От теории к практике - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какую еще пыль??? Мы пока ни одного теста не видели, так что ничего никуда не рассыпалось и не собирается)
Ладно. На некоторое время исчезаю - надо научиться выуживать архивы OPEN из МТ4 и поработать с ними.
Программа, которая у меня сейчас работает - полная туфта! И t2-распределения нет и работать надо с ценами OPEN, а не с тиками... В теорию верю безоговорочно и программу исправлю. Вот отсюда и название этой ветки. КАЖДОЕ решение должно быть обосновано теоретически, иначе - никак.
Что-то я Вас не понимаю. Почему архив отдельно, а съем текущих данных отдельно? В скрипте терминала ведите съем с округлением, пишите в свой файл в течение недели. Для работы используйте его как хвостовую часть архива, в выходные объедините этот хвост с основной частью архива командой copy MyArchDat.csv + MyWeekDat.csv NewDat.csv, проверите, затем скопируете NewDat.csv в MyArchDat.csv. Архив будет еженедельно расти, недельные данные в будни наращиваются, в выходные опустошаются.
Еще лучше и архивные, и текущие данные держать с разбивкой на посуточные файлы. Тогда и объединять ничего не надо, и в памяти держать придется не больше суток.
Журнал "Юный техник", 1984 № 08)))
Прочтите внимательно и постарайтесь осмыслить сказанное.
Цитата в развёрнутом виде :
О-о-о!
+100
Где-то в начале темы Александр написал, что рынок самоподобен. Т.е. на разных временных масштабах имеет одинаковые свойства.
Для выяснения этого обстоятельства взял несколько МА с существенно различающимися периодами, построил их на ТФ 1м, и относительно них посчитал распределения. Сделать это достаточно быстро можно в том-же R.
При самоподобии рынка распределения при масштабировании должны наложиться друг на друга. Выяснилось, что наложения не происходит, распределения существенно отличаются друг от друга, т.е. рынок не самоподобен.
Отсюда следует, что стратегии, работающие на разных временных масштабах невозможно переместить на другой путем масштабирования, и, наверно, в ряде случаев их вообще нельзя переместить.
Несамоподобие также подтверждает то, что стратегии, работающие на разных временных интервалах очень отличаются друг от друга по технике. Скажем, скальпинг, интрадей, кратко и среднесрочные стратегии, долгосрочные стратегии - все это оч. разные техники торговли.
Возможно все это тривиально, но я раньше об этом не задумывался.
По данным темы, стратегия Александра - "редкие сделки, которые длятся часами", хотя достоверно мы этого не знаем, т.к. перед нами была только демо-версия.
Мои деятельность находится в другом временном масштабе торговли, а при отсутствии самоподобия рынка, это совсем другая техника. В общем, не мой сектор рынка.)
Иными словами: смешно давать советы торговцам Роллс-Ройсами, когда сам торгуешь квашеной капустой. Обратное, кстати, тоже верно.
уже писал что самоподобие не есть идентичность! рынки абсолютно саомоподобны в этом нет никакого сомнения, но они абсолютно не идентичны сами себе
для тех кто не погружался в тему это заявление покажется абсурдом
само собой на разных тф стратегии работают по разному и распределения могут быть разными а могут быть похожи, это никак не отменяет самоподобие и не подтверждает его
посмотрите на самоподобие хотя бы с точки распределения рисков - на любом тф шанс получить большое отклонение сохраняется, т.е. риски получить убыток одинаковые
надо же понимать что термин самоподобие вылез и фракталов и применим как к броуновскому так и дробному броуновскому движению, а это как бы разные процессы.. а вы как бы оперируете пониманием броуновского движения применительно к рынку
Alexander_K2:
Но, теперь же видно, что это создало массу проблем - разные тиковые потоки и т.д. и т.п. И не докажешь, что в такой-то момент времени (в миллисекундах!!!) было то или иное значение. А цена OPEN это ведь железная вещь. Правильно?
Nikolay Demko:
Как раз докажешь. ДЦ выставляет публично базу, и любой волен её скачать. Если ДЦ изменит постфактум тик, это можно доказать через экспртизу/анализ файлов хранящихся у пользователей.
ЗЫ А раньше было так: вы сами там чё то назаписывали, ммы не верим вашим данным, наши данные хранящиеся на сервере самые правильные. И хрен чё докажешь.
Если есть подозрения, что ДЦ рисует котировки, проверяли ли данные котировки от других брокеров не взаимосвязанных с проверяемым. Можно выявить ненадежного брокера, и просто перейти к более надежному.
Если есть подозрения, что ДЦ рисует котировки, проверяли ли данные котировки от других брокеров не взаимосвязанных с проверяемым. Можно выявить ненадежного брокера, и просто перейти к более надежному.
на форексе нет понятия справедливой котировки, пора бы уж запомнить :)
на форексе нет понятия справедливой котировки, пора бы уж запомнить :)
это на тот случай, что жалуются ДЦ специально генерирует тики (выбивающие стопы), какой еще смысл исследовать тики автору?
на форексе нет понятия справедливой котировки, пора бы уж запомнить :)
Главное, чтобы они (котировки) были не персональными, зачем нам такое внимание. :)))
это на тот случай, что жалуются что ДЦ специально генерирует тики (выбивающие стопы), какой еще смысл исследовать тики автору?
то же самое может делать LP, а дц будет просто ретранслировать их.. на рынке все друг другу стараются выбить стопы, еще от алгоритмов маркетмейкера зависит