От теории к практике - страница 448
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Копчиком чувствую, что распределение должно быть одинаковым при любом скользящем окне. Почему не знаю. Может это как смотреть на картину маслом с разного расстояния, из далека отчетливей чем с близи, а сути не меняется.
Не может оно быть одинаковым.
Много раз уже говорилось: интенсивность торговли в течении суток весьма закономерно меняется.
При этом чем шире окно, тем сильнее усредняются колебания интенсивности.
Кроме того, как и при использовании простой МА любой значимый всплеск дает два воздействия при скольжении окна
- так как его влияние появляется при попадании в окно с одной стороны и при вываливании из окна с противной стороны.
Посмотрим на еще одну важную вещь - на распределение суммы тиковых приращений в скользящем окне = 4 часа.
Напоминаю, что мы ожидаем увидеть нормальное распределение Гаусса. Только в этом случае гарантируется "возврат к средней" при выходе за уровни доверительной вероятности в стратегиях, основанных на предположении процесса на рынке как диффузионном процессе Орнштейна-Уленбека.
Граждане золотоискатели!
Служба охраны от невежества напоминает:
возврат к средней "гарантируется" только наличием памяти процесса, т.е. обратной зависимостью следующих изменений от предыдущих.
А вовсе не видом распределения приращений.
Кто этого не понимает, у того двойка по математике и вечно пустые карманы.
Успехов.
А разговаривать и не надо) достаточно смоделировать.
Сгенерируйте себе два процесса с нормальными приращениями. Один без памяти, второй с памятью (следующее приращение с вероятностью > 0,5 имеет знак, обратный предыдущему приращению).
На втором ваша система будет зарабатывать, на первом нет.
Вот и вся механика.
А разговаривать и не надо) достаточно смоделировать.
Сгенерируйте себе два процесса с нормальными приращениями. Один без памяти, второй с памятью (следующее приращение с вероятностью > 0,5 имеет знак, обратный предыдущему приращению).
На втором ваша система будет зарабатывать, на первом нет.
Вот и вся механика.
На кой моделировать, если цена уже смоделирована.Боже, как я устал разговаривать с туповатыми дитятями...
Прощайте, господа!!!
С уважением,
Александр_К и кот Шредингера в одном лице.
Нет не уходи! Только эту тему и читаю последние пол года. Не обращай ни на кого внимание, иди к своей цели.
Приращение частоты приращений в окне наблюдения 60 минут
Нет не уходи! Только эту тему и читаю последние пол года. Не обращай ни на кого внимание, иди к своей цели.
Граждане золотоискатели!
Служба охраны от невежества напоминает:
возврат к средней "гарантируется" только наличием памяти процесса, т.е. обратной зависимостью следующих изменений от предыдущих.
А вовсе не видом распределения приращений.
Кто этого не понимает, у того двойка по математике и вечно пустые карманы.
Успехов.
Смотри ниже
Тут же вопрос - какое временное окно получится, если обрабатывать столько тиков?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопрос по массивам
Sergey Savinkin, 2018.07.13 18:35
Здесь написано, что максимальный размер массива 2 147 483 647 элементов.Смотри ниже
Тут же вопрос - какое временное окно получится, если обрабатывать столько тиков?
Бесконечно можно смотреть на огонь в костре, воду в реке и попытки физиков победить рынок)))