От теории к практике - страница 625

Алексей Тарабанов
9333
Алексей Тарабанов  
Novaja:
Может кто подскажет, какие существуют распределения с очень большим эксцессом, подобные до Лапласа, симметричные?

Любые существуют. Задавайте условия, вычисляйте параметры и распределяйте. 

Будет распределение Novaja. 

Renat Akhtyamov
14707
Renat Akhtyamov  
Andrei:

Так нет этой средней на форексе, то бишь постоянного мат ожидания. То есть возвращаться не к чему изначально... Можно возвращаться к машке как средней но тоже не факт что поможет...

Соответственно и отклонение от среднего это тоже фикция...

вы же тут все статистику на 5 знаете, в отличии от меня...

среднюю надо строить так, чтобы к ней цена всё-таки возвращалась


в экселе эта фича называется "полиноминальная линия тренда"
Alexander_K2
2224
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

вы же тут все статистику на 5 знаете, в отличии от меня...

среднюю надо строить так, чтобы к ней цена всё-таки возвращалась


в экселе эта фича называется "полиноминальная линия тренда"

Неплохо. Круто, я бы даже сказал.

Renat Akhtyamov
14707
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Неплохо. Круто, я бы даже сказал.

в маш обуч ссыль закинул
secret
890
secret  
Renat Akhtyamov:

вы же тут все статистику на 5 знаете, в отличии от меня...

среднюю надо строить так, чтобы к ней цена всё-таки возвращалась

в экселе эта фича называется "полиноминальная линия тренда"

Эта фича использует будущие цены. Поэтому цена к ней и возвращается.

Олег avtomat
8374
Олег avtomat  
secret:

Ну ок, рынок фрактален. Посчитали Хёрста. Что дальше? Как это поможет прогнозировать?

Не об этом же идёт речь. Старайтесь всё же следить за ходом мысли, на какое высказывание и почему дан тот или иной ответ. И не выхватывайте из контекста, теряя при этом смысл, а то и вообще переворачивая всё с ног на голову.

Однако ж поясню, чтобы не было разночтений:

Речь о том, что А_К, не зная предмета, делает "удивительные" заявления, и ещё более "удивительные" выводы.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике 

Alexander_K2:

Теперь вот какую вещь надо сказать.

Смотрю я на распределения приращений и как они меняют свои стат.моменты в зависимости от интервалов считывания котировок и понимаю, что рыночные цены НЕ обладают свойством самоподобия. Это свойство присуще исключительно процессам с устойчивыми, бесконечно делимыми (к примеру, нормальными) распределениями приращений - таким как броуновское движение. На рынке этого не наблюдается.

Очевидно, Мандельброт и его подельники, не шаря в физике (а еще хуже - шаря, но тщательно это скрывая), специально ввели в заблуждение страждущих, чтобы те поскорее переходили на скальпинг на тиковых данных и мелких таймфреймах и, сливая свои депозиты, пополняли их бездонные карманы.

Вот так-то!

Олег avtomat, 2018.09.29 02:55

ты уже и теорию заговора сюда приплёл... очередная чушь.

Ознакомься с предметом:

http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf 


Renat Akhtyamov
14707
Renat Akhtyamov  
secret:

Эта фича использует будущие цены. Поэтому цена к ней и возвращается.

спасибо, не знал

только интересно - откуда они у неё?

secret
890
secret  
Олег avtomat:

Не об этом же идёт речь. Старайтесь всё же следить за ходом мысли, на какое высказывание и почему дан тот или иной ответ. И не выхватывайте из контекста, теряя при этом смысл, а то и вообще переворачивая всё с ног на голову.

Однако ж поясню, чтобы не было разночтений:

Речь о том, что А_К, не зная предмета, делает "удивительные" заявления, и ещё более "удивительные" выводы.

Вы тоже не сильны следить за контекстом. Я не про А_К, я про книжку, на которую вы сослались как на азбуку трейдера.

Alexander_K2
2224
Alexander_K2  
Глядя на беседы Колдуна и Рены, вспоминается ветка "Прогнозы и следствия..." еще с Тантриком, Стренжем, Артикулем... Вот были времена!
secret
890
secret  
Renat Akhtyamov:

спасибо, не знал

только интересно - откуда они у неё?

Ну как откуда. Возьмите на этой полиномиальной линии любую точку t.

Для вычисления положения этой точки использованы цены как до нее (от 0 до t) так и после нее (от t до правого конца графика).

Не заглядывает в будущее только самая последняя точка полинома, на правом конце графика. Но к этой точке и цена возвращаться не будет.