От теории к практике - страница 541

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
RRR5:

кажись понял на какую функцию нужно делать регрессию...
(кто призабыл, речь идет об вот этой вот задаче: , )

Можно попробовать использовать  два полинома.

то есть 2 полинома, которые объединены в одной общей точке. последняя точка первого полинома является первой точкой второго.


Эта штука справится и с такой фигурой

и с такой

и с такой

и с многими другими



...


Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Renat Akhtyamov:

ну, верно

а почему?

надеюсь не потому что индюк так нарисовал, каким бы он не был...

Да и правда интересно, выброс-это же перекос, если его полностью погасили, то цена пойдет так как раньше, а если он полностью не погашен, то оставшаяся энергия будет направлять его в сторону перекоса пока не иссякнет, кто еще как думает?

Uladzimir Izerski
6753
Uladzimir Izerski  
Novaja:

Да и правда интересно, выброс-это же перекос, если его полностью погасили, то цена пойдет так как раньше, а если он полностью не погашен, то оставшаяся энергия будет направлять его в сторону перекоса пока не иссякнет, кто еще как думает?

Картинка скажет больше чем я.

EURUSDH_1

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
RRR5:

если на графике какой-то валютной пары много таких импульсов - то эта модель не подойдет для такой валютной пары. нужно чтобы прибыль по прибыльным сделкам превышала убыток по импульсам.

А если их будет 50 на 50, мы же говорим за длительный промежуток времени, такие явления на всех валютных парах, а если модель не учитывает все варианты, то насколько модель будет адекватна рынку, тогда будет модель ради модели.

multiplicator
1922
multiplicator  
Novaja:

А если их будет 50 на 50, мы же говорим за длительный промежуток времени, такие явления на всех валютных парах, а если модель не учитывает все варианты, то насколько модель будет адекватна рынку, тогда будет модель ради модели.

на всех. но на одних больше, на других меньше.

часть из них можно убить, не торгуя на новостях. с частью придется смириться, "главное, чтобы количество хороших сделок было больше, чем количество плохих".

Novaja:

а если модель не учитывает все варианты, то насколько модель будет адекватна рынку, тогда будет модель ради модели.

если б хотя бы больше 50% учитывала.


и вообще та картинка была из другой области исследований. я уже предлагал Георгию Мертсу не обсуждать ее. там "определение границ канала", а мы тут в основном болтаем о "средней".

multiplicator
1922
multiplicator  

Попробовал эту штуку реализовать в экселе.

пусть формула для первого полинома: y=ax2+bx+c
формула для второго полинома:
y=mx2+nx+k

нам нужно подобрать коэффициенты a,b,c для первого уравнения и коэффициенты m,n,k для второго уравнения.

а также X - координата по оси х, в которой будет конец первого полинома и начало второго.

то есть будет 7 неизвестных.

в приложенной таблице коэффициенты a,b,c выделены фиолетовым. m,n,k - розовым. X (икс большое) - серым.



Задал в ячейке С2 такую формулу:
Если значение координаты по оси икс (оранжевый столбец) пока меньше, чем X (икс большое), то пока строим параболу по формуле y=ax2+bx+c,
а если значение координаты по оси икс уже больше чем
X - то строим параболу уже по формуле y=mx2+nx+k.



Инструмент "Поиск решения" отказывается корректно подбирать значение X.

В чем может быть проблема?



Может попробовать перебором организовать...
Перебирать значения X от 0 до 201. И на каждом переборе считать сумму квадратов отклонений по двум полиномам. На каком переборе эта сумма окажется наименьшей - тот и брать в работу.

Файлы:
9pl7tvp_3.zip 27 kb
multiplicator
1922
multiplicator  

Попробуйте кто-нибудь эту тему реализовать на mql, и разместите в ветке (или хотя бы мне в личку, если грааль получится:)). а мы посмотрим какие еще есть недостатки у такого подхода, и попробуем их убрать.



эту  систему лучше торговать на коинтегрированных парах (eurchf, audnzd). люди для этих целей используют машку. но модель машки - это горизонтальная прямая линия, а каналы могут идти по разным траекториям. поэтому, получается либо минимальная прибыль, либо никакой прибыли. нужно разработать индикатор, который отрабатывал бы лучше за машку.

Uladzimir Izerski
6753
Uladzimir Izerski  
RRR5:

Попробуйте кто-нибудь эту тему реализовать на mql, и разместите в ветке (или хотя бы мне в личку, если грааль получится:)). а мы посмотрим какие еще есть недостатки у такого подхода, и попробуем их убрать.



эту  систему лучше торговать на коинтегрированных парах (eurchf, audnzd). люди для этих целей используют машку. но модель машки - это горизонтальная прямая линия, а каналы могут идти по разным траекториям. поэтому, получается либо минимальная прибыль, либо никакой прибыли. нужно разработать индикатор, который отрабатывал бы лучше за машку.

Рынок валют уравновешен в отличие от фондового. Отсюда надо плясать. Лучше машки не отработает ни один индикатор. Машка запаздывает, но у неё есть другие  преимущества.

Georgiy Merts
8732
Georgiy Merts  
RRR5:

кажись понял на какую функцию нужно делать регрессию...
(кто призабыл, речь идет об вот этой вот задаче: , )

Можно попробовать использовать  два полинома.

то есть 2 полинома, которые объединены в одной общей точке. последняя точка первого полинома является первой точкой второго.


Эта штука справится и с такой фигурой

и с такой

и с такой

и с многими другими

...

МНК справится со ВСЕМИ этими фигурами.

Я так и не понял, зачем что-то придумывать, если все давно придумано.

multiplicator
1922
multiplicator  
Georgiy Merts:

МНК справится со ВСЕМИ этими фигурами.

Я так и не понял, зачем что-то придумывать, если все давно придумано.

с этой не справится