От теории к практике - страница 745
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Видим, что на первом графике ну, никак не выиграть - в лучшем случае 0.
А на втором - имеем убедительный профит.
Вывод: Во что бы то ни стало надо преобразовать исходный ВР к стационарному виду, а там уже - дело техники.
А если построить синусоиду, на ней профит будет еще убедительней)
Каким образом вы собираетесь торговать на "втором" графике?))) еще не изобретен терминал, который позволял бы это)
У вас не просто набор значений, у вас временной ряд.
Чем отличается временной ряд? в нем важна последовательность, в которой идут значения.
Распределения - дело десятое. Последовательность может быть самой разной (трендовой, антитрендовой, и тд.). Распределения при этом остаются одинаковыми.
Вы никак это не исследуете и не учитываете, и даже попыток таких не сделали за два года и 700 страниц. Хотя об этом только ленивый не отписался.
Потому карманы и пусты.
А если построить синусоиду, на ней профит будет еще убедительней)
Каким образом вы собираетесь торговать на "втором" графике?))) еще не изобретен терминал, который позволял бы это)
Какой такой терминал, зачем ?
Случайное блуждание ДОЛЖНО уважаемым господам,
теперь уважаемые господа очевидно обратятся к специалистам по "взысканиям всякого за долю малую".
терморектальный анализ исторически эффективен :-)
У вас не просто набор значений, у вас временной ряд.
Чем отличается временной ряд? в нем важна последовательность, в которой идут значения.
Распределения - дело десятое. Последовательность может быть самой разной (трендовой, антитрендовой, и тд.). Распределения при этом остаются одинаковыми.
Вы никак это не исследуете и не учитываете, и даже попыток таких не сделали за два года и 700 страниц. Хотя об этом только ленивый не отписался.
Потому карманы и пусты.
Пусты, Бас - тут ты прав.
Но, озвучу еще раз свою позицию.
Мне за год (!!!) не удалось приблизиться к решению проблемы, будем предельно откровенны. Проведена гигантская работа и то, что я публикую - это мизерная часть исследований. Толку - ноль. Топтание на месте - и с каждым днем карманы становятся все более рваными.
Самое главное - мне не удалось найти надежных метод вычисления памяти /последействия процесса - ни корреляция, ни Херст, ни асимметрия с эксцессом - ничё не дает надежных гарантий антиперсистентности процесса.
Возможно, я - тупой. Но, судя по постам форумчан - тут все такие.
И чё делать?! Ответ - нужны отчаянные жесты, ортодоксальность мышления... Остался месяц до НГ...
Поэтому, зная о том, что на Laplace motion уж точно можно заработать - я на следующей неделе отчаянно попытаюсь свести ВР к такому процессу. А результат - посмотрим.
Кстати, еще раз объявляю - у меня больше нет желания быть фронтменом в этой ветке. Если кто-то желает - пусть вдохнет в нее жизнь или заведет новую тему типа "От практики к теории":)).
Пусты, Бас - тут ты прав.
Но, озвучу еще раз свою позицию.
Мне за год (!!!) не удалось приблизиться к решению проблемы, будем предельно откровенны. Проведена гигантская работа и то, что я публикую - это мизерная часть исследований. Толку - ноль. Топтание на месте - и с каждым днем карманы становятся все более рваными.
Самое главное - мне не удалось найти надежных метод вычисления памяти /последействия процесса - ни корреляция, ни Херст, ни асимметрия с эксцессом - ничё не дает надежных гарантий антиперсистентности процесса.
Возможно, я - тупой. Но, судя по постам форумчан - тут все такие.
И чё делать?! Ответ - нужны отчаянные жесты, ортодоксальность мышления... Остался месяц до НГ...
Поэтому, зная о том, что на Laplace motion уж точно можно заработать - я на следующей неделе отчаянно попытаюсь свести ВР к такому процессу. А результат - посмотрим.
Кстати, еще раз объявляю - у меня больше нет желания быть фронтменом в этой ветке. Если кто-то желает - пусть вдохнет в нее жизнь или заведет новую тему типа "От практики к теории":)).
Просто своей головой надо думать, а не макулатуру юзать.
Результат этой работы - интеллектуальная собственность, и естественно никто им делиться не будет:
Поскольку у котира есть память, то и у баланса тоже ;)
Так что пилите дальше Шура, они золотые...Пусты, Бас - тут ты прав.
Но, озвучу еще раз свою позицию.
Мне за год (!!!) не удалось приблизиться к решению проблемы, будем предельно откровенны. Проведена гигантская работа и то, что я публикую - это мизерная часть исследований. Толку - ноль. Топтание на месте - и с каждым днем карманы становятся все более рваными.
Самое главное - мне не удалось найти надежных метод вычисления памяти /последействия процесса - ни корреляция, ни Херст, ни асимметрия с эксцессом - ничё не дает надежных гарантий антиперсистентности процесса.
Возможно, я - тупой. Но, судя по постам форумчан - тут все такие.
И чё делать?! Ответ - нужны отчаянные жесты, ортодоксальность мышления... Остался месяц до НГ...
Поэтому, зная о том, что на Laplace motion уж точно можно заработать - я на следующей неделе отчаянно попытаюсь свести ВР к такому процессу. А результат - посмотрим.
Кстати, еще раз объявляю - у меня больше нет желания быть фронтменом в этой ветке. Если кто-то желает - пусть вдохнет в нее жизнь или заведет новую тему типа "От практики к теории":)).
Эта ветка осталась для меня полезной, тем что ваш труд показал бессмысленность поиска "рыбы" в этом направлении. Вы еще только копаете пруд. Рыба еще далеко, а новый год близко.
Будет скучно на форуме если вы покинете эту ветку.
Чё-то, глядя на твои графики, Рена - думается мне, что тиковое распределение у тебя - "ушастое", двумодальное.
Если не трудно - продемонстрируй его.
Чё-то, глядя на твои графики, Рена - думается мне, что тиковое распределение у тебя - "ушастое", двумодальное.
Если не трудно - продемонстрируй его.
то что спрашиваешь, как бы не в ту степь.
здесь проще - память, вдумайся.
предыдущее движение развивает будущее.
честно говоря даже не знал куда (в какую тему) эту бродячую мысль пристроить, решил что лучше сюда:
- в долгосроке (в пределе) все котировки "выживших" валют должны стремиться к консенсусу 1:1. То есть существует слабый, но постоянный фактор влияющий на все вычисления, систематическая ошибка.
надо корректировать раскладки
честно говоря даже не знал куда (в какую тему) эту бродячую мысль пристроить, решил что лучше сюда:
- в долгосроке (в пределе) все котировки "выживших" валют должны стремиться к консенсусу 1:1. То есть существует слабый, но постоянный фактор влияющий на все вычисления, систематическая ошибка.
надо корректировать раскладки
Валюты - это товар, точно такой же как и бананы.
Равновесная цена банана равна 1 у.е.?
В Вашем случае 1к1 означает, что спрос равен предложению, но не обязан быть по цене 1.0.