От теории к практике - страница 673
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, возвращайтесь из нирваны:
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance-gamma_distribution
Как говорил мой дед: «Когда идешь в туалет, не сиди просто так - думай о чем-то». © Дмитрий Нагиев
Вот результаты теста с сентября по сегодня по паре eurusd.
Чем отличается от первоначального варианта:
1 - По другому берётся значение цены с бара M1.
2 - Вместо фиксированного множителя в 2,98 в формуле дисперсии D = 2.98 * (Summa(Abs Return)/Sqrt(t) использован динамический множитель.
На этом этапе можно предположить что закон Summa(Abs Return)/Sqrt(t) в принципе работает. Дело все в этом множителе или как называет его Александр - квантиле.
Этот тест конечно не показатель, но наверное можно сделать некий вывод что формула расчета динамического квантиля где-то верная!
ты не поверишь... но то, что искал, я нашёл. И это не одно решение, а цепь решений. Не найдя решения задачи предыдущей, невозможно не только решить, но даже сформулировать корректно задачу следующую. Хотя, вряд ли тебе это понятно... ты только стрелочки и видишь, дальше стрелочек увидеть не способен.
А найдя решение текущей задачи, не останавливаюсь, но продолжаю копать дальше и глубже.
Однако тебе не понять, зачем и почему я это делаю.
И уж подсказок твоих мне точно не надо, подсказчик, блин... В конкурсе с реальными призами будешь участвовать? Или не хочешь? Если надумаешь поучаствовать -- подскажу где.
А ветку свою могу и продолжить, ежели желание такое возникнет.
да,было бы круто, лучше новую в которой буду в 3-4 сообщениях сжато описано чего достиг и как и какие это дало результаты...
как Я понимаю, с философской точки зрения то что у меня работает у Тебя называется нахождение как раз точки бифуркации момента перехода между атракторами...грубо говоря...
это похоже на фокус энергии на маленьком участке времени..при этом сама система не готова принять эту энергию и ведет себя нестабильно до эволюции.
Может я чего-то не понимаю, нужны деньги - Ишимоку, допустим, в помощь. Если не нужны? Тогда... :)
Некоторые торгуют имея на графике MA(9). А это сейчас изобретение чего происходит? На рынке поставщики ликвидности своими большими лотами гоняются за уже внесенными или объявленными деньгами ввиде ордеров разного рода. Волюнтаризм в чистом виде. А здесь есть индикатор RSI,к примеру, для игры на откатах, и то, только для корридоров. Я уже нить потерял. Извините. Простите за тупость, объясните по-нашему, по-совхозному.
Может я чего-то не понимаю, нужны деньги - Ишимоку, допустим, в помощь. Если не нужны? Тогда... :)
Некоторые торгуют имея на графике MA(9). А это сейчас изобретение чего происходит? На рынке поставщики ликвидности своими большими лотами гоняются за уже внесенными или объявленными деньгами ввиде ордеров разного рода. Волюнтаризм в чистом виде. А здесь есть индикатор RSI,к примеру, для игры на откатах, и то, только для корридоров. Я уже нить потерял. Извините. Простите за тупость, объясните по-нашему, по-совхозному.
движения все на рынке примерно на 99% в конечном счете перекроются вы даже не представляете насколько узок зеленый коридор прибыли.
если,конечно вы планируете не потерять депозит и хотите заработать в долгосрочном плане.
В любом случае то,что Вы видите глазами на 100% не совпадет с реальностью. особенно МА или что-то подобное.
движения все на рынке примерно на 99% в конечном счете перекроются вы даже не представляете насколько узок зеленый коридор прибыли.
А еще проще, пожалуйста, чтобы я почувствовал, вот подход, торговая система действий и правил, которая принесет прибыль. Вот ТС на МА9. ТаймФрейм Н1.
Александр, возвращайтесь из нирваны:
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance-gamma_distribution
Я вернусь исключительно и только с +25% и более в месяц. Иначе - все ерунда и переливание из пустого в порожнее. Позориться с нулевой прибылью в кармане, мне не к лицу как бы.
А еще проще, пожалуйста, чтобы я почувствовал, вот подход, торговая система действий и правил, которая принесет прибыль. Вот ТС на МА9. ТаймФрейм Н1.
На этом этапе можно предположить что закон Summa(Abs Return)/Sqrt(t) в принципе работает. Дело все в этом множителе или как называет его Александр - квантиле.
Этот тест конечно не показатель, но наверное можно сделать некий вывод что формула расчета динамического квантиля где-то верная!
Если тебе удастся это сделать - будет нереальный прорыв в улучшении результатов. У меня не получается...
И да, Евгений - необязательно выкладывать здесь свои алгоритмы. Пусть это будет твоей личной победой. Но, выложить стэйт с реала + фразу типа "сделано по мотивам этой ветки с расчетом динамического квантиля" или любое другое краткое описание - пожалуйста. Это многих вдохновит, а этот момент в жизни дорогого стоит.
Пока - все. Всем- удачи!
Это вы вручную думаете что так получится. Попробуйте так поторговать с годика два.и увидете о чем Я.
Согласен, вручную трудно. Муторно. Я наделал себе автоматов, которые меня устраивают, чтобы про способ торговли не говорили. Есть где-то у меня и советник на МА, он не на сайте , только параметр не 9, а 18. И открытие маленько по другим сигналам. И на счетах, где нулевой спред, и есть комиссия он показывал удовлетворительные результаты. ТС работает. Поверьте на слово. Искать не буду.