Скачать MetaTrader 5

От теории к практике - страница 36

Nikolay Demko
12912
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Нет, я еще ничего не сливал- это мне еще предстоит, наверное :))) Просто увидел ЯВНЫЕ искажения в тиковом потоке - думаю, вот это да! Задача и без того нелегкая, а тут еще вот оно что... Это мне как профессиональный вызов.

И насчет реального счета думаю - да, надо быть осторожным и обходиться на первых порах минимальными лотами.

А излишняя резкость в моих высказываниях еще вот почему - менеджер из ДЦ чуть ли не каждый день меня предупреждает, что если после Нового Года я не начну проводить реальные сделки, они начнут проценты списывать. Вот как!


А зачем такие ДЦ ? в которых такие условия, есть масса других ДЦ где таких условий нет.

Или в вашем ДЦ много других вкусностей?

ЗЫ Выбор ДЦ это вообще отдельная тема, и делается он по многокритериальному отбору, благо рынок сейчас пресыщен этимии конторами и выбирать есть из чего.

Я забрал из ДЦ все деньги оставил $5 на счету, два года уже никто ни слова не говорит, только автоматические стейтменты шлют на почту.

bas
214
bas  
Alexander_K2А школьникам из ДЦ могу сказать - при таком способе приема данных, Ваши детские усилия по искажению нужной нам информации просто смешны.

Дело в том, что "школьникам" нет никакой необходимости что-то искажать. Абсолютное большинство трейдеров сливает свои деньги в пользу ДЦ естественным путем, просто из-за собственной неграмотности и неадекватных рисков. Эти "искажения" - с большой вероятностью следствие ошибок в методике измерения, или следствие инфраструктурных особенностей (задержки передачи данных, например).

Alexander_K2:

А излишняя резкость в моих высказываниях еще вот почему - менеджер из ДЦ чуть ли не каждый день меня предупреждает, что если после Нового Года я не начну проводить реальные сделки, они начнут проценты списывать. Вот как!

Это какой-то 19-й век, подобное было нормой много лет назад во времена повального лохотронства. Настоятельно рекомендую немедленно вывести средства и найти нормальный ДЦ, в интернете полно рейтингов и отзывов.
Alexander_K2
787
Alexander_K2  
bas:

Дело в том, что "школьникам" нет никакой необходимости что-то искажать. Абсолютное большинство трейдеров сливает свои деньги в пользу ДЦ естественным путем, просто из-за собственной неграмотности и неадекватных рисков. Эти "искажения" - с большой вероятностью следствие ошибок в методике измерения, или следствие инфраструктурных особенностей (задержки передачи данных, например).

Это какой-то 19-й век, подобное было нормой много лет назад во времена повального лохотронства. Настоятельно рекомендую немедленно вывести средства и найти нормальный ДЦ, в интернете полно рейтингов и отзывов.
Понятно. Я думал - это норма у ДЦ, но решил уточить у всех ли такие правила. Оказывается - нет. Спасибо! Но это не отменяет тестов на демо-счете. Сейчас работаю - готовлюсь к понедельнику. Чего и всем желаю! Даже если меня на форуме нет - пишите! Интересно читать умных людей.
Nikolay Demko
12912
Nikolay Demko  
Alexander_K2:
Понятно. Я думал - это норма у ДЦ, но решил уточить у всех ли такие правила. Оказывается - нет. Спасибо! Но это не отменяет тестов на демо-счете. Сейчас работаю - готовлюсь к понедельнику. Чего и всем желаю! Даже если меня на форуме нет - пишите! Интересно читать умных людей.

По правилам форума тут запрещено обсуждать ДЦ, но придёт время обсудим и тему выбора ДЦ, если проблема есть то решение найдётся.

ЗЫ Вообще когда перестраивали форум, я долго долбил чтоб сделали закрытые группы, типа лички только на нескольких пользователей, не прокатило. Но думаю не проблема, можно будет что то придумать чтоб собраться где то в другом месте и обсудить диллинги.

Alexander_K2
787
Alexander_K2  

Не могу удержаться :))

Процессы формирования приращений returns отдельно для Bid и отдельно для Ask - СТАЦИОНАРНЫ.

А знаете когда появляется нестационарность? Вот когда мы рассматриваем среднее значение между Bid и Ask, то процесс формирования приращений именно для этой величины становится нестационарным из-за спреда. Вот для такой величины я не рекомендую пользоваться WMA. Для такого случая надо выбрать что-нибудь по-лучше.

Все-все. Ухожу. 

:)))))

bas
214
bas  
Alexander_K:

К примеру, для EURJPY коэффициент s=2.35. Приращение, выраженное в pips, и этот коэффициент подставляете в w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] и получаете вес цены при каждом приеме тика для расчета скользящей взвешенной средней.

Так у вас вес цены зависит от приращения, ей предшествующего? Но какой в этом смысл? В этом же нет никакого смысла? Цена с большим приращением может равно оказаться как у середины канала, так и далеко за его границами. Почему вы вообще решили так сделать, какое физическое (рыночное) обоснование???
Alexander_K2
787
Alexander_K2  
bas:
Так у вас вес цены зависит от приращения, ей предшествующего? Но какой в этом смысл? В этом же нет никакого смысла? Цена с большим приращением может равно оказаться как у середины канала, так и далеко за его границами. Почему вы вообще решили так сделать, какое физическое (рыночное) обоснование???

Давайте подумаем. Для пары EURJPY цена Ask, к примеру:

предыдущее значение = 132,033

текущее значение = 133,032

Приращение на текущем расчетном шаге = -1 pips. Нет?

Из t2-распределения находим вероятность такого приращения. Это и является весом. Другой интерпретации веса нет и быть не может.

Я с ужасом смотрел на алгоритмы где весом считается "новизна" значения, т.е. старые значения имеют меньший вес, чем новые. Это прямое введение в заблуждение людей какими-то абсолютно нематематическими методами.

bas
214
bas  
Alexander_K2:

Это всё понятно. Но вы так и не ответили на вопрос - почему весом является вероятность приращения, а не что-нибудь другое? Какой в этом смысл? Вот я смысла в этом не вижу, ни физического, ни рыночного. Даже если б я тыщу лет изобретал, мне такое не пришло бы в голову. Мы же торгуем цену, а не приращения. А цена - это интегрированный ряд, процесс совершенно другого класса чем приращения. Какой смысл связывать вероятность приращения с весом цены?

Это всё было бы логично, если б вы строили WMA от ряда приращений. Но она же строится от интегрированного ряда цены.
bas
214
bas  

Вот новизна значения - это нормальный адекватный метод взвешивания, принятый во многих сферах и описанный во многих статистических учебниках. Он имеет и рыночный и физический смысл, простой понятный и четкий.

Можно еще брать в качестве веса отклонения, чтобы уменьшить влияние выбросов, так делает взвешенная аппроксимация. Но приращения здесь каким боком?

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
bas:

Это всё понятно. Но вы так и не ответили на вопрос - почему весом является вероятность приращения, а не что-нибудь другое? Какой в этом смысл? Вот я смысла в этом не вижу, ни физического, ни рыночного. Даже если б я тыщу лет изобретал, мне такое не пришло бы в голову. Мы же торгуем цену, а не приращения. А цена - это интегрированный ряд, процесс совершенно другого класса чем приращения. Какой смысл связывать вероятность приращения с весом цены?

Ответ на этот вопрос - один из ключей к пониманию рынка :)))

Давайте будем считать, что мы его просто нашли на дороге и все.