Так нет этой средней на форексе, то бишь постоянного мат ожидания. То есть возвращаться не к чему изначально... Можно возвращаться к машке как средней но тоже не факт что поможет...
Соответственно и отклонение от среднего это тоже фикция...
вы же тут все статистику на 5 знаете, в отличии от меня...
среднюю надо строить так, чтобы к ней цена всё-таки возвращалась
в экселе эта фича называется "полиноминальная линия тренда"
Ну ок, рынок фрактален. Посчитали Хёрста. Что дальше? Как это поможет прогнозировать?
Не об этом же идёт речь. Старайтесь всё же следить за ходом мысли, на какое высказывание и почему дан тот или иной ответ. И не выхватывайте из контекста, теряя при этом смысл, а то и вообще переворачивая всё с ног на голову.
Однако ж поясню, чтобы не было разночтений:
Речь о том, что А_К, не зная предмета, делает "удивительные" заявления, и ещё более "удивительные" выводы.
Смотрю я на распределения приращений и как они меняют свои стат.моменты в зависимости от интервалов считывания котировок и понимаю, что рыночные цены НЕ обладают свойством самоподобия. Это свойство присуще исключительно процессам с устойчивыми, бесконечно делимыми (к примеру, нормальными) распределениями приращений - таким как броуновское движение. На рынке этого не наблюдается.
Очевидно, Мандельброт и его подельники, не шаря в физике (а еще хуже - шаря, но тщательно это скрывая), специально ввели в заблуждение страждущих, чтобы те поскорее переходили на скальпинг на тиковых данных и мелких таймфреймах и, сливая свои депозиты, пополняли их бездонные карманы.
Не об этом же идёт речь. Старайтесь всё же следить за ходом мысли, на какое высказывание и почему дан тот или иной ответ. И не выхватывайте из контекста, теряя при этом смысл, а то и вообще переворачивая всё с ног на голову.
Однако ж поясню, чтобы не было разночтений:
Речь о том, что А_К, не зная предмета, делает "удивительные" заявления, и ещё более "удивительные" выводы.
Вы тоже не сильны следить за контекстом. Я не про А_К, я про книжку, на которую вы сослались как на азбуку трейдера.
Может кто подскажет, какие существуют распределения с очень большим эксцессом, подобные до Лапласа, симметричные?
Любые существуют. Задавайте условия, вычисляйте параметры и распределяйте.
Будет распределение Novaja.
Так нет этой средней на форексе, то бишь постоянного мат ожидания. То есть возвращаться не к чему изначально... Можно возвращаться к машке как средней но тоже не факт что поможет...
Соответственно и отклонение от среднего это тоже фикция...
вы же тут все статистику на 5 знаете, в отличии от меня...
среднюю надо строить так, чтобы к ней цена всё-таки возвращалась
в экселе эта фича называется "полиноминальная линия тренда"вы же тут все статистику на 5 знаете, в отличии от меня...
среднюю надо строить так, чтобы к ней цена всё-таки возвращалась
в экселе эта фича называется "полиноминальная линия тренда"Неплохо. Круто, я бы даже сказал.
Неплохо. Круто, я бы даже сказал.
вы же тут все статистику на 5 знаете, в отличии от меня...
среднюю надо строить так, чтобы к ней цена всё-таки возвращалась
в экселе эта фича называется "полиноминальная линия тренда"
Эта фича использует будущие цены. Поэтому цена к ней и возвращается.
Ну ок, рынок фрактален. Посчитали Хёрста. Что дальше? Как это поможет прогнозировать?
Не об этом же идёт речь. Старайтесь всё же следить за ходом мысли, на какое высказывание и почему дан тот или иной ответ. И не выхватывайте из контекста, теряя при этом смысл, а то и вообще переворачивая всё с ног на голову.
Однако ж поясню, чтобы не было разночтений:
Речь о том, что А_К, не зная предмета, делает "удивительные" заявления, и ещё более "удивительные" выводы.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K2:
Теперь вот какую вещь надо сказать.
Смотрю я на распределения приращений и как они меняют свои стат.моменты в зависимости от интервалов считывания котировок и понимаю, что рыночные цены НЕ обладают свойством самоподобия. Это свойство присуще исключительно процессам с устойчивыми, бесконечно делимыми (к примеру, нормальными) распределениями приращений - таким как броуновское движение. На рынке этого не наблюдается.
Очевидно, Мандельброт и его подельники, не шаря в физике (а еще хуже - шаря, но тщательно это скрывая), специально ввели в заблуждение страждущих, чтобы те поскорее переходили на скальпинг на тиковых данных и мелких таймфреймах и, сливая свои депозиты, пополняли их бездонные карманы.
Вот так-то!
Олег avtomat, 2018.09.29 02:55
ты уже и теорию заговора сюда приплёл... очередная чушь.
Ознакомься с предметом:
http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf
Эта фича использует будущие цены. Поэтому цена к ней и возвращается.
спасибо, не знал
только интересно - откуда они у неё?
Не об этом же идёт речь. Старайтесь всё же следить за ходом мысли, на какое высказывание и почему дан тот или иной ответ. И не выхватывайте из контекста, теряя при этом смысл, а то и вообще переворачивая всё с ног на голову.
Однако ж поясню, чтобы не было разночтений:
Речь о том, что А_К, не зная предмета, делает "удивительные" заявления, и ещё более "удивительные" выводы.
Вы тоже не сильны следить за контекстом. Я не про А_К, я про книжку, на которую вы сослались как на азбуку трейдера.
спасибо, не знал
только интересно - откуда они у неё?
Ну как откуда. Возьмите на этой полиномиальной линии любую точку t.
Для вычисления положения этой точки использованы цены как до нее (от 0 до t) так и после нее (от t до правого конца графика).
Не заглядывает в будущее только самая последняя точка полинома, на правом конце графика. Но к этой точке и цена возвращаться не будет.