Н1. 

Ма9 с пояснениями

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:

Александр, возвращайтесь из нирваны:

https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process

https://en.wikipedia.org/wiki/Variance-gamma_distribution

Я вернусь исключительно и только с +25% и более в месяц. Иначе - все ерунда и переливание из пустого в порожнее. Позориться с нулевой прибылью в кармане, мне не к лицу как бы.

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Oleg Papkov:

А еще проще, пожалуйста, чтобы я почувствовал, вот подход, торговая система действий и правил, которая принесет прибыль. Вот ТС на МА9. ТаймФрейм Н1. 


Это вы вручную думаете что так получится. Попробуйте так поторговать с годика два.и увидете о чем Я.
Где-то у меня завалялось специальное ПО на mql4 для открытия при тестировании сделок вручную..
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:

На этом этапе можно предположить что  закон Summa(Abs Return)/Sqrt(t) в принципе работает. Дело все в этом множителе или как называет его Александр - квантиле.

Этот тест конечно не показатель, но наверное можно сделать некий вывод что формула расчета динамического квантиля где-то верная!

 

Если тебе удастся это сделать - будет нереальный прорыв в улучшении результатов. У меня не получается...

И да, Евгений - необязательно выкладывать здесь свои алгоритмы. Пусть это будет твоей личной победой. Но, выложить стэйт с реала + фразу типа "сделано по мотивам этой ветки с расчетом динамического квантиля" или любое другое краткое описание - пожалуйста. Это многих вдохновит, а этот момент в жизни дорогого стоит.

Пока - все. Всем- удачи!