От теории к практике - страница 715

multiplicator
1908
multiplicator  
Олег avtomat:
здесь наблюдается не только полнейшее непонимание сути, но и отсутствие восприятия причинно-следственных связей, а также отсутствие связной логики умозаключений...
вычитал со своего анамнеза?
Алексей Тарабанов
8947
Алексей Тарабанов  
Alexander_K:

Дай, думаю, посмотрю на разные виды СБ, чё к ним все так привязались?

Данные получены на основе ГСЧ и вычисления их суммы на каждом итерационном шаге.

1. "Монетка". Равномерное распределение приращений.

2. Винеровский процесс. Распределение Гаусса для приращений.

3. Laplace motion. Распределение Лапласа для приращений.

Ну, рынок, конечно, больше похож на Laplace motion...

И если на нем заработать принципиально нельзя, как на форуме трут математики, то и чё париться? Надо бросать это дело и тупо работать дворником.

Аминь.

Возьмите любую кривульку, которая Вам больше нравится и заработайте на этой кривульке. Какая разница, какое там распределение? Вы не моделируете, Вы зарабатываете. Моделировать не нужно. 

Алексей Тарабанов
8947
Алексей Тарабанов  
multiplicator:
вычитал со своего анамнеза?

Полностью согласен с Олегом. 

Alexander_K
2216
Alexander_K  
Алексей Тарабанов:

Возьмите любую кривульку, которая Вам больше нравится и заработайте на этой кривульке. Какая разница, какое там распределение? Вы не моделируете, Вы зарабатываете. Моделировать не нужно. 

Мне делать чё ли нечего? Работать в поте лица за рупь целковый, рынок изучать, да еще кривульки генерировать?!

Вон, на форуме дураков много - пущай генерируют. Я щас эксцесс изучаю - некогда. К Новому Году Грааль нужен - обещал.

Unicornis
1005
Unicornis  
Alexander_K:

Мне делать чё ли нечего? Работать в поте лица за рупь целковый, рынок изучать, да еще кривульки генерировать?!

Вон, на форуме дураков много - пущай генерируют. Я щас эксцесс изучаю - некогда. К Новому Году Грааль нужен - обещал.

К какому именно Новому Году? К прошлому тож Грааль создавался, или лабутены - уже нить ветки туманна и призрачна как мираж в пустыне.

Алексей Тарабанов
8947
Алексей Тарабанов  
Удачи! Надеюсь, будет Вам к Новому Году сдвиг, простите - екцесс. 
Renat Akhtyamov
13424
Renat Akhtyamov  
Unicornis:

К какому именно Новому Году? К прошлому тож Грааль создавался, или лабутены - уже нить ветки туманна и призрачна как мираж в пустыне.

Есть такой анекдот...

- Опять весна, опять хочется съездить во Францию.

- А что, Вы уже там бывали?

- Нет, уже хотелось ;)

Maxim Kuznetsov
19432
Maxim Kuznetsov  
Renat Akhtyamov:

Есть такой анекдот...

- Опять весна, опять хочется съездить во Францию.

- А Вы уже там бывали?

- Нет, уже хотелось ;)

"а не спеть ли мне песню о любви ?"

https://www.youtube.com/watch?v=01yPzBf9b-o

Renat Akhtyamov
13424
Renat Akhtyamov  
Maxim Kuznetsov:

"а не спеть ли мне песню о любви ?"

https://www.youtube.com/watch?v=01yPzBf9b-o

орать и петь, это не одно и то же

но песенка что надо, не спорю:

https://youtu.be/eDwKSoGrQJ4

Чиж & Co - О Любви.
Чиж & Co - О Любви.
  • 2010.03.12
  • www.youtube.com
Russian Rock Music
Alexander_K
2216
Alexander_K  
Unicornis:

К какому именно Новому Году? К прошлому тож Грааль создавался, или лабутены - уже нить ветки туманна и призрачна как мираж в пустыне.

:))) Согласен - дело затянулось.

Но, блин, я знаю, что я рядом.

Смотрите:

1. В скользящем окне = сутки и более имеем псевдопуассоновский поток котировок - процесс квазистационарный.

2. Коэффициент корреляции приращений для любой пары в этом окне, в среднем, - отрицательный.

3. Формула расчета дисперсии - рабочая для Variance Gamma Process.

Все, блин, говорит о том, что должен быть "возврат к средней".

По факту - не всегда.

Я устал уже вдалбливать в головы форумчанам - дайте мне ключ антиперсистентности рынка вместо Херста - и все.

Молчат... Смотрят с выпученными глазами на монитор... Чё вы там увидеть хотите, блин?

Приходится самому все делать.

Обратил внимание, что если при выходе из канала дисперсии, коэффициент эксцесса приращений >10, то начинается тренд без "возврата к средней". Меньше 10 - возврат. Сижу - проверяю. Как всегда - один. "Сами, все сами" - понятно, чё тут говорить...