От теории к практике - страница 643
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А чё позориться? Финита ля комедия... Не, не слив, конечно - но, большая просадка. И эксцесс не помогает. Тьфу... Пропади все пропадом.
Главно не жахай на последок
Почитай то что я тебе в личку написал
Вроде бы все там твоими словами + формула расчета окна наблюдения
:АГА рассмешилXDDD
Че то Владимир урезки Я за пять минут нашел закономерностьXDDD
Тут не сложно догадаться, что ты используешь Кэп)) И что это не работает) Ты уж прости))
Смотрите лучше на график цены, а не на синхрофазотроны.
Цена ходит в своих определенных горизонтах стабильно и закономерно. Там её надо ловить. Можно сеткой))
КЭП Ты ли это))
Ishimoky со стандартными параметрами на Kujun-Sen M5 продавать? Люди ведутся??? Офигеть пошел рубить бабла XDD
АГА рассмешилXDDD
В этом ничего удивительного нет. К XDDD у меня никаких отношений нет.
Это средняя линия канала Дончина нормализована до 4х знаков. Тут никаких секретов нет.
На него наложены два доп буфера для красоты.)) Стрелочки сами по себе, другой расчет.
А Ishimoky каким боком мне плетете?
Все мы стали на шаг ближе к зЫкономерностям=)
В этом ничего удивительного нет. К XDDD у меня никаких отношений нет.
Это средняя линия канала Дончина нормализована до 4х знаков. Тут никаких секретов нет.
На него наложены два доп буфера для красоты.)) Стрелочки сами по себе, другой расчет.
странно что она загадочным образом совпадает с индикатором Ishimoku с параметрами (9,26,52) линией kujun-Sen на М5 причем почти идеально)
М-магия)
Я просто совершенно точно знаю, что на рынке нет никаких закономерностей кроме:
1. цена на 98% +-2% случайна,
2.мат ожидание разницы двух цен при N-> к бесконечности стремится к 0,
3. 90% квантиль вероятности распределения составляет не более 5-10% от "выстрелов" то есть резких скачков цен. но этот квантиль (проще говоря шум) не позволяет вовремя вычислить эти самые скачки, вовремя я имею ввиду чтобы заработать а не просто так по приколу;
4. чем выше ТФ тем случайнее цена потому что на нижних ТФ хоть выстрелы есть. а на верхних толстые хвосты просто не появляются так как 90% квантиль практически равер 1.6 сигма. Распределение имет вид близкий к Гауссовому.
5. открой вы где угодно ордер наугад и некоторое время, вы в 50% случаев будете в плюсе.
6. даже направленное движение цены является для трейдера на 50% случайным движением так как оно может в любой момент времени закончиться.
7. аккумуляция событий в сумме дает прибыль не в угоду рискам. то есть суммарная вероятность прибыли открытия нескольких сделок подряд в сетке выше чем открытие и закрытие из по отдельности.
как-то так))
странно что она загадочным образом совпадает с индикатором Ishimoku с параметрами (9,26,52) линией kujun-Sen на М5 причем почти идеально)
М-магия)
На Ishimoky смотрел последний раз 15 лет назад.
А тайны там нет, это тот же расчет средней линии Дольчина.
Вы давно в рынке?
На Ishimoky смотрел последний раз 15 лет назад.
А тайны там нет, это тот же расчет средней линии Дольчина.
Вы давно в рынке?
достаточно чтобы знать 99% всего что там есть или нет с ходу)
Я алготрейдер и настолько замучился с рынками, что могу с ходу протестировать в голове приблизительно то, что вижу.
В вашем случае наверное будет в итоге лет за 10 около 60-65% прибыльных сделок, но сама средняя прибыль от сделки даст убыток или ноль в лучшем случае, так как она не сможет перекрыть спред из за сильной зашумленности графика.
В вашем случае нужно ставить маленькие стопы и бесконечный ТП и вообще его не ставить и надеяться на выброс чтобы перекрыть убытки и получить небольшую (около 30% прибыли от суммарных убытков до этого) прибыль. Вот все, что можно сделать.
Я просто совершенно точно знаю, что на рынке нет никаких закономерностей кроме:
1. цена на 98% +-2% случайна,
2.мат ожидание разницы двух цен при N-> к бесконечности стремится к 0,
3. 90% квантиль вероятности распределения составляет не более 5-10% от "выстрелов" то есть резких скачков цен. но этот квантиль (проще говоря шум) не позволяет вовремя вычислить эти самые скачки, вовремя я имею ввиду чтобы заработать а не просто так по приколу;
4. чем выше ТФ тем случайнее цена потому что на нижних ТФ хоть выстрелы есть. а на верхних толстые хвосты просто не появляются так как 90% квантиль практически равер 1.6 сигма. Распределение имет вид близкий к Гауссовому.
5. открой вы где угодно ордер наугад и некоторое время, вы в 50% случаев будете в плюсе.
6. даже направленное движение цены является для трейдера на 50% случайным движением так как оно может в любой момент времени закончиться.
7. аккумуляция событий в сумме дает прибыль не в угоду рискам. то есть суммарная вероятность прибыли открытия нескольких сделок подряд в сетке выше чем открытие и закрытие из по отдельности.
как-то так))
Спасибо за этот пост. Практически полностью соответствует моим исследованиям и даже более. Проделана большая работа, чтобы такое написать. Респект!