От теории к практике - страница 448

Yury Kirillov
5270
Yury Kirillov  
Evgeniy Chumakov:


Копчиком чувствую, что распределение должно быть одинаковым при любом скользящем окне.    Почему не знаю.   Может это как смотреть на картину маслом с разного расстояния, из далека отчетливей чем с близи, а сути не меняется.    

Не может оно быть одинаковым.

Много раз уже говорилось: интенсивность торговли в течении суток весьма закономерно меняется.

При этом чем шире окно, тем сильнее усредняются колебания интенсивности.

Кроме того, как и при использовании простой МА любой значимый всплеск дает два воздействия при скольжении окна

- так как его влияние появляется при попадании в окно с одной стороны и при вываливании из окна с противной стороны.

Evgeniy Chumakov
2055
Evgeniy Chumakov  


secret
844
secret  
Alexander_K2:

Посмотрим на еще одну важную вещь - на распределение суммы тиковых приращений в скользящем окне = 4 часа.

Напоминаю, что мы ожидаем увидеть нормальное распределение Гаусса. Только в этом случае гарантируется "возврат к средней" при выходе за уровни доверительной вероятности в стратегиях, основанных на предположении процесса на рынке как диффузионном процессе Орнштейна-Уленбека.

Граждане золотоискатели!

Служба охраны от невежества напоминает:

возврат к средней "гарантируется" только наличием памяти процесса, т.е. обратной зависимостью следующих изменений от предыдущих.

А вовсе не видом распределения приращений.

Кто этого не понимает, у того двойка по математике и вечно пустые карманы.

Успехов.

secret
844
secret  

А разговаривать и не надо) достаточно смоделировать.

Сгенерируйте себе два процесса с нормальными приращениями. Один без памяти, второй с памятью (следующее приращение с вероятностью > 0,5 имеет знак, обратный предыдущему приращению).

На втором ваша система будет зарабатывать, на первом нет.

Вот и вся механика.

Evgeniy Chumakov
2055
Evgeniy Chumakov  
Грааль:

А разговаривать и не надо) достаточно смоделировать.

Сгенерируйте себе два процесса с нормальными приращениями. Один без памяти, второй с памятью (следующее приращение с вероятностью > 0,5 имеет знак, обратный предыдущему приращению).

На втором ваша система будет зарабатывать, на первом нет.

Вот и вся механика.


На кой моделировать, если цена уже смоделирована.  
Evgeniy Chumakov
2055
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

Боже, как я устал разговаривать с туповатыми дитятями...

Прощайте, господа!!!

С уважением,

Александр_К и кот Шредингера в одном лице.


Нет не уходи!  Только эту тему и читаю последние пол года. Не обращай ни на кого внимание, иди к своей цели.  

Evgeniy Chumakov
2055
Evgeniy Chumakov  

Приращение частоты приращений в окне наблюдения 60 минут


khorosh
11647
khorosh  
Evgeniy Chumakov:


Нет не уходи!  Только эту тему и читаю последние пол года. Не обращай ни на кого внимание, иди к своей цели.  

Renat Akhtyamov
13395
Renat Akhtyamov  
Грааль:

Граждане золотоискатели!

Служба охраны от невежества напоминает:

возврат к средней "гарантируется" только наличием памяти процесса, т.е. обратной зависимостью следующих изменений от предыдущих.

А вовсе не видом распределения приращений.

Кто этого не понимает, у того двойка по математике и вечно пустые карманы.

Успехов.

Смотри ниже

Тут же вопрос - какое временное окно получится, если обрабатывать столько тиков?

Uladzimir Izerski
6741
Uladzimir Izerski  
Renat Akhtyamov:

Смотри ниже

Тут же вопрос - какое временное окно получится, если обрабатывать столько тиков?


Бесконечно можно смотреть на огонь в костре, воду в реке и попытки физиков победить рынок)))